2025年1月10日金曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 1月10日金曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解きです。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
1月9日木曜日の振り返り
今日はSQですね。
昨日日経平均は39,605.09円 -375.97 東証一部出来高1,848（百万株）でした。 東証一部出来高は前日の出来高1,853（百万株）からほぼ変わらずでした。
昨日追記しましたが、
39750コールのIVが低かったので注目していたのですが、寄り付きと同時に240円 → 270円でした。利幅率は少ないですが相場開始とともに利確でした。
さて。日経225オプションラージ2限月を見てみます。
41000コール 345 最終取引時間 054714 建玉/売買代金 1810/27790 VI 18.10
41500コール 225 最終取引時間 050519 建玉/売買代金 774/9590 VI 17.72
42000コール 150 最終取引時間 054822 建玉/売買代金 2900/6195 VI 17.74
42500コール 92 最終取引時間 051425 建玉/売買代金 1113/4661 VI 17.52
43000コール 55 最終取引時間 054704 建玉/売買代金 1257/4133 VI 17.37
個人投資家か機関投資家かはわかりませんけれど、41000コール、42000コール、43000コールはほぼ同じタイミングでポジションを組んでいるようにも見えますね。42000コールの建玉が他2つよりも多いです。気のせいかも知れませんが、何をやっているのか想起するものがありますね。
プット側を見てみましょう。
39000プット 715 最終取引時間 054600 建玉/売買代金 2685/43445 VI 19.58
38500プット 560 最終取引時間 043828 建玉/売買代金 199317450 VI 20.37
38000プット 445 最終取引時間 043555 建玉/売買代金 2526/18425 VI 21.44
37000プット 270 最終取引時間 043046 建玉/売買代金 2726/24490 VI 23.20
プットはコールに比べたらVIが高いです。そして、最終取引時間が少し早い。
全く根拠はありませんが、コールの方が注目されている感を受けます。
…ここでやることはほぼ決めているので、粛々と動く感じです。
ミニ日経225オプション25/01/3Wも見てみましょう。
コール側
40500コール 75 最終取引時間 050916 建玉/売買代金 409/1584 VI 16.75
41000コール 24 最終取引時間 055459 建玉/売買代金 457/809 VI 16.65
1日と5日間の変動率をみている感じがしますね。プット側は、
38500プット 120 最終取引時間 053925 建玉/売買代金 510/2619 VI 21.87
38000プット 69 最終取引時間 043100 建玉/売買代金 474/736 VI 23.80
こちらも同じ…。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
18.07です。さらに上昇していますね。
日経平均VIチャート日足
22.91です。高いですね。このところ、ここではこのようなことしか書いてない気がします。
日経平均VI先物チャート時間足
21.90です。上昇してきています。
25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
日証金
買い方悪化する以上に、売り方良化のため需給良化です。
回転日数1.7で加熱気味です。出来高 5,487,314 売買代金 152,155,092です。
前日より上昇しています。出来高は1,500,000以上 上昇しています。
空売り比率（日経）
機関投資家も個人投資家も空売り比率が増えています。
トータルで41.8です。個人投資家の空売り比率は増えるだろうとは思っていました。
ただ私は機関投資家はどうするのかまでは想像つきませんでした。
ある程度の調整を入れるとは思っていたのですが。空売り比率だけからは見極めが難しいです。騰落レシオと併せてみるともう少し明確かも知れませんね。
騰落レシオ（日経）
6日騰落レシオ68.21で、売られ過ぎ圏に近づいています。
10日騰落レシオは100.24で平熱です。
15日騰落レシオは86.47で、やや下がっています。
1限月のSQまでは良いのですが、それを通過したら、上昇したいのか、下げたい（留まりたい）のか。空売り比率と併せて見てもまだ判然としません。（私のスキルの問題か）。空売り比率と騰落レシオに関しては、方向がちょっと見えにくいです。もしかしたらオプションの動きの方が見やすいかも知れませんね。
裁定取引 買い残・売り残（木曜更新）
買い残が2兆5304億700万円で、7月12日の2兆6817億9700万円に近づいてきた感じがあります。
この時は7月12日以降、日経は翌週、翌々週と下げていきました。色々な可能性はありますが、頭の片隅においておく方が良いと思います。
投資主体別・投資部門別売買動向（単位：百万）（木曜更新）
予想通りに、海外投資家が買い越していました。+495,616（百万円）です。
これは以前にも投稿しましたが、機関投資家が資金を米国市場から移動してきたと思っています。中国市場も現状良くないですし、欧州も選ばないということから、消極的な選択かもしれません。
国内法人は、珍しく事業法人が売り越しています。法人合計で-347,754（百万円）です。
信託銀行（GPIF）も年末は売越しです。
個人投資家も売越しです。利確でしょうか。
業種別ランキング
上位3業種のみ上昇で、あとは下落しています。
輸送用機器は-2.42％です。
ドル円 1月10日金曜日 8時14分
…ドル円などの解説は飛ばします。（最近いつも飛ばしますが）
日経平均先物
PostPrimeセンチメント指数
日経平均VI、日経平均VI先物が高いので割愛します。（ずっとお休みしてますね。）
1月10日金曜日はどうするか
オプションラージ・ミニの2限月のポジションを作っていくかもしれません。
多くの方が考えていることは同じはずなので、同じ感じになるかなと思います。
それと、長期投資に関しては米国株の様子は眺めてみようと思います。昨年ちょうど一番高いところで米国株関係は現金化しました（PostPrimeセンチメント指数のおかげですね）。よく調べる必要はありますが、ざっくりとまだまだ高水準と思っています。日本株は、長期保有向けの個別銘柄を詳細分析し、少しづつゆっくり買い足しています。調査する銘柄対象数が多いので、時間がかかりますね。
日経平均株価 月足→年足→週足→日足
参考：SP500・Dow・Nasdaq
SP500、Nasdaq、ダウや金先物の価格などを一覧でまとめて見るサイトが、YouTuberの分析でよく使われているのを見るのです、、、自分は酒田五法で見たいので、使えないのです。そのため手間ですが一つ一つ個別に添付して見ています。
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear&Greed Index
参考：BitCoin
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
