FX自動売買プログラムの考え方3
▪️oanda早朝メンテナンス時間の対応方法
#####FX自動売買プログラムの考え方2の概要#####
>毎朝早朝は、OANDAメンテナンス時間の為、売買できない。
>バックテストの損益計算に考慮してなかった・・・
>さらにそのメンテナンス時間はサマータイム期間とそうでない期間で、
>時間が異なる。
上記考えは取り消して、
ここでは、メンテナンス時間を考慮してバックテストと実運用を考える。
▪️サマータイムの考慮
pythonプログラムを使って本日がサマータイムかそうでないかを判別し、
それぞれのメンテナンス時間に合わせて実取引を行う。
実際には、メンテナンス時間にポジションを売買しないルールとする。
(メンテナンス時間の5分前後で取引をすることもできるがそれは採用しない。
スプレッドが高いので）
▪️バックテストのやり直し結果
ボリンジャーバンドを用いた自動売買
(詳細戦略は、FX自動売買をpythonで実際に動かしてみた2参照)
20年間で約15万の差(取引回数差90回)
▪️バックテスト方法
[メンテナンス時間を考慮した場合]
・ サマータイムは、深夜2:30にポジションを持たない
(3時間半後の6:00に決済できない為)
・ サマータイムは、朝6:00にポジションを持たない
・サマータイム以外は、深夜3:30にポジションを持たない
(3時間半後の7:00に決済できない為)
・サマータイム以外は、朝7:00にポジションを持たない
[メンテナンス時間を考慮しない場合]
サマータイムでもそうでなくてもメンテナンス時間を考慮せず、
指定した時間帯は売買可能
※当然、メンテナンス時間を考慮した方が売買回数は減る。
利益も減ってしまう結果になったが、これで運用してみよう。
▪️これで実際に動かしてみよう。
今年はいろいろ調整が入ったが、初めての運用なのでこんなものだろう。
ちなみに直近のFX自動売買では損失が出てるが、
バックテスト通りの動きは示している。長い目で見れば利に転じるだろう・・
きっと。