#9月効果
【米国株（S&P500）】2024年9月の季節性アノマリー
前提（データ）リターンは、断りがない限りDaily Returnの平均値です。
データは、S&P500です。1928年から2023年のデータを使用しています。
9月のシナリオファンドマネージャーが第三四半期末近くに株の処分を行うため、株価は下がる傾向にあります。
よって、彼らのリバランスが終わるまでは買わない方が良いですね。 アグレッシブにいくならショートもあり。
この辺りをデータで確認して
【米国株（S&P500）】2024年10月の季節性アノマリー
前提（データ）リターンは、断りがない限りDaily Returnの平均値です。
データは、S&P500です。1928年から2023年のデータを使用しています。
10月のアノマリー1.恐怖の10月
1929年や1987年の大暴落、2008年10月15日の下落など、歴史的に株式市場の大暴落が起こりやすい。 この影響で投資家には10月に対する不安感が残っていると言われる。
2.相場転換の月