2024年11月1日金曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 11月1日金曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
※EvernoteからNotionにデータ移行して、分析を効率化する作業を行っています。その関係で今後多少フォーマットが変わるかもしれません。
今朝の記事はこちらに。
10月31日木曜日の振り返り
冒頭に今週に行った予想を答え合わせしてみます。
PostPrimeセンチメント指数
先月10月29日火曜日朝に、次のように書いていました。
（PostPrimeセンチメント指数の中央値チャート）
1週間後の予想が上昇し、1ヶ月後の予想が横ばいです。この二つが（割愛）下がれば、日経が下がり易くなります。
続いて10月31日木曜日朝に、次のように投稿しました。
オプションを扱う私個人にとっては、チャンスが少し見えてきた感があります。本日は上昇すると予想してしますが、その先のほうにある下落タイミングを狙うことができるからです。
結果はPostPrimeセンチメント指数が示した通り。
10月31日木曜日は上昇したのですが、11月1日金曜日朝の日経先物は38350で下がっています（6時頃）。
プットを買っていた方、空売りをしていた方は良い利益になると思います。
10月31日木曜日の日経平均の終値が39081.25です。先物の下落幅は6時台でおよそ-600程度。つまりちょうど1.6％以内の変動率です。日経平均の1日の変動幅に収まっています。オプション投資を行っている方は計算通りなのかもしれません。
半導体指数
今朝見ていて気になったチャートいくつかありました。その中の一つで、フィラデルフィア半導体指数が2連陰線です。
一方、日経半導体株指数は昨日まで陽線でしたが、本日は陰線を引く可能性があります。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国） 2024年11月1日金曜日6時
23.15です。2.81％上昇していますね。PostPrimeセンチメント指数を使って、VIXを買っていた方にとって利益になっていると思います。
日経平均VI チャート日足
25.75です。-2.40です。
日経平均VI先物 チャート時間足 2024年11月1日金曜日6時
26.70です。夜間に少し上昇しましたが、昨日と同値です。25に近いところを推移しています。落ち着いています。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
売り方・買い方悪化のため需給悪化です。
回転日数5.6で活況です。出来高も前日より少し伸びました。
1570 日経レバ 出来高 6,094,392 口 165,360,750（千円）
空売り比率（日経）
38.7です。10.01下がりました。（※空売り比率は、その日1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）
騰落レシオ（日経）
値上がり銘柄数は1136（+229） に増え、値下がり銘柄数は458（-119）に減りました。
業種別ランキング
金属製品、海運業、陸運業が高かったですね。日替わりでしたね。
ドル円 2024年10月31日木曜日6時56分
152.02 - 152.05 -0.01 -0.01％です。円安です。
裁定取引
裁定買い残が大きく減少しています。将来の売り圧力が低くなっています。先々上昇しやすい状況ができてきているのかもしれません。
投資主体別・投資部門別売買動向
海外投資家は-20649の売越しです。海外投資家はマイナスですが、先週少しづつ戻ってきているようにも見えます。
国内事業法人は168039で相変わらずの買い越しです。自社株買いのように思えます。国内金融法人は-35264で売越しです。国内選挙情勢もあり、様子見だったのでしょうか。結果トータルで国内法人は173447の買越しです。
個人は現物を売って、信用を買ってます。結果買越しです。
日経平均先物
陰の下伺いの陰線です。
朝7時くらいでの段階では寄り付きは、38300前後が目安でしょうか。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
日経平均VI先物が25％に近くところにあります。
投票率チャート日足は47％です。大きく下がりました。
仮にもし20％台まで下がれば、週明け火曜日以降に上昇しやすいです。
しかし、40％前後近くでとどまると、その先の動きは分かりにくいかなと思います。PostPrimeセンチメント指数は相場が開いていない時も動いています。できれば下がったまま3日過ごすとその先がわかりやすいような気がします。
投票率チャート週足は51％です。50％を超えてきましたが、上昇はそこまでになるかもしれません。
多分その先は下落傾向になると思います。週足の上昇が弱かったので、日経も落ちやすい、と感じています。
10月の投票率チャート月足は57％でした。つまり、10月は日経平均に上昇期待を持った方の方が多かったということです。
小難しい話になりますが…
『短期取引におけるチャートの示す価格はその株式を正しく評価している価格ではない。短期取引における価格はノイズである。』
という（ノーベル経済学賞の学者さんの提唱する）理論があります。
ここから何を言わんとしているかというと、10月の投票率チャート月足が57％であったということは、10月は正味の日経平均価格に対して、「もっと高くなるだろう」「価格が低いんじゃないか」と考える投資家の方が多かったということでもあります。
…つまり乱暴に表現すると、「11月上昇しやすい」となります（※チャート月足が50％の時よりも）。ただし、これが60％を大きく超えてくると、読み解く側としては逆を考え始めるようになります。他の要因と併せて考える必要はありますが、今のところ”良い塩梅”と言えるのかもしれません。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は100です。
黄色も青も下がっています。昨日中央値チャートは空売りタイミングを示していました。昨日仕込んだ方は良い利益です。
11月1日金曜日はどうするか
コール側を少しだけ観察しておこうと思います。
日経平均VI先物が下がってきているということは日経225オプションのVIも少しだけ下がって20台に入ることもあると思います。このところ30超えでした。少し下がって収益がより出やすいようになるでしょうか。
月足→年足→週足→日足
先日から書いていることと変化はありません。
10月の月足が陽線でした。3ヶ月ぶりの陽線となりました。
11月予想も6月時点で横ばい・上昇とざっくり考えていたのですが、まだはっきりと見えてきません。
週足は、まだわかりませんが陽線で終わりそう…です。仮に陽線でない場合は来週に期待という感じです。PostPrimeセンチメント指数が、仮に本日以降20％台に下がれば、来週週足が陽線になる可能性があるかなと思います。
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear & Greed
参考：BitCoin
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
日足がよく上昇しました。4連陽線です。しかし昨日、今朝と2日連続でSOXが下がりましたので、本日下目線かもしれません。
参考：WTI原油先物
参考：金先物
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
