CCXTで、Liquid(Quoinex)から平均約定価格、ポジションサイズ、方向(サイド)、最終約定価格を取得する方法

お久しぶりです。あおいです。

2018年11月現在、Liquidの取引手数料は無料となっています。連続で取引を繰り返すようなBOTだったとしても、損失が出にくい取引所であることが伺えます。しかしながら、noteやTwitterを長期的に見ているとLiquid用BOTを話題に出している人をあまり見かけませんよね。

なぜこのような現状になっているのか。Liquid公式のAPI情報を確認してみると、APIが物凄く扱いづらいことが分かります。必要になってくる情報さえ欲しいところに載っていないという有様です。

今回はそのような状況でも右記４つについて、平均約定価格、サイズ、方向、最終約定価格を正常に取得する方法をお話していきたいと思います。

私が使っている両建設定はネットアウトです。bitFlyerと同じ取引方法にすることで流用できるためです。ネットアウト以外の方はこの方法が使えないのでこのノートは買わないほうがいいかもしれません。（逆にBOTで両建設定を『両建あり』にするような状況があるのか知りたい。

基本的にCCXTでは平均約定価格とサイズ、方向は１ヶ所から取得できますが、最終約定価格はまた別のところから取得する必要があります。最終約定価格だけであれば以下のところから取得しましょう。

例)BTC/JPYで最終約定価格を取得する

import ccxt
import pandas as pd

exchange        = 'quoinex'
apikey          = ''
secret          = ''

ex              = eval('ccxt.' + exchange + '()')
ex.apiKey       = apikey
ex.secret       = secret

#BTCJPYで約定(クローズ)した注文
df = pd.DataFrame(ex.fetchClosedOrders(symbol = 'BTC/JPY'))

#1つ以上あれば
if len(df) != 0 :
    print(df.price.iloc[len(df)-1])

【結果】

488856.44

次に、平均約定価格とサイズ、方向についてですが、この部分が有料となります。コードと簡潔な説明だけ書いているので内容としては少なめです。