2024年11月26日火曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 11月26日火曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解きです。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
11月25日月曜日の振り返り
日経平均株価の終値は38,780.14円で、前日比+496.29円と大幅上昇しました。とはいえ、およそ1.3％程度で1シグマ（σ: 1.6%）に収まるくらいでした。
昨日、次のように投稿しました。
寄り付きが価格帯別出来高のボリュームゾーンに差し掛かっているため、日経平均は基本的に上昇目線ですが、寄り付き後、下に押される場面が出てくるかもしれません。
予想通り、寄り付きがボリュームゾーンに差し掛かった様子で、少し押し返されている場面がありました。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
VIX指数（米国）は14.61で、前日比-0.63 (-4.13%)です。18以下の比較的低い水準で推移しており、市場は落ち着いた状態のようです。
直近は15付近でのボックス圏での動きとなっており、市場の変動性は比較的低い状態が続いています。
日経平均VI チャート日足
VI指数は20.85で、前日比-2.79（-11.80%）と大きく下落しています。チャート上のストキャスティクスは高水準から下降トレンドを示しており、更に低下する可能性もあります。MACDも下降トレンドです。
RSIも高水準から下降傾向にあり、オーバーソールドの状態から徐々に落ち着きを取り戻しつつあるようです。
全体として、市場のボラティリティは落ち着きを取り戻しつつある状態のように見えます。
日経平均VI先物チャート時間足 6時
日経平均VI先物は20.85で、前日比-2.79（-11.80%）と大きく下落しています。下降トレンドが続いており、MACDもマイナス圏で推移しています。ストキャスティクスも下降傾向を示しており、さらに下落の可能性もあります。RSIも下降トレンドです。
市場のボラティリティが落ち着きを取り戻しつつあることを示しています。ただし、18以上の水準を維持していることから、まだ警戒は必要かと思います。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
買い方良化する以上に、売り方悪化のため需給悪化です。
回転日数9.5で活況です。株価上昇に伴い出来高は前日よりおよそ5500000口程度まで伸びました。
出来高は直近で増加傾向にあり、市場参加者の関心が高まっているといえるかもしれません。
ストキャスティクスは超売られ圏から上昇の兆しを見せ始めていますね。
MACDはまだ下降トレンドにありますが、下げ幅は縮小傾向です。
RSIは40付近で推移しており、極端な売られ過ぎの状態というわけでもありません。
下値は固まりつつありますが、明確な上昇トレンドへの転換にはまだ時間がかかる可能性もあります。出来高の増加は新たな相場展開の予兆とみれるかもしれませんね。
空売り比率（日経）
空売り比率（合計）は38.4%、価格規制あり31.8%、価格規制なし6.6%となっています。
前週の2024年11月22日金曜日と比較すると、合計値が40.9%から38.4%へと下落しており、市場の空売り圧力が若干緩和されています。
全体として、空売り比率は40%前後の比較的高い水準を維持していますが、昨日は若干の低下傾向が見られ、市場のセンチメントがやや改善している可能性を示唆しています。
騰落レシオ（日経）
25日の騰落レシオは値上がり銘柄744、値下がり銘柄823で、依然やや売り優勢です。
騰落レシオ（15日）と騰落レシオ（6日）を比較すると、108.03から110.95と上昇傾向にあり、短期的な市場センチメントは改善しているとみれます。
空売り比率のところでも書きましたが、出来高は2,745億円で、市場の活況ですね。
業種別ランキング
サービス業、保険業、医薬品、化学などが高かったですね。
ドル円 11月26日月曜日 7時38分頃
主要な動き
米ドル/円は154.20-154.21で推移しており、前日比-0.01円（-0.01%）とわずかに下落しています。
日経平均先物
3連陽線 陽の上伺いの陽線です。
全体として、短期的には利益確定の売りが出やすい状況かもしれませんが、明確な下落トレンドへの転換とまでは言えない状況に見えます。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
投票率チャート日足は77%です。80％を超えずに留まっていることから、まだ上昇余地があるように見えます。
VIが落ち着いていましたし、個人的には日経平均が1シグマ（1.6％）内の上昇予想が濃厚に考えていました。そして実際に日経が引けたら1.3％の上昇ということでした。
投票率チャート週足は54％です。50％を超えてきています。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は75です。昨日より-10程度縮まっています。
黄色線は横ばい、青線は上昇ということで上昇”気味”といった感じです。
11月26日火曜日はどうするか
日経先物は38830円（8時）ですから、このままであれば若干高寄り気味です。日経225オプションラージ12限月を見ると、方向性が見えづらい状態で、寄り付き予想値近辺から上下250円前後が高くなっています。ミニオプション11月第5週はコール側が高いです。
一方、PostPrimeセンチメント指数の日足は、上昇余地がありそうなことを示しています。若干の高寄りを含めて前日より上昇はあるものの、下への動きも警戒した方が良いのかもしれませんね。
少し様子を伺いたいと思います。
追記
9時寄り付き直前に、下に降ってきましたね。下落トレードです。
日経平均株価 月足→年足→週足→日足
株価は現在38,780円付近で推移しており、上昇トレンドを維持。
出来高は安定的に推移しています。
ストキャスティクスは高水準から若干の下降傾向。
MACDは依然としてプラス圏で推移してますが、上昇モメンタムは鈍化傾向。
RSIは70付近の高水準で推移しており、若干の過熱感。
全体として、上昇トレンド。しかし短期的には調整の可能性も考慮する必要がある状況。サポートラインは38,000円付近。
週足も上昇トレンドを維持。
先週までの出来高は安定的に推移している。
ストキャスティクスは高水準から下降トレンドを示している。このため短期的な調整の可能性。
MACDはプラス圏で推移していますが、上昇モメンタムは鈍化傾向。
RSIは高水準で推移しており、やや過熱感がある。
上昇トレンドの中で、短期的には利益確定の売りが出やすい状況です。
ストキャスティクスは超買われ圏から下降傾向を示している。短期的な調整の可能性あり。
MACDはまだプラス圏だが、下降トレンドに転じつつある。
RSIは高水準で推移しており、やや過熱感。
短期的には利益確定の売りが出やすい状況です。
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear & Greed
Greedです。
参考：BitCoin
現在の価格は約94,053ドルです。
過去24時間の価格変動幅：
最高値：$98,847.25
最低値：$94,053.34
変動率：4.85%
取引量の指標：
時価総額：$1.861T
24時間取引高：$78.831B
時価総額に対する取引高の比率：4.24%
チャートのトレンド：
直近6時間で下降トレンドが見られ、$98,000から$94,000台まで下落。
特に22:00以降に大きな下落が観察され、その後も緩やかな下落傾向が継続。
全体として、短期的には下落トレンドにありますが、依然として高水準で取引が継続されています。出来高も安定しており、市場の流動性は維持されています。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
参考：WTI原油先物
参考：金先物
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
