2025年1月21日火曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 1月21日火曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解きです。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
1月20日月曜日の振り返り
日経平均は38,902.50円 +451.04 東証一部出来高1,498（百万株）でした。 東証一部出来高は前日の出来高1,754（百万株）からおよそ250（百万株）下がりました。
昨日朝追記しましたが、寄り付き前に入れた次のトレード
ミニ日経225オプション25年01月4週限 39500コールは 67円→100円
は利確。また、先週入れた分も利確。
ミニ225ＯＰ25年01月4週限
38500コール 255 → 510 2倍
39500コール 38 → 80 2倍
39000コール 110 → 220 2倍
さて。今朝の日経225オプションを見てみましょう。
ラージ2限月です。
コール側
39500コール 505 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 1804/22605 IV 19.08
41500コール 72 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 1526/8039 IV 18.23
39500コールと41500コールは周囲よりもIVがやや高いですね。
1月20日月曜日22時頃に上昇し、1月21日火曜日朝6時に掛けて下落しています。
プット側
37500プット 305 最終取引時間 055206 建玉/売買代金 3206/12760 IV 21.55
37000プット 220 最終取引時間 054952 建玉/売買代金 4950/24845 IV 22.45
36500プット 165 最終取引時間 054607 建玉/売買代金 1878/10835 IV 23.70
プット側は全体的に現在値（円）が少し高い気がしますね。
37500プットは、1月21日火曜日0時台に最安値285をつけたあとやや上昇して305です。
37000プットや36500プットも同じような感じですね。
ミニ日経225オプション 25/01/4W も見てみます。
コール側
39500コール 105 最終取引時間 054606 建玉/売買代金 1105/7379 IV 21.16
40000コール 23 最終取引時間 055114 建玉/売買代金 1314/1603 IV 19.90
39500コール、40000コールは個人投資家でしょうか。もし仮にそうだとすれば、意図はなんとなく分かります。
プット側
38000プット 67 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 1978/3538 IV 25.98
37500プット 21 最終取引時間 054132 建玉/売買代金 727/1319 IV 26.31
IVが高めです。
先物は昨夜1月20日火曜日23時台に39100円をつけて、そこから反転して下げてきています。
プット側がやや高いのはその影響でしょうか。
ほか、空売り比率や騰落レシオを見て判断した方が良さそうですね。
（9時46分 追記）
39000円以上に先物が跳ね上がり、その後投資家たちの利確の動きがあるだろうと考えました。そして、一旦利確で下げて落ち着いたところで買いと考えて動きました。
中途半端ですが、
ミニ225ＯＰ25年01月4週限 コール39,500円 100円 → 120円
で利確でした。
しかしながら、これは大きな金額でやるべき取引ではなかったでしょうね。もう少し動きを事前にしっかり練った方が良いと思いました。…このように考えた直後、日経平均は一気に下落しました（9時50分頃）。タイミングを見誤れば損が出ていたところでした。
（14時18分 追記）
今朝はLIVEでトランプ大統領の会見をBloombergで聴いてました。
その間、ドル円は動き、日経先物も動いていましたね。
会見の様子： Trump Plans to Enact 25% Tariffs on Mexico, Canada
円、G10主要通貨をアウトパフォーム、トレーダーはトランプ大統領から日銀に目を向ける
ドナルド・トランプ大統領の関税に関する最初の一撃が、金曜日の日銀による利上げの可能性を止めることはないだろうとトレーダーが賭ける中、円は10カ国・地域（G10）通貨の中で唯一、対ドルで上昇した。
トランプ大統領が2月にメキシコとカナダに最大25％の関税を課す方針を示したことで、為替相場が幅広く上昇したにもかかわらず、日本の通貨は対ドルで0.5％上昇し、12月19日以来の高値となる154.78ドルとなった。
（割愛）
円相場は火曜日、一時156.23円まで下落したが、すぐに反転した。東京時間の午後1時16分には0.3％高の155.11まで上昇した。
…Bloombergの中継では、ちょうどトランプ大統領の発言をメキシコとカナダに25％関税をかける話をしていたあたりでドル円が動いていたように見えました。
今朝の日経225オプションの動きが見極めづらかったのも、これが原因のようですね。本投稿の冒頭にあったように、オプションは連日と少し異なる見え方をしていました。
関係のない話ですが…
PostPrimeのイベントが7月（だったけな）(※) にあるようなので、当選したら行ってみようかと思います。
※2025年7月12日(土) 昼 〜 夕方頃でしたね。
さて、VIXをみてみましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
15.96です。下げていますが、少し足踏みをしています。
日経平均VIチャート日足
22.46です。高いですね。
日経平均VI先物チャート時間足
22.50です。全般的に高いのですが、夜半の先物のピークの後、少し下げてきています。
25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
日証金
売り方悪化する以上に、わずかに買い方良化のため需給良化です。
回転日数8.1です。出来高は4,143,483 (15:30)で、売買代金110,532,288 (千円)です。出来高は前日より1,000,000下がっていますね。
空売り比率（日経）
昨日次のように書きました。
機関投資家の空売り比率は下がり、個人投資家の空売り比率は上昇しています。トータルで空売り比率は前日と変わらないのですが、中身が違います。
もしかしたら、個人投資家の空売りは一部燃料になったかもしれませんね。
…今朝は、機関投資家、個人投資家ともに空売り比率が下がっています。
昨日朝の時点で予想した通りの結果となりました。
トータルで空売り比率は42.1です。依然としてやや高い水準のように思います。
騰落レシオ（日経）
昨日次のように書きました。
6日と10日騰落レシオは売られ過ぎ圏です。
10日騰落レシオがついに売られ過ぎ圏に入ってきました。
個人的には変節点を眺めるような気がしています。
…結果的に日経平均は上昇しました。
今朝は6日騰落レシオ・10日騰落レシオは売られ過ぎ圏を抜けていますが、それでもまだ低いです。
業種別ランキング
分かりやすいですね。
輸送用機器 +2.19％ が1位。銀行業 +1.84％で3位です。日銀の動向が気になりますね。
ドル円 1月21日火曜日 8時38分
…ドル円などの解説は飛ばします。（最近いつも飛ばしますが）
日経平均先物
PostPrimeセンチメント指数
日経平均VI、日経平均VI先物が高いので割愛します。（ずっとお休みしてますね。）
1月20日月曜日はどうするか
オプションは少し中途半端なタイミングになっている感じがします。
昨夜日経先物が39,000円を超えてから、一旦下げている状況だからです。
無理はしなくて良いので、眺めてもいいかなと思います。
また、合成ポジションは幅広く利益が取れる形になっているので、そのままSQに向けて観察していこうと思います。オプショントレーダーの一部の方々は先週までにだいたいのポジションを作ったかもしれませんね。
日経に関して感じるのは、海外投資家の資金が欧州に流れた部分（影響）があるかな、ということです。DAX、FTSEが上昇していましたね（私は詳細には見ていないのです。少し前から気づいていたのですが、書いていませんでしたね）。
長期投資は、日本株に関しては買い時でしたので追加購入。
米国株は眺めています。
日経平均株価 月足→年足→週足→日足
参考：SP500・Dow・Nasdaq
SP500、Nasdaq、ダウや金先物の価格などを一覧でまとめて見るサイトが、YouTuberの分析でよく使われているのを見るのです、、、自分は酒田五法で見たいので、使えないのです。そのため手間ですが一つ一つ個別に添付して見ています。
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear&Greed Index
参考：BitCoin
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
参考：WTI原油先物
参考：金先物
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
