2024年12月13日金曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

2024年12月13日 08:25

こんばんは！＆おはようございます！ 12月13日金曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

12月12日木曜日の振り返り

日経平均は39,849.14円　+476.91　出来高は1,932（百万株）で+225（百万株）で終えました。日中の最高値は40,091.55円で40,000円を超えました。

昨日次のように投稿しました。

プットを見ると、39500のプットの最終取引は機関投資家ですね。
（割愛）

（追記13:01）
39500コールは61→105（9時5分頃）まで伸びました。個人投資家はだいたい20から25くらいは取れているのではないでしょうか。

12月12日木曜日投稿

39500プットの権利価格は上昇しました。個人投資家としてはSQ前日であることを考えてすぐに利確といった感じだったでしょうか。30％前後取れたのではと思います。

SQにそのまま持ち込みするのはリスクでした。私はリスクは取らない考えなのですが…、しかし今朝の日経先物を見ると39,680円（7時30分）です。

まだなんとも言えないのですが、39,500円も視野に入るのかもしれませんね。そうなると昨日39500プットを機関投資家が取引していた理由も見えてくるのかもしれません。ただ、これは9時を超えないとわかりません。

現在（7時42分）日経225オプションラージの1限月のプット側の前日比が上昇しています。

（追記　9時20分）

SQ速報　39434.85円です。39500円以下ですので、これで機関投資家は39500プットを利益にできましたね。

さて。VIXを見ていきましょう。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

13.91です。陰の孕みの陽線。前営業日の清算値から0.28ポイント高くなっています。

日経平均VIチャート日足

21.97です。

日経平均VI先物チャート時間足　6時

23.65です。前日より上昇しています。25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

日証金
売り方・買い方ともに良化のため、需給良化です。
回転日数7.5で活況です。出来高は前日よりおよそ2倍の6,314,825 になりました。

空売り比率（日経）

機関投資家と個人投資家の空売り比率が下がりました。
これは日経平均の上昇によるものですね。

騰落レシオ（日経）

2日連続で10日騰落レシオが120を超えています。やや買われすぎのサインです。

📊裁定取引　買い残・売り残（木曜更新）

先週末の最新データです。売り残は-717億円減少しています。これは日経の上昇によるものと推測します。直近の買い残は1.8兆円前後に近づくと減少に転じる傾向が見られるようです。

📊投資主体別・投資部門別売買動向（単位：百万）（木曜更新）

注目すべきは、信託銀行が280,460（百万円）買い越していることです。GPIFが買ってます。GPIFは設定により自動的に買っています。先週は日経平均株価の「何をトリガーとして買っているのか」が非常に明確だったように感じます。

今週のデータは来週木曜日あたりに公表になりますが、　今週はGPIFがトリガーを変更しているように感じています。（あくまで個人的感想です）

事業法人214,708（百万円）で、自社株買いが継続されています。大きな自社株買いです。国内法人合計は781,329（百万円）になり、8月第1週から17週ぶりに700,000（百万円）を超える買い越しでした。

一方、個人投資家は現物を-536,343（百万円）売っており、トータルで-480,699（百万円）の売り越しでした。個人投資家の現物売りをGPIFと海外投資家が買って、日経が上昇したという感じです。
ちょうど先週あたりが米国市場が下落し始めたタイミングと重なります。
海外投資家の資金の一部が日本に入ってきていると推測します。