2024年12月26日木曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 12月26日木曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解きです。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
12月25日水曜日の振り返り
日経平均は39,130.43円で+93.58円でした。
東証一部出来高は1,768（百万株）で、前日の出来高1,848（百万株）からやや下がりました。
今朝の日経225オプションラージ1限月は、
39125（ATM）近辺で目立った動きは見られないようです。取引時間が遅いのはこのあたり。
39500コール 320 最終取引時間 055208 建玉/売買代金 3,007/3,017 VI 14.67
40000コール 155 最終取引時間 051353 建玉/売買代金 6,049/12,950 VI 14.54
プットの遅い時間はこの辺り。
38000プット 150 最終取引時間 053224 建玉/売買代金 6,762/5,990 VI 17.22
37000プット 58 最終取引時間 054739 建玉/売買代金 4,018/4,097 VI 19.94
…特にはない感じです。
一方、ミニ日経225オプション12/4Wは見ていると、個人投資家の取引が見られるように思います。明日の朝（毎週金曜朝）がSQというものです。コール側は
39500コール 30 最終取引時間 055430 建玉/売買代金 1,323/773 VI 19.01
日経先物から1σ（シグマ）内を狙って買う動きです。上昇すれば利益になります。プット側は
39000プット 100 最終取引時間 0522580 建玉/売買代金 733/1,107 VI 13.76
このやり方はWeeklyオプショントレードと思ってます。
Weeklyトレードについては
『日経225Weeklyオプション取引入門 ──少額投資で最大限のリターンを狙うための考え方と戦略（中丸友一郎著）』に記されているので、気になる方は読んでみても良いかもしれません。Kindle Unlimitedに入っている方は無料で閲覧できたと思います。
ただ、内容は2016年に記述されたものなので少々古いです。書籍で紹介されている状況と現在の状況が多少異なります。
取引手法としてはATM近辺から1σ（シグマ）内でVIが低く、かつ権利行使価格が低いところなどを見ていければ良いですね。
（9時6分 追記）
ミニ日経225オプション12/4W
39500コール 65 最終取引時間 090652 建玉/売買代金 1323/1495 VI 16.96
上でご紹介したWeeklyトレードは30→65円まで上昇しましたね。
プット側もやっていたとして、併せてみると
ミニ日経225オプション12/4W
39000プット 85 最終取引時間 091126 建玉/売買代金 733/1,820 VI 13.76
100→85で-15円ですが、コール側が高くトータルでプラスでしょうか。
コール側、プット側両方やるのかどうかはその時の判断かと思います。
それと、木曜日ですのでSQまで持ち込む前提の1σ（シグマ）内のチョイスです。それを考えてみると、コールかプットのどちらか買ってSQまで持ち込むつもりでトレードするのが基本スタンスなのかなと思います。
（13時39分 追記）
ミニ日経225オプション12/4W
39500コール 105 最終取引時間 090652 建玉/売買代金 1323/8,702 VI 16.96
VIは上昇余地があります。これで30→105になり、3.5倍になりました。
私はここで十分かなと思います。Weeklyトレードにとって良い一日でしたね。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
14.27です。（米国相場お休み）
日経平均VIチャート日足
21.61です。高いですね。
日経平均VI先物チャート時間足
23.20です。まだ高いですね。
25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
日証金
買い方良化する以上に、売り方悪化のため、需給悪化です。
回転日数13.3でさらに活況から遠ざかりました。
空売り比率（日経）
機関投資家の空売りが減って、個人投資家の空売りの増加が目立ちます。
個人投資家のセンチメントは、下目線のようです。
トータルで空売り比率は40.3上昇していますね。
12月19日は空売り比率が41.1になった2日後に39000台に上昇しました。
12月10日は空売り比率が40.6になった時に上昇しました。少し気になります。
騰落レシオ（日経）
6日騰落レシオは平熱です。
10日騰落レシオはやや下げていますが、平熱に近づいています。
業種別ランキング
…輸送用機器はこのところ強いですね。
ドル円 12月26日木曜日 8時10分
…ドル円などの解説は飛ばします。
日経平均先物
PostPrimeセンチメント指数
日経平均VI、日経平均VI先物が高いので割愛します。
12月26日木曜日はどうするか
日経225オプションの合成ポジションはそのまま。冒頭でWeeklyトレードとしてご紹介したやり方を眺めてみようと思います。
話が飛びますが、最近の書籍で、
エミン流「会社四季報」最強の読み方 エミン・ユルマズ
が良いです。すぐに読み終えます。私はエミンさんのやり方で四季報を見直しました。今後自分が興味がある銘柄などもnoteに書いていけるかなと思います（※投資を推奨するものではないです）。
本書の影響で、注目していた銘柄の株価が変わる…なんていうことあったら面白いなと思いました。
日経平均株価 月足→年足→週足→日足
参考：SP500・Dow・Nasdaq
SP500、Nasdaq、ダウや金先物の価格などを一覧でまとめて見るサイトが、YouTuberの分析でよく使われているのを見るのです、、、自分は酒田五法で見たいので、使えないのです。そのため手間ですが一つ一つ個別に添付して見ています。
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear&Greed Index
参考：BitCoin
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
参考：WTI原油先物
参考：金先物
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
