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金融時系列における機械学習のオーバーフィット対策

金融時系列における機械学習のオーバーフィット対策

botter_01です。
本記事はマケデコAdvent Calendar 2024の記事として執筆させていただきました。

早速ですが,皆様は下記のような損益曲線を見たことがありますでしょうか。
株や仮想通貨の時系列データの予測に対してlightGBM等の機械学習を適用したり,TradingView上でバックテスト結果を見ながらパラメータの最適化すると青い損益曲線が得られ,ウキウキで戦略を実行した

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ゼロから始める株式分析:J-Quants APIを用いた日本株寄り引けロングショート戦略分析

ゼロから始める株式分析:J-Quants APIを用いた日本株寄り引けロングショート戦略分析

こんにちは、botter_01です。

はじめにこのチュートリアルでは,株式分析の初心者を対象にPythonとJ-Quants APIを用いて,株式市場のデータ分析を行います。
初心者でも理解しやすいように、基本的なデータの取得方法から、特徴量の計算、機械学習モデルの構築、そしてモデルの評価までを、ステップバイステップで解説していきます。
チュートリアルを実行することで,テストデータで約53%の正

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