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運用日記

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戦場で戦い続けるカナヲの日記。
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#スキしてみて

運用日記:2020年11月28日~2020年12月05日 鬼滅の刃最終巻につき、一旦お休みします。

運用日記:2020年11月28日~2020年12月05日 鬼滅の刃最終巻につき、一旦お休みします。

皆さん、こんにちは、鬼滅の刃の最終巻がとうとう発売されましたね。新聞の一面が凄いことになっていて、Twitterでもかなり話題になっておりました。

さて、本題なのですが、ここ二週間全く運用していない上に、平日は本業で忙しくほとんど手を付けられていないため、週末は調査を引き続き行っておりますが、一旦運用は休止して調査に専念したいと思います。

興味がなくなったわけでは一切なく、調査対象の資産が多す

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運用日記:2020年11月21日~2020年11月28日 統計的裁定取引の危険性と対処法

運用日記:2020年11月21日~2020年11月28日 統計的裁定取引の危険性と対処法

今週は、仮想通貨市場は、本当に上に吹いた後、バブルが崩壊したような動きになりました。自分は統計的裁定取引で攻めておりましたが、乖離があまりにも広がっていくため、BitflyerFXショート、現物ロングのポジションで流石に勝つのは無理だと思い、一旦システムを停止し、マーケットを再研究することにしました。

では、一緒に分析していきましょう!

2020年11月21日0時~11月28日0時(ロンドン時

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運用日記:2020年11月14日~2020年11月21日

運用日記:2020年11月14日~2020年11月21日

こんにちは、今週も引き続きビットコインバブルで、正直驚きを隠せません。金融緩和+世界情勢の不安定はやはり金や仮想通貨にとってはプラスの材料になってそうですね。

では、今週の運用成績と試したこと等について話していきたいと思います。

運用報告損益:-1.967%

(一段目:累積損益、二段目:BitflyerFXのaskとbid、三段目:BitflyerFXの価格とSPOT-BTCJPYの価格の絶

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運用報告: 11月14日 アービトラージの機械学習応用性

運用報告: 11月14日 アービトラージの機械学習応用性

今回は、運用報告に関しましては、ちょっと不備で執行時のマーケットデータを取得していなかったため、コスト調査等が出来ませんでしたので、今週はかなり大雑把な運用報告になります。

運用報告

一週間で+20414円でした。先週仰った通り、大体163万円スタートでしたので、一週間で凡そ+1.25%弱といった所です。マーケット自体はかなり動いていたので、正直もう少し取れた気はします。

前半期間は、正直多

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運用報告: 11月1日~11月7日 戦略変更、方向予測→アービトラージ、その先に何を見るのか...

運用報告: 11月1日~11月7日 戦略変更、方向予測→アービトラージ、その先に何を見るのか...

この一週間はビットコインの値動きが凄かったですね、先週も凄かったんですが、今週もすさまじいです。これは完全にバブルと言っても過言ではないです。ただ、Twitter等のメディアのトレンドにビットコインが乗り始めているので、ここからもう一段落上げるかもしれませんが、そろそろチキンレースになる可能性もあると思います。まぁ、私は裁量取引しないので、上がっても下がっても見送るつもりです。

ただ、現状の戦略

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運用日記: 10月の損益+おまけ:マーケットメイク戦略アイデア編

運用日記: 10月の損益+おまけ:マーケットメイク戦略アイデア編

皆さん一週間ぶりです。

今月の仮想通貨市場は凄まじいボラティリティでしたね。ここまでビットコインが上がるとは思わなかったですが、私は30分程度しかポジションを保有しないので波に乗ることは出来ませんでしたが、皆さんはいかがだったでしょうか?

今回の運用報告は、ちょっと形式を変えて報告しようと思います。理由は、実は4連休プチ旅行に行っており、自宅のデータベースにアクセス出来ないということもあって、

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運用日記:2020年10月17日~2020年10月24日 ビットコインバブル再来

運用日記:2020年10月17日~2020年10月24日 ビットコインバブル再来

予測精度:50.87%
損益:+38428円
残高:340615円→375861円
最大ドローダウン:20562円

今週は中々良かったです。逆張り戦略だったので、正直不安が大きかったですが、無事通過出来て良かったです。10月22日手前のデータが取得出来ていない時間はパソコンが強制再起動されていて、複雑な気持ちでしたね、、、起きたら普通に損していたので、クラウドとかで管理した方が良いかもしれません

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運用日記:2020年10月10日~2020年10月17日 特徴量エンジニアリング方法論

運用日記:2020年10月10日~2020年10月17日 特徴量エンジニアリング方法論

こんばんは。

今回から、今までとちょっと報告の体制を変更させていただきました。

週一の報告にしますと、本業後に論文読んで解説したりも出来るので、割とそちらの方が需要もあったりするのかなって最近思いました。

ただ、実弾運用しているので、しっかり復習しないと普通にやられますのも事実ですので、日記の方も頑張りたいと思います(笑)

今回は運用報告で気付いたこと、今後のモデル作成の方針についてまとめ

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運用日記10月12日: リスク分析続き

運用日記10月12日: リスク分析続き

今回は先にリスク分析からしたいと思います。

リスク分析目標は、如何にリスクを回避するかで、どういったファクターがリスクの原因になっているのかについて調査していきます。

まずは1時間ヒストリカルボラティリティと終値について見ていきましょう。

損益グラフを見てみましょう。二つ目の赤い線が実現累積損益です。

では、散布図(HV vs 1時間後損益)について見てみましょう。

大損しているのは大体

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運用日記10月11日

運用日記10月11日

運用成績予測精度:51.65%
成績:-17657円
残高:385774円→371068円
最大ドローダウン:31544円

案の定、あの大高騰で踏まれました...(笑)

本日はリスク分析をしたいとは思っていたものの、最近寒さが続き風邪を引いたため、風邪薬を飲んで休むことにしました。

なので、一旦これ以上の分析せず、本日はゆっくり休みたいと思います。

明日から一週間頑張りましょう(*'ω'*

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運用日記10月10日

運用日記10月10日

予測精度:50.52%
損益:+521円
残高:387138円→385730円
最大ドローダウン:23159円

本日は何とか無事にプラテンしましたが、昨日の大高騰で普通に踏まれました。急激なマーケットのジャンプがここ3日間ずっと起こっているので、ちょっと分析しようと思います。

まずは10日分見ていきます。

ここで、大きく負けている時は、マーケットも大体大きく動いておりました。

ここで、1時

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運用日記10月9日

運用日記10月9日

運用成績予測精度:50.66%
損益:-14304円
残高:404311円→387138円
最大ドローダウン:30463円

本日は非常に厳しかったです。マーケットが一時3%近く高騰しまして、ここで、モデルはずっとショートしておりました。注視しますと、大きなスプレッドを伴う動きはやはり何かしらあるので、スプレッドと出来高からマーケットの動きの危険度を評価出来る可能性はあります。

今のモデルですと

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運用日記10月8日

運用日記10月8日

運用成績予測精度:52.79%
損益:+11823円
残高:394009円→404302円
最大ドローダウン:-4459円

最近BOTの調子が非常に良いです。

やはり一度大きく負けないと分析するモチベーションも沸かないのが難点ですね。しかし、こういう時だからこそ、技術力を高めるために、自分磨きに励みます。

あと、明日、日経先物のSQ日ですね。明日乗り切れば休日がやってくるので、ここでボラティ

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運用日記10月7日

運用日記10月7日

予測精度:51.23%
損益:+14947円
残高:378733円→394009円
最大ドローダウン:8635円

今まではずっとモデルの精度でモデルがちゃんと機能しているのかについて図っていましたが、もう少し他の分析もしてみたいですね。

方法論ベースですが、生成したモデルからSHAPで特徴量分析出来るので、もしよかったら皆さんも試してみてください(*'ω'*)

サンプル図:

import

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