Grid Free5の弱点克服？フィルターを追加してみた→Grid Free6

2024年7月28日 12:12

最近、Grid Free5をデモ口座でテスト稼働してみて、苦手な場面が少し見えてきたので、対策を考えてみました。
Grid Free5が苦手な場面は、長期のトレンドが転換するところです。↓

これは今テスト稼働している直近のAUDCADの日足チャートです。
買いポジションが８段まで入っています。
この中で、赤い縦の線を入れたあたりで買いエントリーが入らないようにしたい、というのが今回の目標です。

何種類かインジケーターを試してみて、RSIのフィルターが合いそうだったので、今回は日足のRSIでフィルターを追加してみました。
上の画像を見てみると、RSIが６５以上のところで買いエントリーが入らないようにすると良さそうです。

なので、買いエントリーのフィルターに、「日足のRSIが６５以下の場合」という条件を追加します。
同様に、売りエントリーは「日足のRSIが３５以上の場合」という条件を追加します。↓

   double rsi3 = iRSI(NULL, PERIOD_D1, 14, PRICE_CLOSE, 0);

rsi3 < 65

rsi3 > 35

こんな感じのパーツをトレンドフィルターの中に入れて、６５のところをパラメーターで変更できるようにしてみます。

フィルター追加前のGrid Free5のトレンドフィルターはこの部分です。↓

bool is_up_trend()
  {

   double close = iClose(NULL,0,0);
   double close100 = iClose(NULL,0,shift1);
   double close200 = iClose(NULL,0,shift2);

   double mom100 = close - close100;
   double mom200 = close - close200;

//「momが0超え」なら上昇トレンド

   if(0 < mom100 && 0 < mom200)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }

ここに、「日足のRSIが６５以下の場合」という条件を追加するとこんな感じになります。↓

bool is_up_trend()
  {

   double close = iClose(NULL,0,0);
   double close100 = iClose(NULL,0,shift1);
   double close200 = iClose(NULL,0,shift2);

   double mom100 = close - close100;
   double mom200 = close - close200;

   double rsi3 = iRSI(NULL, PERIOD_D1, 14, PRICE_CLOSE, 0);

//「momが0超え」なら上昇トレンド

   if(0 < mom100 && 0 < mom200 && rsi3 < 65)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }

ここから、６５の部分をパラメーターで変更できるように書き換えます。
今回はrsifilterhiという項目にしてみました。↓

   if(0 < mom100 && 0 < mom200 && rsi3 < rsifilterhi)

そして、EAのソースコードの上の方に行って、パラメーター項目を追加します。↓

input int rsifilterhi =65;//日足RSIフィルター上限

同様に、売りエントリーの方にもフィルターを追加します。

これでGrid Free6の完成です。
出来上がったソースコードはこんな感じになりました。↓

#property copyright "けんじ2405"
#property link      "https://note.com/just_pothos4327"
#property version   "1.00"
#property strict

input int MagicNumber = 77701;//マジックナンバー
input double lots = 0.1;//ロット数
input int MaxSp = 45;//最大スプレッド
input int rikakuhaba = 150;//利確幅
input int nanpinhaba =300;//グリッド幅
input double lotbai = 1.5;//ロット倍率
input int entrystop = 9;//最大ポジション段数
input int rsikikan =14;//RSI計算期間
input int rsilow =28;//RSI下ライン(買い)
input int agehaba =2;//RSI下からの上げ幅(買い)
input int rsihigh =72;//RSI上ライン(売り)
input int sagehaba =2;//RSI上からの下げ幅(売り)
input int shift1 =100;//モメンタムフィルター1
input int shift2 =200;//モメンタムフィルター2
input int rsifilterhi =65;//日足RSIフィルター上限
input int rsifilterlow =35;//日足RSIフィルター下限

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//エントリー処理

   if(is_buy() && is_up_trend() && posi_count(OP_BUY) == 0)
     {
      position_entry(OP_BUY);
     }

   if(is_sell() && is_down_trend() && posi_count(OP_SELL) == 0)
     {
      position_entry(OP_SELL);
     }

//決済処理

   if(posi_count(OP_BUY) > 0)
     {
      if(position_average_price(0) + rikakuhaba * _Point < Bid)
        {
         position_close(0);
        }
     }

   if(posi_count(OP_SELL) > 0)
     {
      if(position_average_price(1) - rikakuhaba * _Point > Ask)
        {
         position_close(1);
        }
     }

//ナンピンマーチン

   nanpin_martin_judge();

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool is_buy()
  {
   double rsi = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,1);
   double rsi2 = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,0);

   if(rsi <= rsilow && rsi2 >= rsilow+agehaba)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool is_sell()
  {
   double rsi = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,1);
   double rsi2 = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,0);

   if(rsi >= rsihigh && rsi2 <= rsihigh-sagehaba)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool is_up_trend()
  {

   double close = iClose(NULL,0,0);
   double close100 = iClose(NULL,0,shift1);
   double close200 = iClose(NULL,0,shift2);

   double mom100 = close - close100;
   double mom200 = close - close200;

   double rsi3 = iRSI(NULL, PERIOD_D1, 14, PRICE_CLOSE, 0);

//「momが0超え」なら上昇トレンド

   if(0 < mom100 && 0 < mom200 && rsi3 < rsifilterhi)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool is_down_trend()
  {

   double close = iClose(NULL,0,0);
   double close100 = iClose(NULL,0,shift1);
   double close200 = iClose(NULL,0,shift2);

   double mom100 = close - close100;
   double mom200 = close - close200;

   double rsi3 = iRSI(NULL, PERIOD_D1, 14, PRICE_CLOSE, 0);

//「momが0未満」なら下降トレンド

   if(0 > mom100 && 0 > mom200 && rsi3 > rsifilterlow)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int posi_count(int side)
  {

   int count = 0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderType() == side)
           {
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
               if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
                 {
                  count++;
                 }
              }
           }
        }
     }
   return count;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void position_entry(int side)
  {
   double qty = lots;
   if(side==0 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty,Ask,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrGreen);
     }
   if(side==1 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty,Bid,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void position_entry_nanpin(int side,double bairitu)
  {
   double qty = lots;

   if(side==0 && posi_count(OP_BUY) < entrystop && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty * bairitu,Ask,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrGreen);
     }
   if(side==1 && posi_count(OP_SELL) < entrystop && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty * bairitu,Bid,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void position_close(int side)
  {
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderType() == side)
           {
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
               if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
                 {
                  bool res=  OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0, clrBlue);
                 }
              }
           }
        }
     }
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double position_average_price(int side)
  {

   double lots_sum = 0;
   double price_sum = 0;
   double average_price = 0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderType() == side)
           {
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
               if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
                 {
                  lots_sum += OrderLots();
                  price_sum += OrderOpenPrice() * OrderLots();
                 }
              }
           }
        }
     }
   if(lots_sum && price_sum)
     {
      average_price = price_sum/lots_sum;
     }
   return average_price;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double position_entry_price(int side)
  {
   double entry_prices[50];
   double entry_price=0;

   ArrayInitialize(entry_prices,0.0);
   if(side ==1)
     {
      ArrayInitialize(entry_prices,9999999.0);
     }

   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderType() == side)
           {
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
               if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
                 {
                  entry_prices[i] = OrderOpenPrice();
                 }
              }
           }
        }
     }
   if(side==0)
     {
      entry_price = entry_prices[ArrayMaximum(entry_prices,WHOLE_ARRAY,0)];
     }
   if(side==1)
     {
      entry_price = entry_prices[ArrayMinimum(entry_prices,WHOLE_ARRAY,0)];
     }
   return entry_price;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void nanpin_martin_judge()
  {

   if(posi_count(OP_BUY) > 0)
     {
      int position_num = posi_count(OP_BUY);
      double entry_price = position_entry_price(OP_BUY);
      double nanpin_price = entry_price - (nanpinhaba * _Point) * position_num;
      double lots_bairitu = MathPow(lotbai,position_num);

      if(nanpin_price > Ask)
        {
         position_entry_nanpin(OP_BUY,lots_bairitu);
        }
     }
   if(posi_count(OP_SELL) > 0)
     {
      int position_num = posi_count(OP_SELL);
      double entry_price = position_entry_price(OP_SELL);
      double nanpin_price = entry_price + (nanpinhaba * _Point) * position_num;
      double lots_bairitu = MathPow(lotbai,position_num);
      if(nanpin_price < Bid)
        {
         position_entry_nanpin(OP_SELL,lots_bairitu);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

EAのファイルはこちら↓

フィルターの効果をたしかめるために、Grid Free5とGrid Free6でバックテストを比較してみます。
まずはGrid Free5のバックテスト結果↓

次はGrid Free6のバックテスト結果↓

プロフィットファクターやドローダウンを見てみると、フィルターの意味があるのかないのか、よくわからない結果になりました。
わかりやすく変わった所は、総取引数は減って、勝率は上がったというところです。
パラメーターを調整して最適化すればよくなりそうな感じはします。
あとは、他の通貨ペアでもバックテストしてみたいと思います。
グリッド・マーチンゲールのEAを複数の通貨ペアで同時稼働するなら、これくらいエントリーを絞った方が良いかなという感じもします。
今後は、他の通貨ペアでもバックテストするのと、通貨ペアごとのパラメーターの最適化をしてみたいと思います。

もしよければ記事のサポートをお願いします。
お金が稼げなくて困っています。
よろしくお願いいたします。

Grid Free5の弱点克服？フィルターを追加してみた→Grid Free6

いいなと思ったら応援しよう！