2024年10月1日火曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 10月1日火曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
30日月曜日の振り返り
前日、私は次のように書きました。
海外投資家の参加などの影響により一気に増えています。
（割愛）
日経平均先物VIが上昇しています。
そうなると日経平均VIも上昇となる可能性が高く、これによりPostPrimeセンチメント指数が読みにくくなってきます。
後述しますが、1570日経レバの出来高は昨日同様に上昇しています。海外投資家の影響でしょう。
また、日経平均VIが上昇しました。このため、今朝はPostPrimeセンチメント指数がやや読み解きしづらくなっています。
昨日30日月曜日、私は日経225オプションで上昇ポジションおよび下落対策を追加しました。
そして今朝は日経先物が上昇しています。また、日経225オプションは昨日から転じてコール側の前日比が上昇してきています。
さて。まずはVIXから見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
16.72です。▲0.25ポイントです。
日経平均VI チャート日足
28.23です。+1.72ポイントです。上昇しています。
日経平均VI先物 チャート時間足 2024年10月1日火曜日4時59分
28.20です。+2.20ポイント上昇しています。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
売り方良化する以上に、買い方悪化のため、需給悪化です。
売り方の新規は13.9万、買い方の新規は18.9万でそれぞれ増加しています。
見方が割れているようにも見えます。
メモ：
後述しますが、PostPrimeセンチメント指数の投票率チャート日足が33％です。この中途半端な感じが、1570日経レバの需給の中途半端な感じと、どこか共通しているような気がしています。
PostPrimeセンチメント指数は、日経平均VIと関連性があります。
もしかしたら同様に、
1570日経レバの需給も関連性があるのかもしれませんね。しばらく、日経平均VIの動きと1570日経レバの需給を見比べてみたいと思います。
さて。話題を戻して。
日足チャートの出来高をみると、3日前の先週9月26日木曜日などと比べて、海外投資家の参加などの影響により大きく増えているのがわかります。
ドル円
143.63 - 143.64 +1.44 +1.01％ です。昨日昼間よりやや円安に進んでいます。
空売り比率（日経）
45.9です。+5.8ポイント増加しています。日経平均の下落によるものでしょう。（※空売り比率は1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）
騰落レシオ（日経）
値上がり銘柄数は130（▲512） に減り、値下がり銘柄数は1505（+577）に増えています。2日前の9月27日金曜日と比較すると、値上がり・値下がり銘柄数が逆転しています。乱高下していますね。
日経平均先物
陽の上伺い陽線です（2024年10月1日火曜日5時11分）。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
日経平均VIが28.23で上昇しています。そのためPostPrimeセンチメント指数を読み解きしづらくなっています。
投票率チャート日足は33％です。前日より上昇していますが、個人的には下落のショックが残っているようにも見えます。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は488です。大きく伸びています。
投票率チャート月足について
8月が57.41％になった後、9月は50.97％でした。
8月5日に暴落、その後日経平均VIが高かったことがあり、データがやや読み解きしづらい時期が長くありました。（中には極端に読み解きしづらい時期もありました。）
そのため、8月の月足のデータは、その前後の月の、7月・9月と比較してやや異なると見ています。
この点を差し引いて考えても、7、8、9月はほぼ順当に上昇前の時期を消化した、と見ています。
10月1日火曜日はどうするか
日経先物が上昇しているため、昨日の引値より高寄りするでしょう。
私の中では、まだSQに向けた日経平均のイメージが明確になっていないのですが、本日の動きで少し見通ししやすくなるかなと想像しています。
また昨日記載した通り、日経平均VIが上昇してきています。
引き続き、しばらくPostPrimeセンチメント指数が読みときしづらい状況があるかもしれません。
日経225オプションはポジション追加や下落対策も入れました。引き続きポジション調整することになるだろうと思っています。
月足→年足→週足→日足
9月の月足は陰線となりました。3ヶ月連続陰線で、陰の抱きの陰線です。月足レベルでは9月は下げトレンドの中でした。
週足は予想通り月曜日に陰線になりました。本日は上昇が予想されます。
3連陰線 陰の抱きの陰線です。7、8、9月は3連陰線となりました。
2連陽線 上伺いの陽線です。
3連陽線後、陰線です。
陽の下伺いの陰線です。
参考：1570 日経レバ PTS
夜間の動きはないように見えます。（需給と関係が薄いことに注意）
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
3連陽線 上伺いの陽線です。
NASDAQ チャート日足
陰の下伺いの陽線です。
S&P500 チャート日足
陰の抱きの陽線です。
参考：Fear & Greed Index
GreedからExtreme Greedに入りました。
参考：BitCoin
売りが進んでいますね。下落しています。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
陰の下伺いの陽線です。
参考：200A 日経半導体指数
下放れの陰線です。下落しています。
需給良化です。
需給良化です。
参考：WTI原油先物
下伺いの陰線です。
参考：金先物
陽の抱きの陰線です。