2024年10月15日火曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 10月15日火曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
11日金曜日の振り返り
日経平均は、39605.80、 +224.91、+0.57％の上昇でした。
10月11日金曜日SQは予想通りの動きだったとはいえ…、ホッと胸を撫で下ろしていました。やや通常と異なる動きだったからです。SQ速報は39701.93。10限月のSQ持ち込みポジションも利益がでました。
今日も海外動向から見ていきたいと思います。今朝は少し多いので時間がない方は読み飛ばしてください。
「中国、９月の輸出は予想大きく下回る－成長けん引役がブレーキ」
税関総署が14日発表した９月の輸出は前年同月比で2.4％増。輸出額は約3040億ドル（約45兆4200億円）と、今年５月以来の低水準だった。
日本や韓国、台湾などへの輸出は減少し、欧州連合（ＥＵ）と米国向けは少なくとも４カ月ぶりの小幅増加にとどまった。
一方、ロシア向けは過去最高の110億ドルに急増。自動車から携帯端末まで西側のあらゆる製造業が制裁のためロシアを撤退した後の空白を中国が引き続き埋め、ロシアを経済的な孤立から守っている。
香港ハンセン・上海総合は下げ止まっているように見えます。
…話は逸れますが、Bloomberg TV+で中国人キャスターたちの表情を毎日見ています。いつもは強気で陽気でジョークも多いのですが、先週は”明るさ”はほとんど伝わってきませんでしたね。個人的には先週の中国人ゲスト・コメンテーターからはやや体制的なポジショントークも感じられた気がしました。
※ Bloomberg TV+では、朝5時以降米国市場が引けたばかりで、米国動向のニュースが中心です。その後、9時から皇居が見下ろせる日本スタジオからの報道で、日本・シンガポール・オーストラリアの報道が流れます。10時からは中国スタジオから中国ニュースです。スタジオによりカラーがあります。
【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種が今年46回目の新高値、ドル一時150円に接近
目先は大きな経済データ発表がないため、ウォール街のセンチメントは企業決算が主導するとみられる。Ｓ＆Ｐ500種は今年46回目の過去最高値更新となった。第３四半期決算の予想が下方修正されたことに投資家は動じず、今回の決算シーズンも嬉しいサプライズをもたらすと読んでいることがうかがわれる。
今朝は、NYダウ、Nasdaq、SP500が上昇しています。記事を裏付ける形で、後述するFear&Greedも上昇しています。
今朝のBloomberg TV+は、米国大統領選の行方について報道しています。カマラ・ハリス氏が僅差でドラルドトランプ氏を上回る支持を得ています。
中国が台湾侵攻を想定したと思われる演習（BBC）を行いました。中国共産党が”中国艦隊が台湾をハート側に囲んでいる写真を発表”しています。これはおそらく世界に対する中国のアピールでもあるのですが、世界に対してはマイナスイメージが強いと思われます。状況がエスカレートしてきています。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国） 2024年10月15日火曜日5時25分
19.69です。▲1.25ポイント下落です。
日経平均VI チャート日足
28.67です。
日経平均VI先物 チャート時間足 2024年10月15日火曜日5時26分
26.45です。昨日同時刻より▲0.55ポイント下落です。
落ち着いてきていますね。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
貸借取引残高
売り方・買い方ともに良化のため需給良化です。
一方、
1570 日経レバ 日足チャートの出来高をみると、前日とほぼ変わりませんが、少し上昇してきています。
出来高 5852338 口 163434888 （千円）
空売り比率（日経）
41.0です。▲0.2ポイント下落しています。ほぼ変化はありません。（※空売り比率は1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）
騰落レシオ（日経）
値上がり銘柄数は503（-143） に減り、値下がり銘柄数は1086（+135）に増えています。しかしながら、反対に日経平均は上昇しました。そこでNT倍率を見てみましょう。
NT倍率は日経平均株価（日経平均）をTOPIX（東証株価指数）で割ったものです。
NT倍率が高くなっています。これより、値嵩株（ねがさかぶ：時価総額の大きい株）が上昇しているとわかります。
ドル円 2024年10月15日火曜日7時
149.77 - 149.79 -0.02 -0.01％です。依然円安です。
日経平均先物
2024年10月15日火曜日5時34分
4連陽線 陽の上伺い陽線です。（2024年10月15日火曜日5時34分）。仮にこのままであれば高寄り（40100前後）しそうです。40000を超えてきました。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
日経平均先物VIが26.45です。
投票率チャート日足は83％です。4日連続80％以上です。高値圏です。
PostPrimeセンチメント指数では本日以降、水曜日もしくは木曜日に下落が予想されます。
投票率チャート週足は74％で50％以上です。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＝ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は0です。横目線です。”本日以降、水曜日もしくは木曜日に下落予想”と書きましたが、今日の動きが一つの目安となるでしょう。
10月15日火曜日はどうするか
日経平均は前営業日より高値（40150前後）で寄り付きそうです。（2024年10月15日火曜日6時00分）
日経225オプションではコールの前日比が高いです。IVは20台。すでに11限月のポジションは構築し始めています。シンプルに日経平均先物が上昇する方向へのトレードもしていましたので、こちらは早々利確となるでしょう。
一方、PostPrimeセンチメント指数から一定の傾向が見られます（※日経平均VI先物が下がっているので読み解きしやすくなってきています）。リスクを限定しながらこの先を考えてみたいと思います。
月足→年足→週足→日足
月足：陰の上伺い陽線です。今月10限月SQを超えて陽線であれば、上昇トレンドに入りやすいと予想していました。本日さらに上昇ですが、PostPrimeセンチメント指数の動向から、個人的には今週一度以上の下落を予想しています。
加えて、中国の状況・中東・ウクライナの状況変化はあるとは思いますので、引き続き注意を払う必要があります。
週足：上伺いの陽線です。先週予想通り陽線で終わりました。先週、”SQ算出までは底堅い動き”と書きましたが、引き続き底堅いように見えます。日経平均のチャートからみると、個人的にはこの先を警戒しておいた方がいいと思っています。
参考：1570 日経レバ PTS
上昇しています。（需給と関係が薄いことに注意）
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear & Greed Index
Extreme Greedに入ってきました。
参考：BitCoin
上昇しています。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
需給良化です。取引が薄いですね。
参考：WTI原油先物
下落しています。
参考：金先物
下落してます。個人的には市場の不透明さを反映してきていると思います。
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
