2024年11月14日木曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

Nobu

2024年11月14日 07:33

こんばんは！＆おはようございます！ 11月14日木曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

⭐️11月15日金曜日の投稿はお休みの予定です。

11月13日水曜日の振り返り

昨日の日経平均の下落幅はちょうど1σ（シグマ）でした。

日経平均　38721.66 -654.43 -1.66％

予想通りの空売り日和でした。昨日の予想は次のようでした。

（PostPrimeセンチメント指数のチャート週足から）下（売り）圧力を溜めてこんでいると判断することができます。
（割愛）
1週間後の予測（青線）と中央値チャート（黄色線）が揃って下がっています。これは空売りの目安です。（※もちろん他の指標と併せて判断する必要があります）

私自身、勉強になったのはPostPrimeセンチメント指数のチャート週足の使い方でした。ノイズトレーダーの強気の考えが一定量溜まってきて、売り圧力に変化する経過を観察することができました。

そのおかげもあって、日経225オプションで寄り付き前に下落トレードを仕込み、利確しました。

さて。VIXを見ていきましょう。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

14.01です。-0.82％さらに下落しています。

日経平均VI　チャート日足

24.88です。1.88上昇しています。

日経平均VI先物チャート時間足　　6時

23.00です。+1.45です。25以下です。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

日証金
買い方悪化する以上に、売り方良化のため、需給良化です。
回転日数5.1で活況です。
出来高は　前日よりおよそ6250000　口に届くあたりまで下がりました。

空売り比率（日経）

42.1で、1.8上昇です。

騰落レシオ（日経）

値上がり銘柄数は587（-213）に減り、値下がり銘柄数は1012（+228）に増えました。

業種別ランキング

石油・石炭製品、小売業、海運業、水産・農林業、空運業、倉庫業が上昇しました。

石油・石炭製品
5020　ENEOS、5019　出光興産、3315　日本コークス
小売業
内需株・小型グロースの伸びが見られる中、やや異なるビジネスということで、
3328 BEENOSは面白いと思いました。
ほか、自社株買いや業務再建による反動上昇などもありました。

ドル円　2024年11月14日木曜日7時4分

155.45　-　155.50　0.00　0.00％　　円安が進んでます。

日経平均先物　

陰の孕みの陽線です。

PostPrimeセンチメント指数

Nikkei投票率チャート（日足・週足・月足）& Nikkei中央値チャート（1週間後の予測・1ヶ月後の予測）2024年11月14日木曜日6時19分

読み解き

日経平均VI先物は25以下です。

投票率チャート日足は34％です。昨日、「30％前後になるといいな」と投稿していたのですが、ギリギリ30％前半に下落しました。

マスメディアやSNSなどの影響なのかもしれませんが、相場の総意が、ほんの少し上目線に寄ってる傾向があります。上目線に寄っていると、その分だけ逆に上昇しづらくなります。

昨日も書きましたが、買いポジションが増えるので、将来の売り圧力が溜まってしまいます。

投票率チャート週足は56％です。下がってはきていますが、まだ少し重い感じです。個人的に50％以下になってくると良いかなと思います。

昨日も書きましたが、1週間単位でノイズトレーダーの総意は上目線を続けているということになります。

極端な表現をすると、このことが逆に上昇の妨げになっているような感じです。相場におけるノイズトレーダーの出来高は機関投資家のそれと比較すれば大きくないかもしれません。しかしながらノイズトレーダーを狙ってくるのが機関投資家です。
ノイズトレーダーは彼らの利益の源泉の一部ですので、動きに留意しておいた方が良いと思います。

投票率チャート月足は48％です。
昨日同様に下がってきています。11月も中旬頃です。引き続き50％前後以上で終えられるかどうかに注目しています。

中央値チャートは、

1ヶ月後の予想が横ばいになりました。下落トレードはここで手仕舞いしました。

中央値チャート（1週間後の予測）　＜　中央値チャート（1ヶ月後の予測）

予想価格差は100と表示されています。これは寄り付きが近づくにつれて変化していくかもしれません。

11月14日木曜日はどうするか

日経225オプション12限月はコール側の前日比が上昇しています。
しかし、少し様子をみてもいいかなと感じます。
日経平均先物は38970です。上昇していますね。
日経平均は寄り付きで高寄りすると思いますが、寄り付き後の上昇の力は見定めておいた方が良いと考えます。場合によって、寄り付き後は活発に見えるかもしれませんが、その後はそれほど強くならないかもしれません。

本日は、昨日底あたりで仕込んだトレードを一旦利確と思います。