2025年1月9日木曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

Nobu

2025年1月9日 08:46

こんばんは！＆おはようございます！ 1月9日木曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

1月8日水曜日の振り返り

日経平均は39,981.06円　-102.24　東証一部出来高1,853（百万株）でした。　東証一部出来高は前日の出来高1,962（百万株）からやや減少しました。

昨日の日経225オプションラージ1限月は13時12分ごろ
40500コール　39円→93円でした。2倍以上です。
朝は下押しされていましたが（NVIDIAの影響？）、日経半導体株指数は上昇していました。

日経225オプションラージ1限月を見てみます。今週金曜日SQです。

40500コール　34　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　3079/28944　VI 22.93
41750コール　1 最終取引時間　060001 建玉/売買代金　341/62 VI 31.93
39750コール　240 最終取引時間　002416 建玉/売買代金　599/18725 VI 9.95
41000コール　5 最終取引時間　053913 建玉/売買代金　7399/7475 VI 24.54

40500コールは直近2日と比較するとややVIが高くなっていますね。本日先物が6時過ぎの時点で39950ですから、これで日経平均が寄り付くと考えると1σ（シグマ）くらいでしょうか。
41750コールは賞味期限切れに見えます。
39750コールはVIが低いです。売ったように見えます。
41000コールはVIがやや高めですが、建玉が最も多いですね。41000は1σ（シグマ）の範囲を超えています。今日15時30分までの取引といった感じですね。個人投資家でしょうか。

39500プット　53　最終取引時間　053920 建玉/売買代金　2103/46122　VI 25.67
39000プット　10 最終取引時間　055438　建玉/売買代金　2150/14442 VI 27.71
38500プット　4 最終取引時間　060001　建玉/売買代金　1506/0880 VI 33.58

39500プットは個人投資家でしょうか。個人的には40500コールと対で見えてしまいます。
39000プットはVIが周辺と比較して低いですが、それでもすでに高いです。
38500プットも同様ですね。

プット側はあまり着目しづらいかもしれません。

（9時21分　追記）
39750コールはIVが低かったので、寄り付きと同時に240円　→ 270円でした。利幅は少ないですが相場開始とともに利確でした。

さて。VIXを見ていきましょう。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

17.69です。前日と近い値ですが、いずれにしてもやや大きくなってきていますね。

日経平均VIチャート日足

24.16です。2.5ポイント以上上昇しました。

日経平均VI先物チャート時間足

21.45です。昨日とほぼ変わらず高いですね。

25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

日証金
買い方良化する以上に売り方悪化のため需給悪化です。
回転日数1.5で加熱気味です。出来高は3573229　売買代金　100399725（千円）で、前日の半分近くまで下がりました。海外投資家がこの日手控えた感があります。

空売り比率（日経）

機関投資家の空売り比率はやや上昇していますが、個人投資家の空売り比率はやや下がっています。トータルで空売り比率は39.6で、前日より1.4ポイントの上昇です。あまり大きな変化はなかった…とも受け取れます。水準としてはやや高めです。振り返ってみると数日前に投稿したような底値圏を抜けてきた感があります。