利確とロスカット リスクリワードについて考える その３
いいことばっかりじゃないさ でも次の扉をノックしたい もっとおおきなはずの自分を探す 終わりなき旅 の巻
さて、実際の売買におけるエントリーポイントと利確ポイントそしてロスカットポイントをどう定めていくか
色んな考え方があるし、時間軸としてスイングなのかデイトレなのかスキャルピングなのかで方法論も異なるだろう
よって、ここでは正解不正解ではなく（答えはあくまで過去実績で導き出す）こういう考え方もあるよねっていうレベルで書きたい
損益分岐を超える方策の一つとして
ロスカットポイントのトレーリングストップというものがある
ロングならばロスカットポイントを上げていくことになるが、無暗矢鱈にロスカットを上げると何が起きるかというと
勝率が下がる
リスクリワードが上がる
勝率が下がるのはよくないが、リスクリワードが上がるのは基本的にはよきこと
問題はそのバランス
損失幅が大きいとひたすら怖くてロスカット幅を狭めると細かく負けが続くし、ロスカットが大きすぎるとドカンとやられる
難しいところ
下図は今年12/4の午後12：00すぎからのチャートである
ロウソク足は5分足でロウソク足を包むように広がったり狭まったりする５本の曲線はボリンジャーバンド、白いドットはパラボリック、中段の縦方向の青赤の棒グラフは出来高、下段の棒グラフはMACDのヒストグラム、その上を走る二つのラインはMACDのラインとシグナルである
さて、あなたならこのグラフからエントリー、利確ポイント、ロスカットポイントはどこに入れるでしょう
もちろんどこで入ろうがどこで手終ってもいい
この時間帯を挙げた理由は12:30がザラ場の後場開始で出来高が膨らむ時間だからだ
実際にこの日も12：30-13：00に出来高が増加している
出来高が増加すれば相場が動く
我々は相場の差額で儲けるわけだから相場が動くところで勝負しなければならない
出来高が増加する時間帯は、9:00から10:00、12:30から13:00、14:30から15:00、そして夕場の米国開始時間の22:30（夏時間）といえる
さて、このチャートでいろんな見方があるわけだが
例えば、ボリンジャーバンドに注目すると
12：30に-1σからセンターを突き抜けている
また12：35にセンターバンドは上昇に変換、同時にエクスパンディングに変換していてボラティリティが増加したことを意味する
12：35に+2σを越えている ここから+2σのウオーキングに入った
出来高が少なくなった13：00から上昇の勢いが一服して
13：20に一旦+1σを切っている
一方、パラボリックに着目すると12：25まではロウソク足の上にあって下降傾向を示し12：30に上昇転換 14：20までロウソク足の下にある
MACDに関しては
11：50から12：25まで変化が少なくラインもシグナルも平行で変化が少ないよってヒストグラムも変化が小さい
12：30に一気にヒストグラムが上昇変換する
13：05に一旦ヒストグラムが減少する
さて、それでは実際の例として、このチャートでどのようにエントリー、利確ポイント、ロスカットポイントを決めて、どのように手終うか時系列に述べてみる
まず、12：30の後場スタートに備え12：00からスタンバイする
12：25の段階でパラボリックの値39108の+10を四捨五入した29120に逆指値ロングを入れる
12：35に39120でロング約定（エントリー）
即座に2/3の枚数分をOCOで12：20の安値と12：35の高値の61.8％の39090の-10の39080に逆指値（ロスカット）と39150に指値（利確）を入れる
この枚数分のリスクリワードは30/40＝0.75
1/3の枚数分を39080の逆指値だけ入れる（ロスカットのみ）
12：40に2/3枚は39150で利確約定
残りの枚数の逆指値を12：40の高値と12：20の安値の61.8％の値-10にロスカットを上げる
この後同様に高値を更新するたびにロスカットをあげていく
13：10の段階で61.8％-10のロスカットポイントよりもボリンジャーバンドのセンターバンドの値-10の方が高くなったので、13：10のセンタバンド値-10の39135にロスカットをあげる
13：20にボリンジャーバンドのセンターバンドよりもパラボリックの方が高くなったのでパラボリックの値-10である39155にロスカットを上げる
14：20パラボリック切ってロスカットにかかる
39270で約定
結果としてこの枚数のリスクリワードは150/40＝3.75だったことになる
といった具合
まあこんなにうまくいけばいいけどね
実際は上抜けたと思ったらすぐに戻したりもする
つまり、パラボリックをブレイクした後一旦戻す傾向があるので61.8％-10の深めにロスカットをいれる
その後順番としてはボリンジャーバンド、パラボリックの順で下支えすることが多いのでそこから-10のところにロスカットを上げていきトレーリングする感じ
枚数をわけて勝率を稼いでおく
枚数の決定方法については、このNOTEのアセットコントロールの記事を参考に
また、ここでは書かないが、いつもエントリーするわけではなく
日足ベースで急落している途中の一旦戻しの場面、逆に急騰して伸びきってる場面および細かくもみ合っていて全体に動きの値幅が小さい時は入らないというルールをマイルールに設定している
この結果、エントリーチャンスがあっても半分くらいは入るなのシグナルが出る
エントリーを縛る条件はあくまでも過去検証に基づき逐次検証してブラッシュアップして勝率と収率を上げる改善を継続する
マイルールのシグナルを自動に表示する方法は、このNOTEのマイルールの作り方のマガジンを参考に
さてどうだろう
これは単なる一例
皆さんはどんな感じで利確とストップロスをいれているかな
少しでもこれを読む人の参考になればいいな