大荒れの日経平均株価をAIで予測をする。
こんにちは!
株式会社MatrixFlow広報部です！
MatrixFlowを使って日経平均株価の予測をしたいと思います。
データの用意
まずは以下のサイトからから日経平均株価のcsvデータをダウンロードします。
月次データをダウンロードしましょう。
ダウロンーど出来たら中身を見てみましょう。
データ日付と終値、始値、高値、安値があります。
2000年1月1日から現在の月（2020年7月1日）までのデータがあります。
最後の行にデータの扱いについての説明があるので削除しましょう。
この説明を削除しないとMatrixFlow側でデータとして適切に評価されないので絶対に削除しましょう。
最後の説明行を削除したら、保存します。
MatrixFlowにアクセスしてデータ管理でアップロードしましょう。
アップロードに成功すればデータの準備は完了です！
レシピの用意
レシピ管理画面に行き、新規作成ボタンを押してください。
これは時系列データなのでTrendFlow(トレンドフロー)を使います。
「系列解析」を選び右側にある「TrendFlow」をドラッグアンドドロップで設置して、データ入り口ブロックと精度評価ブロックに繋げます。
また周期を追加のプラスボタンを押して月次周期を追加しましょう。
名前と説明を付けたら保存します。
これでレシピの用意は出来ました！
AIの学習
用意したデータとレシピを使ってAIの学習をします。学習画面に行きます。
用意したデータとレシピをセットしましょう。
予測する値には終値を選択し、学習に使う値にはデータ日付を選択します。
（ここで「データ日付」が選択できない場合はダウンロードしたcsvの末尾の説明を消してないからです。末尾の説明を消してデータを上げ直しましょう。）
学習開始ボタンを押すと学習が始まります！
しばらくすると結果が表示されます。
TrendFlowには乗法的と加法的の二つの周期性モードがあるのでですが、今回はどちらもあまり変わりません。さてフィッティングとしては悪くない結果ですが、2005~2013年の間が解離が大きくなってます。もうちょっと精度を上げたいですね。そこで日経平均株価について調べるといくつかの有名な周期性があるようです。
TrendFlowの周期性に「ジュグラー循環」を入れてみましょう。
10年周期で、企業の設備投資に起因してるとされている周期性です。
レシピ管理画面に行き、先程作成したレシピの行をクリックすると詳細が表示されるので、「コピーして新規作成」ボタンを押して新しいレシピを作ります。
TrendFlowをクリックして「周期を追加」のプラスボタンを押して、「ジュグラー循環」を追加します。
追加したら名前と説明を変えて、保存しましょう。
保存したら、学習画面に戻ります。
今、作成したレシピを選択して学習を開始します。
結果です。
ものすごく良くフィットしてます。TrendFlowは使うデータに関する専門的な知識をインプットすることで精度が上がるように設計されています！
この学習済みAIを使って8月初日の日経平均株価の終値を予測してみましょう。
予測する
推論画面に行き、学習済みAIで今作成したAIを選択します。使用するアルゴリズムはどちらもそんなに変わらない振る舞いをしていたのでNo.1を選びましょう。
そして、予測周期に1ヶ月を設定して、推論開始ボタンを押します。
結果です。以下のようにグラフしたの小さい図をドラッグすると拡大できます。
予測結果は21,021.165ですね。
8/3追記）実際は22,195.380でした。紫の予測誤差の範囲内には入ってますが、そんなによく当たったという感じではないですね。
データには日毎のデータやまた他の循環もあるのでそれらを使えばもっとよく当たるのかもしれません。また私は日経平均に詳しくないので、詳しい人なら日経平均の性質を知ってるので、彼ら/彼女らがやればきっとよく当たると思います。
おわりに
今回はMatrixFlowの時系列解析機能TrendFlowを使って、日経平均株価を予測してみました。「ジュグラー循環」を入れる前と入れた後では精度が大きく変わったのでびっくりました。皆さんもぜひ試してみてください！
ちなみにTrendFlowはこの記事でも扱っています。
以上です。ありがとうございました。
【会社概要】
株式会社MatrixFlowは、「テクノロジーで世界をつくる」をミッションとするAIベンチャーです。大人から子供、ビジネスマンから学生、デザイナーからサイエンティストに至るまで、様々な人々がAIを活用し、素晴らしい着想を得たり、あっと言わせるクールな活動をすることを支援したいと考えています。その実現に向けた第一歩として、ビジネスのためのAI活用プラットフォーム「MatrixFlow」を開発しております。また、様々な会社でのAI活用を推進するためにAIの受託開発・コンサルティング事業も行っております。
【会社情報】
設立 ：2018年10月
本社 ：東京都三鷹市
URL：https://www.matrixflow.net/
事業内容：ビジネスのためのAI活用プラットフォーム「MatrixFlow」の運営、および、AIの受託開発・コンサルティング
【お問い合わせ先】
E-mail：support@matrixflow.jp
窓口：MatrixFlowカスタマーサポート