【メモ】ねこでもできる朝9時トレード

TradingViewで日経225CFDのチャートを眺めていると、朝の8時から9時ぐらいに午前中の大きな流れが決まるような気がした。それはなんとなくの直感のようなものなので、ちょっと検証してみることにした。

検証に使った指標はこれ。
TradingViewで検索すると出てくる。

日経225CFD 1時間足

朝9時に以下のルールでエントリーしたらどうなるかを過去チャートで検証してみた。　検証期間は2024.7.22〜9.11。例の暴落と急騰の状況も含まれている。

トレードルール

・エントリーは朝9時ジャストとする。
・ロング（買い）かショート（売り）の判断は、当日朝8時台のローソク足が陽線ならロング、陰線ならショート。
・約定したらすぐに利確ラインを+500円、損切りラインを-300円に設定する。
・途中で上記ラインに引っかかればその日は終了。引っかからない場合、夜10時ジャストで決済。

検証結果

検証チャートの一部は以下のとおり。
縦線は朝9時の位置を表す。白線は利益、赤線は損失。
利益が503とかなっているのはチャートの表示解像度の問題なので、500としてカウント。その他端数になっているのは時間切れで強制決済したため。

日経225CFD 1時間足　@9/11 19:30　
移動平均線は、13MA（赤）、20MA（黄）、25MA（オレンジ）

トレード回数は全部で３７回。
勝ちトレードは２３回　利益は９６７４円。
負けトレードは１４回　損失は３５２２円。
差し引き損益はプラス６１５２円。勝率６２.２％。

さて、私が使っているGMOクリック証券のCFDでは、１ロットだと指標１円が１０円に相当するので、毎回１ロットでトレードした場合の期間利益は６１５２０円。毎回平均利益は１６６３円になる。

所感

最初はなんとなくの直感だったが、実際にチャートで確認してみるとこのトレードの優位性が見えてくる。
このトレードのいいところは、
①トレードの損失額が限定されていること。
②プロトレーダーだろうが私のようなド素人だろうが、ルールに基づけば常に同じ結果が出せること。

特に②は表題のとおり、私のようなねこでもできるぐらい簡単である（略して"ねこトレ"）。

今回は裁量が入る余地をなくしたが、トレンドが発生していて利益を伸ばせると思えば、もちろん伸ばすこともできる。
短期の指標である13MA、20MA、25MAがこの順に並んでいれば（パーフェクトオーダー）、トレンドは継続すると考えていいだろう。+500円と言わず、+1500円ぐらい取れる場面もあった。

ロットを大きくすればそれだけ利益は大くなるが、あまり無理しないほうがいいだろう。ロスカットが3000円ぐらいならまあ仕方ないかと思うが、30000円だとちょっと心理的ダメージもありそう。期待値としてはプラスになるとわかっていても、人間心理としては受け入れづらいこともある。

・・・てなことをつらつら書いてきたが、これを読んだ人のなかには「そんなのたまたま良かっただけだ」と言う人も出てきそうだ。
そう、今回はたまたま良い結果が出たんだろう。人生そんなにおいしい話なんて、そうざらにあるわけないよね（笑）。

手法の改善とトレード実績

今回、損切りや利確のラインは適当に決めたが、もっと統計を取れば最適解は他にあるだろう。データをダウンロードして、エクセルの関数やマクロを使えばより効率よく検証ができるかもしれない。今後についてはトレード実績も含め以下で更新していく予定。

追記

損切りや利確の設定は、市場のボラティリティに応じて決めたほうがよさそう。また、ボラティリティが小さい場合は利確・損切りラインをもっと小さくしつつ、ロットサイズを少し大きくしていくのもアリかと思う。
打ち切りの時間も、夜の１０時ではなく、もっと早くてもいいだろう。値動きは周期的に変化する。なんとなくだが、午後２時か３時あたりにピークが来ることが多いような気もする。