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「Grid Free3」をさらにバージョンアップしてみた→「Grid Free4」

けんじ2405

変更点①RSIのエントリー条件

Grid Free3ではRSIのエントリー条件が、デフォルト設定では
①１本前のローソク足で３０以下、７０以上
②現在のローソク足で３０より上、７０より下に抜けたらエントリー
になっていました。

Grid Free4のデフォルト設定では、
①１本前のローソク足で２９より下、７１より上
②現在のローソク足で２９＋１以上、７１－１以下になったらエントリー
という条件に変えてみました。

bool is_buy()
  {
   double rsi = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,1);
   double rsi2 = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,0);

   if(rsi < rsilow && rsi2 >= rsilow+agehaba)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }

なので、パラメーターの設定項目は
・RSI下ライン(買い)
・RSI下からの上げ幅(買い)
・RSI上ライン(売り)
・RSI上からの下げ幅(売り)
というようにしてみました。

変更点②両建てエントリー可能

Grid Free3では買いエントリーが入っている時は売りエントリーが入らないようになっていました。

Grid Free4では買いエントリーが入っているときでも売りエントリーが入れられるようにしてみました。

これによって、例えば買いエントリーがなかなか決済できないでいる間に、売りエントリーの条件が揃ったら売りのエントリーもできるようになります。

//エントリー処理

   if(is_buy() && is_up_trend() && posi_count(OP_BUY) == 0)
     {
      position_entry(OP_BUY);
     }

   if(is_sell() && is_down_trend() && posi_count(OP_SELL) == 0)
     {
      position_entry(OP_SELL);
     }

変更点③ナンピンエントリーにもスプレッドフィルター

Grid Free3ではスプレッドフィルターを、一番上の方のエントリー処理のところに入れていました。

Grid Free4では、ずっと下の方にある
void position_entry(int side)
のところと、
void position_entry_nanpin(int side,double bairitu)
のところに入れてみました。

void position_entry(int side)
  {
   double qty = lots;
   if(side==0 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty,Ask,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrGreen);
     }
   if(side==1 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty,Bid,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
     }
  }
void position_entry_nanpin(int side,double bairitu)
  {
   double qty = lots;

   if(side==0 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty * bairitu,Ask,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrGreen);
     }
   if(side==1 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty * bairitu,Bid,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
     }
  }

変更点④パラメーターを少し書き換え

Grid Free3ではナンピン幅と表記していたところを、グリッド幅に変更し、マジックナンバーのデフォルト設定を７７７９９９から７７７０１に変更してみました。
あとはRSIの条件を変えたので、RSIの設定項目も増えました。

input int MagicNumber = 77701;//マジックナンバー
input double lots = 0.1;//ロット数
input int MaxSp = 45;//最大スプレッド
input int rikakuhaba = 150;//利確幅
input int nanpinhaba =300;//グリッド幅
input double lotbai = 1.5;//ロット倍率
input int rsikikan =14;//RSI計算期間
input int rsilow =29;//RSI下ライン(買い)
input int agehaba =1;//RSI下からの上げ幅(買い)
input int rsihigh =71;//RSI上ライン(売り)
input int sagehaba =1;//RSI上からの下げ幅(売り)
input int shift1 =100;//モメンタムフィルター1
input int shift2 =200;//モメンタムフィルター2

バックテストの比較

Grid Free3のNZDCADのバックテスト↓

Grid Free4のNZDCADのバックテスト↓

Grid Free4のソースコード

#property copyright "けんじ2405"
#property link      "https://note.com/just_pothos4327"
#property version   "1.00"
#property strict

input int MagicNumber = 77701;//マジックナンバー
input double lots = 0.1;//ロット数
input int MaxSp = 45;//最大スプレッド
input int rikakuhaba = 150;//利確幅
input int nanpinhaba =300;//グリッド幅
input double lotbai = 1.5;//ロット倍率
input int rsikikan =14;//RSI計算期間
input int rsilow =29;//RSI下ライン(買い)
input int agehaba =1;//RSI下からの上げ幅(買い)
input int rsihigh =71;//RSI上ライン(売り)
input int sagehaba =1;//RSI上からの下げ幅(売り)
input int shift1 =100;//モメンタムフィルター1
input int shift2 =200;//モメンタムフィルター2

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//エントリー処理

   if(is_buy() && is_up_trend() && posi_count(OP_BUY) == 0)
     {
      position_entry(OP_BUY);
     }

   if(is_sell() && is_down_trend() && posi_count(OP_SELL) == 0)
     {
      position_entry(OP_SELL);
     }

//決済処理

   if(posi_count(OP_BUY) > 0)
     {
      if(position_average_price(0) + rikakuhaba * _Point < Bid)
        {
         position_close(0);
        }
     }

   if(posi_count(OP_SELL) > 0)
     {
      if(position_average_price(1) - rikakuhaba * _Point > Ask)
        {
         position_close(1);
        }
     }

//ナンピンマーチン

   nanpin_martin_judge();

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool is_buy()
  {
   double rsi = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,1);
   double rsi2 = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,0);

   if(rsi < rsilow && rsi2 >= rsilow+agehaba)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool is_sell()
  {
   double rsi = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,1);
   double rsi2 = iRSI(NULL,0,rsikikan,0,0);

   if(rsi > rsihigh && rsi2 <= rsihigh-sagehaba)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool is_up_trend()
  {

   double close = iClose(NULL,0,0);
   double close100 = iClose(NULL,0,shift1);
   double close200 = iClose(NULL,0,shift2);

   double mom100 = close - close100;
   double mom200 = close - close200;

//「momが0超え」なら上昇トレンド

   if(0 < mom100 && 0 < mom200)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool is_down_trend()
  {

   double close = iClose(NULL,0,0);
   double close100 = iClose(NULL,0,shift1);
   double close200 = iClose(NULL,0,shift2);

   double mom100 = close - close100;
   double mom200 = close - close200;

//「momが0未満」なら下降トレンド

   if(0 > mom100 && 0 > mom200)
     {
      return true;
     }
   return false;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int posi_count(int side)
  {

   int count = 0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderType() == side)
           {
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
               if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
                 {
                  count++;
                 }
              }
           }
        }
     }
   return count;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void position_entry(int side)
  {
   double qty = lots;
   if(side==0 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty,Ask,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrGreen);
     }
   if(side==1 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty,Bid,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void position_entry_nanpin(int side,double bairitu)
  {
   double qty = lots;

   if(side==0 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty * bairitu,Ask,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrGreen);
     }
   if(side==1 && MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) < MaxSp)
     {
      bool res= OrderSend(NULL,side,qty * bairitu,Bid,0,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void position_close(int side)
  {
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderType() == side)
           {
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
               if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
                 {
                  bool res=  OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0, clrBlue);
                 }
              }
           }
        }
     }
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double position_average_price(int side)
  {

   double lots_sum = 0;
   double price_sum = 0;
   double average_price = 0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderType() == side)
           {
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
               if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
                 {
                  lots_sum += OrderLots();
                  price_sum += OrderOpenPrice() * OrderLots();
                 }
              }
           }
        }
     }
   if(lots_sum && price_sum)
     {
      average_price = price_sum/lots_sum;
     }
   return average_price;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double position_entry_price(int side)
  {
   double entry_prices[50];
   double entry_price=0;

   ArrayInitialize(entry_prices,0.0);
   if(side ==1)
     {
      ArrayInitialize(entry_prices,9999999.0);
     }

   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderType() == side)
           {
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
               if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
                 {
                  entry_prices[i] = OrderOpenPrice();
                 }
              }
           }
        }
     }
   if(side==0)
     {
      entry_price = entry_prices[ArrayMaximum(entry_prices,WHOLE_ARRAY,0)];
     }
   if(side==1)
     {
      entry_price = entry_prices[ArrayMinimum(entry_prices,WHOLE_ARRAY,0)];
     }
   return entry_price;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void nanpin_martin_judge()
  {

   if(posi_count(OP_BUY) > 0)
     {
      int position_num = posi_count(OP_BUY);
      double entry_price = position_entry_price(OP_BUY);
      double nanpin_price = entry_price - (nanpinhaba * _Point) * position_num;
      double lots_bairitu = MathPow(lotbai,position_num);

      if(nanpin_price > Ask)
        {
         position_entry_nanpin(OP_BUY,lots_bairitu);
        }
     }
   if(posi_count(OP_SELL) > 0)
     {
      int position_num = posi_count(OP_SELL);
      double entry_price = position_entry_price(OP_SELL);
      double nanpin_price = entry_price + (nanpinhaba * _Point) * position_num;
      double lots_bairitu = MathPow(lotbai,position_num);
      if(nanpin_price < Bid)
        {
         position_entry_nanpin(OP_SELL,lots_bairitu);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

もし間違いや直した方が良い所があったら教えてください。

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