[バックテスト]ドンチャンチャネルブレイクアウト戦略を検証[BTCJPY,4時間足](2018/07/01~2020/06/30)

1.ドンチャンチャネル・ブレイクアウト手法

ドンチャンチャネルのブレイクアウトを使った、
BTCのシステムトレードのバックテスト結果を公開します。

ドンチャンチャネルとは、
リチャード・ドンチャン（Richard Donchian）によって開発されたバンドで、最高値と最安値の更新値をバンドとして描画したものです。
ドンチャンチャネルはHL（ハイロー）バンド、あるいはプライスチャネルとも呼ばれます。

取引ルールは、

仕掛け（買い）　：「過去X本のろうそく足の高値の最大値よりも、現在の足の終値が高いとき、次の足の始値で1BTC買う」
手仕舞い（売り）：「過去Y本のろうそく足の安値の最小値よりも、現在の足の終値が安いとき、次の足の始値で売り決済する」

仕掛け（売り）　：「過去X本のろうそく足の安値の最小値よりも、現在の足の終値が安いとき、次の足の始値で1BTC売る」
手仕舞い（買い）：「過去Y本のろうそく足の安値の最大値よりも、現在の足の終値が高いとき、次の足の始値で買い決済する」

パラメータはXとYの2つの値のみです。
基本的にX≦Yの条件で設定する。

今回の検証では、ろうそく足は4時間足を使います。
期間は2018年7月～2020年6月の2年間とします。

データはbitflyerのものを使います。
取引のコストは1回の売買で取引額の0.1%かかるとしました。

2.結果：X=10,Y=10

仕掛けと手仕舞い両方とも10期間ドンチャンチャネル(4h足)を使った場合に、2年間で+117万円の利益になりました。
損益曲線↓

総損益： 1173400円
最大ドローダウン：488369円
勝率：0.357
PF：1.470
取引回数: 154

その他のパラメータでの結果

有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。