【66日目】エントリーシグナルのプログラム作成【JupyterNotebook】
今日は移動平均交差システムで売買ルールをプログラミングします。
今回はサンプルのプログラムにならって、移動平均交差システムというのを組んでみたいと思います。
まずはテクニカル指標の移動平均を計算する部分を書きます。
FastMA = talib.EMA(close, timeperiod=10) #短期移動平均
SlowMA = talib.EMA(close, timeperiod=50) #長期移動平均次にシグナルを計算する部分をコピーしてきました。
#買いエントリーシグナル
BuyEntry = ((FastMA > SlowMA) & (FastMA.shift() <= SlowMA.shift())).values
#売りエントリーシグナル
SellEntry = ((FastMA < SlowMA) & (FastMA.shift() >= SlowMA.shift())).values
#買いエグジットシグナル
BuyExit = SellEntry.copy()
#売りエグジットシグナル
SellExit = BuyEntry.copy()JupyterNotebookで計算させるとエラーがでました。
AttributeError: 'numpy.ndarray' object has no attribute 'shift'どうやら、Shiftという関数が使えないらしい。
変数の方を変えれば大丈夫そうかな？
ということでまた参考記事を探してきました。
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