【メモ】Excelを使って日経225miniのバックテストをやってみた【ねこトレ検証】

以前のnoteで裁量の余地を入れないトレード（ねこトレ）について書いた。
ただ、検証期間は相場の変動が激しい時期であり、そうでない時期も含めるとどうなるのか気になった。また、利確や損切りの設定、タイムリミットをどこに置くべきかも検証したいと考えた。

データのダウンロード

日経225先物のデータは225Laboというサイトでユーザー登録すれば無料でダウンロードできる。ここでは日経225miniを用いた。TradingViewで表示されるCFDのデータとは若干異なる。エントリーの判定（ロングorショート）は微妙なところでは異なる場合もある。が、全体的な傾向はさほど変わらないだろう。

URL：https://225labo.com/modules/download/

225Laboのトップページから「ダウンロード」のタブをクリック

ダウンロードしたエクセルファイル（60minタブ）を用いて検証する。業務でエクセルを使っている人なら、わりと簡単にできるだろう。私はIF関数やフィルタリング機能ぐらいしか使っていない。マクロやVBAが使えるなら、もっと洗練されたものが作れるだろう。
こまかい検証方法は煩雑なので有料の欄に貼ってある。

なお、上記サイトでは自動売買のロボットも紹介しているが、私は自動売買で過去に痛い目に遭っているので、見ないようにしている。全否定するつもりはなく、それなりの知識と経験が必要だということ。素人は手を出さないほうがいい。

検証結果

最初に断っておかないといけないが、実は損益算定のロジックに欠陥があって、トレード中に利確と損切りの両方が成立する値動きがあった場合は利確が優先される。
つまり、先に損切りになっても、後で利確の条件が満たされれば、利確として算定されるということ。なので、特に利確や損切りの幅が小さい場合（100や200）でのデータの信憑性は低いと思う。

今年はじめから現在まで通した場合の結果は以下の通り。

１回のトレードあたりの平均損益。実際の損益は、GMOクリック証券のCFDなら１ロットで１０倍、日経225先物miniなら１枚あたり１００倍となる。
セルの色：損益マイナスはピンク、０以上５０未満は黄色、５０以上８０未満は白、８０以上は緑

午前中で終わるのはよろしくない。なんとなく感じていたが、終了時刻は15時ぐらいでよさそう。それ以降引き伸ばしても大して結果は変わらない。意外にも利確ライン（TP：ターゲットプライス）を設定しないほうが良い結果になっている。損切り（LC：ロスカット）の幅も広く取るか、あるいはない方が利益が出そうだが、損切りなしは気持ち悪いので、-300か-500に設定する。

次に各四半期ごとに見ていく。
結果は一目瞭然で、ボラティリティの高かった７月以降は非常に利益が出た半面、それ以前ではあまり良い結果ではない。利確・損切りをどこでするかは判断が難しいところ。

１月から３月までの結果。利確・損切り幅が小さいところのデータ信憑性は低いので注意。

４月から６月までの結果。利確・損切り幅が小さいところのデータ信憑性は低いので注意。

７月以降の結果。極端にボラティリティの高い相場では、値動きが一方的に、かつ、値幅が大きくなるので利益も大きくなるのかもしれない。

所感

無料で入手できるデータでも、少し工夫すればかなりのことが検証できることがわかった。今回作った検証用テンプレートをもとに、ロング・ショートの判定基準の検証なども行っていきたい。

相場は常に変動しており、あるやり方が常にうまくいくとは限らない。7月以降の調子がいいのはたまたま相場の状況にマッチしていたからだ。状況に応じて利確・損切りの幅を適切に調整していくことが、損失を防ぎ、利益を伸ばすポイントかなと思う。

これは日足チャートにボリンジャーバンド（20SMA , ±2σ）を入れたものである。７〜８月は特にボラティリティが高いことがうかがえる。バンド幅の狭い月は損益が悪そうな感じだ。こういうチャートも相場状況を読むうえで参考になると思う。

今後、有料欄にはデータを貼り付けていくつもりだが、2023年や2022年は厳しい結果だった。やはり、今年（特に７月以降）は特異的なのだろう。このやり方を絶対視すると痛い目に遭うので、相場の状況を見ながら改善を加えていく必要があると思う。