2025年1月27日月曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 1月27日月曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解きです。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
1月24日金曜日の振り返り
日経平均は39,931.98円 -26.89 東証一部出来高1,866（百万株）でした。 東証一部出来高は前日の出来高1,872（百万株）とほぼ変わらずでした。
日経平均先物は、6時過ぎの段階で40,480円です。
日銀の利上げを織り込みつつ上昇しました。
ミニ日経225オプション 25/01/5W を見てみます。
コール側
40500コール 325 最終取引時間 054951 建玉/売買代金 912/19303 IV 17.46
41000コール 145 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 1211/10907 IV 17.23
41500コール 46 最終取引時間 054736 建玉/売買代金 1519/1942 IV 16.83
42000コール 15 最終取引時間 055335 建玉/売買代金 478/572 IV 17.04
42000コールは売っているのかもしれませんね。今週ここまでは来ないという考え方でしょうか。変動率から考えると、
40480 x (1 + 2 x 0.016) =41775.36
ですから、42000は外れます。
41500コールはIVが特に周辺と比べて低いです。機関投資家でしょうか。
40500コール、41000コール、41500コールともに1月24日金曜日23時に最高値となり、そこから下がってきています。
プット側
39500プット 75 最終取引時間 054230 建玉/売買代金 326/7015 IV 17.94
37500プット 8 最終取引時間 055005 建玉/売買代金 266/157 IV 27.
40480 x (1-2 x 0.016) = 39184.64
39500プットは6時近辺が最安値。このあたりが良いところなのでしょうか。
37500プットはIVが周辺より高いです。
さらに日経225オプション2限月をみてみると。
コール側
42000コール 150 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 6505/106446 IV 16.77
42500コール 99 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 1366/27868 IV 17.63
43500コール 28 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 1434/4958 IV 17.61
24日23時金曜日をピークに下落しています。IVは周辺と比較するとやや高いです。
プット側
39250プット 260 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 913/6125 IV 19.08
38000プット 100 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 7573/39177 IV 21.54
36000プット 30 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 5169/13272 IV 26.98
38000プット、36000プットはすでにIVが高くなっていますね。
投資家の方々の見立ては理解できますが、現時点が都合の良いタイミングの売買になるかという点については選択が必要かもしれません。
コール側は一旦ピークを過ぎて下落、プット側は下落して最安値にあるという感じですね。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
14.84です。さらに下がってきています。
日経平均VIチャート日足
19.40です。下がってきています。
日経平均VI先物チャート時間足
21.25です。下がっていますね。
25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
日証金
売り方・買い方ともに良化のため需給良化です。
回転日数は3.9で加熱気味。
出来高 5,874,021 (15:30) 売買代金 166,227,624 (千円)で、
前日木曜日より出来高は500,000増加しました。
空売り比率（日経）
機関投資家の空売り比率は微増、個人投資家の空売り比率は微減です。
結果としてトータルの空売り比率は前日と変わらず40.3です。
前日とスタンスが変わらない…ように見えます。
先週金曜日夜から先物が大きく上昇していますので、本日空売り比率が減少する可能性もありますね。
騰落レシオ（日経）
6日騰落レシオは149.59で買われ過ぎ圏です。
10日騰落レシオは98.71で平熱です。
本日急激な上昇となるかもしれません。
そのため、本日引け後の10日騰落レシオの変化に注目したいと思います。
業種別ランキング
輸送用機器-57、-1.04％が最も下落した業種でした。
三菱自動車がホンダ、日産との合併にあたりこれまでと異なる発言を示したことが理由かもしれませんね。
ドル円 1月27日月曜日 8時21分
…ドル円などの解説は飛ばします。（最近いつも飛ばしますが）
日経平均先物
PostPrimeセンチメント指数
（掲載・解説を飛ばします）
1月27日月曜日はどうするか
SQ持ち込み用の合成ポジションはまだ少し時間があるものの含み益です。
このまま様子を見ていこうと思います。
デイトレードに関しては、様子を見つつ判断したいと思います。
やはり先々週、先週も長期保有向けの日本株の追加購入はタイミングとしては悪くなかったように思います。
引き続き見ていきたいと考えます。
日経平均株価 月足→年足→週足→日足
参考：SP500・Dow・Nasdaq
SP500、Nasdaq、ダウや金先物の価格などを一覧でまとめて見るサイトが、YouTuberの分析でよく使われているのを見るのです、、、自分は酒田五法で見たいので、使えないのです。そのため手間ですが一つ一つ個別に添付して見ています。
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear&Greed Index
参考：BitCoin
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
参考：WTI原油先物
参考：金先物
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
