2024年12月5日木曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 12月5日木曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解きです。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
12月4日水曜日の振り返り
昨日の日経は、は39,276.39円で、前日比+27.53円（+0.07%）ほぼ変わらずでした。
その他の指標：
TOPIX 2,740.60 前日比-12.98（-0.47%）低下
グロース250指数 638.08 前日比-8.67（-1.34%）低下
日経平均VI 21.27 前日比-1.57（-6.87%） 低下
小型・新興株の下落が比較的大きかったようです。
今朝は、日経先物は39630円（6時10分〜7時8分）です。上昇しています。このままであれば日経は高寄りするでしょう。
日経平均先物
4連陽線で上昇しています。しかしながら、空売り比率、騰落レシオ、PostPrimeセンチメント指数の示す先行きは興味深いと思います。
Fear&Greed Index
また少し気になっているのは、米国のFear&Greed Indexです。
米国主要3指数（※本稿の下部に掲載）が上昇していますが、Fear&Greed IndexはGreedながらも、ややNeutralに近づいてきています。少し気になっています。
Fear&Greed Indexの5つの構成要素を調べていく中で、少しだけ気になったのはPUT AND CALLオプションです（※指数がNeutralに近寄った直接原因ではないようなのですが）。
PUT AND CALLオプションの指標はExtreme Greedとなっています。
これはプットコールレシオの5日移動平均が低下しているからです。
現在Extreme Greedなのですが、コールが返済されるとプットコールレシオが上昇するでしょう。ちなみに米国のSP500,NYダウ先物、Nasdaq100先物、ラッセル2000先物のSQは米国時間の12月20日です。
7月に一度近い状況が起こっているのですが、返済された後にマーケットボラティリティが上昇しています。そのため少し注意を払っていた方が良いかもしれません。（この時はSQ とは関係なくコールが返済されて変動が起きていると見受けます。）
ちなみにですが…たまたまなのですが、
このところ私は長期保有していた米国株の一部を利確して、現金のポジションを増やしてます。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
VIX指数（米国）は13.53で、前日比+0.22 (+1.65%)となっています。
一般的にVIXが20を超えると市場の不安が高まっている状態とされますが、現在は低水準です。
ただ、VIXの低水準での推移が長期化しているような気がします。市場が過度に楽観的になっている可能性もありますね。急激な相場変動に注意が必要かもしれません。
日経平均VIチャート日足
日経平均VIチャートは21.27で、前日比-1.57 (-6.87%)と下落しています。
日経平均VI先物チャート時間足 6時
日経平均VI先物は20.90です。5日間の推移をみると低下してきています。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
日証金
買い方・売り方良化のため需給良化です。
回転日数7.2で活況です。出来高は前日より大幅に減少しました。
1570日経レバ 出来高 42,212,966 115,129,716（千円）
空売り比率（日経）
直近の空売り比率（12月4日）は41.0%で、前日比から上昇しています。
価格規制あり（機関投資家）の空売り比率は31.5%と上昇し、価格規制なし（個人投資家）は9.5%と減少しています。
この辺りは、後述するPostPrimeセンチメント指数と見比べてみると、投票率チャート日足が80％近い状況と一致するような気がします。
まだ決めてかかるには気が早いかもしれませんが、
機関投資家は下落を意識し始めていて、個人投資家は上昇を意識し始めているのかもしれません。
騰落レシオ（日経）
騰落レシオ25日は102.77で、前日比から若干上昇傾向です。
120％以上は買われ過ぎ圏（売り場接近）
60％以下は売られ過ぎ圏（買い場接近）
を示します。
騰落レシオ25日（102.77）は適正な範囲内にあり、極端な売られ過ぎや買われ過ぎの状態ではないように見えます。
値下がり銘柄数 1,280 ＞ 値上がり銘柄数 326となっており、下落銘柄が大きく上回っています。
騰落レシオを見る限りでは、現時点では市場が比較的ニュートラルな状態にあると言えるのかもしれません。
業種別ランキング
ドル円 12月4日火曜日 7時54分頃
米ドル/円は150.51円（7時54分頃）で取引されており、前日比-0.09円(-0.06%)となっています。
直近数時間の移動平均線は横ばいの状態で、明確な方向性は見られません。
その他の主要通貨も小幅な動きにとどまっています
ユーロ/円 158.22円(-0.07円)
英ポンド/円 191.18円(-0.05円)
豪ドル/円 96.73円(-0.11円)
NZドル/円 88.05円(-0.06円)
全体的に為替市場は小動きで、様子見ムードが強い状況のようにも見えます。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
投票率チャート日足は78％（6時）で、3日連続80％前後で高値圏です。
しかしながら、一度も80％以上になっていません。
明確に80％を超えている場合には、”80％を超えてから6日以内に一旦押し目”と言えるのですが、それが当てはまるのかどうかの判断が微妙なところです。
日経先物（5時48分）の状況から、本日高値で寄り付くと予想します。そのため投票率チャート日足も上昇を予想しています。そのため、80％以上としてカウントされるのは本日からになる可能性が高いです。
しかしながら、一応念の為3日以内に調整がある可能性もあることを頭の片隅に入れておいていた方が良いと考えます。
投票率チャート週足は60％です。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は150です。
日経先物（5時48分）の状況から、本日9時の寄り付きが近づくにつれ、1ヶ月後の予測はおそらく上昇します。そのため、黄色線、青線ともに上昇となり、日経平均の上昇サインに変わるでしょう。
12月4日水曜日はどうするか
昨晩から慎重に見ていたのですが、今朝の段階で日経225オプションは合成ポジションを組みました。ただ、SQまで持っているかは分かりません。
PostPrimeセンチメント指数の読み解きのところで触れましたが、
今週から来週の早い日付に一旦押し目がある可能性や、他にもSQがあることなどを踏まえると、もしかしたら安全を考えて安全を考えて早めに利確するかもしれませんね。
米国株については、VIXの安定的な状況が長期化しているように思います。プットコールレシオも気になります。私個人は偶然現金を増やしていました。偶然とはいえ、今後もその方向性は維持していくかもしれません。
日経平均株価 月足→年足→週足→日足
MACDは交差しています
RSIは70付近で推移しており、やや買われ過ぎの水準かもしれませんね。
昨日の出来高が下がっていますね。
3日間のPTSを示しているのですが、日本時間の夜間に上昇しています。個人的には信用買いの重さを感じています。
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：BitCoin
現在価格（6時）は$97,869.26で取引されています
過去24時間の変動幅は4.28%で、$94,833.25から$99,075.50の範囲で推移しています
チャートパターンを見ると、直近6時間で急激な上昇の後、若干の調整が入っている状況です。出来高は$69.230Bと高水準です。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
参考：WTI原油先物
参考：金先物
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
