2024年9月26日木曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 9月26日木曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として行なっています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありません。どうかご理解くださいませ。
25日水曜日の振り返り
日経平均株価は 37,870.26で ▲70.33、-0.19%でした。
振り返ってみると38000前後の動きとなりました。
前回（昨日）次のように書きました。
…日経先物も陽の抱きの陰線で弱い形です。
オプションはプット側の前日比が上昇しています。
寄り付き前に日経先物は上昇したことにより高寄りしたものの、最終的には前日より安く終わりました。
本日は、日経先物のチャート日足は上伺いの陽線（後述）です。特徴的なのは、「時間足」でみると、朝5時台に上昇している点です。
5時台といえば、ちょうど米国市場はクローズした辺り。
もしかしたら米国の資金が日本市場に多少流れているのかもしれませんね。
・昨日の1570日経レバの出来高が低い
・先週末の投資主体別・投資部門別売買動向（単位：百万）の海外投資家の売買推移が低い
という状況と照らし合わせれば、変化の兆しとみれるかもしれません。
後述するデータについて説明してしまいましたが、まずは全体像の把握のために順を追って見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
15.53です。15.38です。▲0.14ポイント減少しています。16を切って徐々に下がっています。落ち着いてきているようにみれます。
日経平均VI チャート日足
24.77です。26.62です。▲1.85ポイント下落しています。25前後です。
日経平均VI先物 チャート時間足 2024年9月26日木曜日4時56分
26.00です。25前後を推移しているようです。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
売り方悪化する以上に、買い方良化のため、需給良化です。
最初に出来高を見てみると、非常に少ないです。
出来高 4,246,349 口 108,579,131（千円）
1日の出来高は9月最小かもしれません。海外投資家の参加が少ないことや、おそらくは総裁選を見て手控えた国内勢などの影響があったかもしれません。
先週末の海外勢の動向を見てみましょう。
海外投資家が大幅に売り越しています。一方、反対に国内の法人・個人ともに買い越しですが、前週より少なくなっています。
ここで、本日の米国市場はどうだったか。
昨日、中国政府による刺激策が期待され、中国市場に海外の資金が一旦流れたものの、その熱狂はすぐに冷めたように見えます。小口のバズーカでしたね。
ドル円
ドルがやや強めに推移していることで、ドル円は144.81-144.83で動いています。やや円安です。日経平均の上昇に寄与しそうです。
ちなみに、日経225オプションはコール側の前日比がプラスとなっています。
空売り比率（日経）
43.9です。+1.9ポイント上昇しています。二日でみると4.0ポイント上昇ですね。本日の上昇により踏み上げられるかもしれません。（※空売り比率は1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）
騰落レシオ（日経）
値上がり銘柄数は805（▲72） に減り、値下がり銘柄数は772（+59）に増えています。騰落レシオの6日が赤く上昇してきていますね。（まだ私自身、この指標のクセのようなものを体感できていないので、しばらく見続けようと思います）
プログラム取引・裁定取引（JPX）
（693,103-39,436）x 1000 ＝ 653,667 x 1000
日経平均先物
上伺いの陽線です（2024年9月26日木曜日5時12分）。このままであれば前日の引値より高値で寄り付きそうです。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
日経平均VIがやや落ち着きを見せ始めています。PostPrimeセンチメント指数も平常モードとして見て大丈夫かと思います。
投票率チャート日足は61％です。データ集計には直近24時間のデータが使われるため、今朝5時台の日経先物の変化は取り込めていないように感じられます。
投票率チャート週足は77％です。週足としては高値圏にあります。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は100です。38500を超えてくる辺りで変化があるかに注目しています。（この価格帯がちょうど日経平均の出来高の多いところに含まれています。）
9月26日木曜日はどうするか
日経先物は高寄りで、日経225オプションもコールの前日比が上がっています。また海外資金が（多少）流入してきそうに考えていることから、日経平均は上昇しそうだと考えています。
現状すでに日経225オプションはポジションを作っていますので、様子を見ながら追加・修正。それと個別銘柄のデイトレといったところでしょうか。
月足→年足→週足→日足
月足は大きな陰線です。3ヶ月連続陰線で、陰の抱きの陰線となっています。現状、月足レベルだと下げトレンドの中にいます。
すでに、PostPrimeセンチメント指数から判断されていた、『39000に上昇・到達する前に一旦下げる』イベントが昨日早々に終了しました。あとは39000前後を超えられるかどうか。
週足は上昇したものの陰線になりました。
3連陰線 陰の抱きの陰線です。今月どこまで日経平均価格が上昇できるかが気になります。月内に39000を超えてくるかどうか。
2連陽線です。 陽線の上髭が長いですね。
上伺いの陰線です。週足の陰線の実体が薄いです。本日陽線になる可能性があります。
2連陰線 下伺いの陰線です。
参考：1570 日経レバ PTS
昨日夕方からやや上昇している見えますね。（需給と関係が薄いことに注意）
参考：SP500・Dow・Nasdaq・Russell、ほか
SP500陰線 陽の抱きの陰線
Dow2連陰線 陰の抱きの陰線
Nasdaq2連陽線 上伺いの陽線
です。
参考：Fear & Greed Index
Greedの中心を示しています。
参考：BitCoin
BitCoinは下落しています。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
陽の上伺いの陽線です。上昇しています。
参考：200A 日経半導体指数
陰の下伺いの陽線です。
需給良化です。
参考：WTI原油先物
下伺いの陰線です。
参考：金先物
5連陽線の後、上伺いの陰線です。