2025年1月15日水曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

2025年1月15日 08:26

こんばんは！＆おはようございます！ 1月15日水曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

1月14日火曜日の振り返り

日経平均は38,474.30円　-716.10　東証一部出来高1,957（百万株）でした。　東証一部出来高は前日の出来高1,736（百万株）からやや上昇しました。出来高は5日ほど大きく変化していません。昨日は、日経225オプションのポジションを追加しました。

さて。日経225オプションラージ2限月を見てみます。

コール側
日経225オプション　2限月

41500コール　85　最終取引時間　060001　建玉/売買代金 1348/127440 IV 19.90
40500コール　220 最終取引時間　060001 建玉/売買代金　2219/42135 IV 20.58
39000コール　745 最終取引時間　060001 建玉/売買代金　1323/62970 IV 23.64

6時過ぎ

41500コールは1月14日22時頃に最安値71円をつけて上昇しています。日経先物に連動した動きかもしれません。40500コールも39000コールもほぼ同じような動きに見えます。プット側は今回は省略します。

ミニ日経225オプション　2限月
コール側

39500コール　500　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　2329/5695　IV 19.00

6時過ぎ

…こちらもさきほどの日経225オプション2限月39000コールと似ているように思います。

ミニ日経225オプション　25/01/3W
プット側

38000プット　75 最終取引時間　060001 建玉/売買代金　1022/11570 IV 22.69
37500プット　25　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　579/1354 IV 25.57

6時過ぎ

38000プットは1月15日4時台に最安値50円をつけて、そこから75円に上昇しています。37500プットも同様に思えます。

昨日同様、空売り比率などを見ながら判断した方が良いように思いますね。
…もしかしたら眺めているのが良いかもしれません。

（11時13分　追記）
先週金曜日の投稿で、裁定取引の買い残の投稿をしました。

買い残が2兆5304億700万円で、7月12日の2兆6817億9700万円に近づいてきた感じがあります。

この時は7月12日以降、日経は翌週、翌々週と下げていきました。色々な可能性はありますが、頭の片隅においておく方が良いと思います。

1月10日金曜日　投稿

昨日も書いた内容ですが、現状は少し長引くのかも知れません。日経225オプションに関しては、”損をしないポジション”かつ、”万が一損をしても限定的なポジション”であることが大事かなと思います。それから、日本株で目をつけていた個別銘柄が割安になっていれば買いたいと思います。

（10時32分　追記）
”ONLY CHINA BUSINESSES WITH STRONG CASH FLOW WILL SURVIVE”

BloombergのChina Showが日本時間の午前に始まるのですが、そこでの連日のテーマは「どうやったら中国の株価は戻るのか」。
中国は経済力のある国なので”いつかは戻る”のですが、さまざまなゲストが登場しては、「それがいつになるか・どうやって戻るのか」という議論を続けています。

経済と同時に気になるのは、”習近平の独裁体制から集団指導体制へ戻る動き”も見られるという点です。

https://www.sankei.com/article/20241218-7Y7XV44O5VLXJK47RPZXVPBICU/

有料記事なのですが全て読む必要はないでしょう。実際にどれほどの動きがあるのか窺い知る余地もありませんが、政治報道としてはこれまでになかったものだと思います。

経済事情に関して中国国内が満足しているようには見えません。これまで『国内に溜まった不満は外交政策によってガス抜きする』動きが見られましたが、今後は少し違った動きが見られるのかもしれませんね。

さて。VIXを見ていきましょう。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

18.70です。下がりました。

日経平均VIチャート日足

24.06です。上昇していますね。

日経平均VI先物チャート時間足

22.90です。上昇してきていますね。高いです。

25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

日証金
売り方良化する以上に、　買い方悪化のため需給悪化です。
回転日数2.6で活況です。出来高は7,930,009 売買代金208,561,754（千円）です。
出来高は前日よりおよそ2,500,000増えました。

空売り比率（日経）

機関投資家・個人投資家ともに空売り比率が増えています。
トータルで45.8です。騰落レシオとともに見た方が良いと思いますが、日経平均株価の底が近い感じがします。

騰落レシオ（日経）

6日騰落レシオは売られ過ぎ圏ですね。
10日騰落レシオ、15日騰落レシオは売られ過ぎ圏に近づいています。
25日騰落レシオも下がっています。
6日騰落レシオが上昇することがあっても、10日騰落レシオと15日騰落レシオはやはり売られ過ぎ圏に近い状態を維持するかもしれませんね。

ドル円　1月15日水曜日　8時7分　

…ドル円などの解説は飛ばします。（最近いつも飛ばしますが）

日経平均先物

PostPrimeセンチメント指数

日経平均VI、日経平均VI先物が高いので割愛します。（ずっとお休みしてますね。）

1月15日水曜日はどうするか

昨日は値動きがあったので、日経225オプションのポジションを追加しました。今日もし動きがあればさらに追加するかもしれません。

米国のFear&Greed IndexがExtreme Fearに近づいています。まだ少し時間がありますが、好機を伺って動くのが良いのかなと思います。中国関連に関しては眺めているのが良いかなと思います。

長期投資用の銘柄選定を引き続き行なっています。少しづつ安い時に買うのが良いので、該当の株が下がっていれば買う感じですね。

日本株は今はちょうど昨年8月上旬の大幅な下落前に信用買いをしていた方々が現引する時期が始まっているのではと思います。特に昨年前半は半導体株が注目されていました。この信用買いは、大幅な下落により塩漬けになっているケースがあります。特に半導体株です。個人的には、ここ数日にあった半導体株の動きが面白いかも知れません。直近の上昇の一因には現引などで上昇しやすい環境が整ってきたことも一部寄与しているのかもしれません。