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【上級編】バックテスト結果の期待値を利用した検証方法｜イザナミ豆知識
バックテスト検証結果の期待値を使って、期待値がプラスなら仕掛けるという設定を作りたい場合の方法です。
現状では直接バックテストの検証結果を最適分散投資で利用することができないため、代替案として期待値を含んだ検証結果をCSVファイルに出力し、環境データで読み込んで利用するという方法があります。
ご注意：保有期間が数日ある戦略の場合、手仕舞いが終了した未来の情報を使うことになるので都合のいい検証結果になってしまいます。そのためほぼデイトレ専用の検証方法となります。
手順
1.バックテストを実行します
当日引けには手仕舞うデイトレ戦略をご利用下さい。
2.期待値を含んだ検証結果をCSV出力します
結果概要表示でシグナル情報タブを選択し、左上の「CSV出力」ボタンをクリック。表示されるダイアログで「グラフ表示している時系列情報をCSV出力」でOKをクリックしてCSVファイルに出力します。
3.出力したCSVをExcelで開き、A1セルを"共通"に書き換えます
"---"を"共通"にして上書き保存します。
4.環境データの設定を行います
オプションで「環境データを使う」にチェックし、追加ボタンをクリックします。
追加された項目をダブルクリックして名前を付けます
ファイルを選択ボタンをクリックし画像のように設定して、出力したCSVを読み込む設定を行います。
5.再度バックテストを実行します
6.最適分散投資で"前日の期待値"を利用した条件を追加します
※ご注意※ 当日の期待値を使ってしまうと手仕舞いが終わった結果=未来情報を使った検証結果になってしまうので、必ず前日以前のデータを利用してください。
オプションで「仕掛け条件設定を使う。」をONにします。
仕掛け条件設定タブで環境データの期待値を利用した条件設定を行います。
7.最適分散投資を実行します
あまりに成績がいい場合は未来の情報を使ってしまっている可能性が高いです。検証結果は慎重にご確認ください。
参考：環境データのマニュアル
お問合せ先
有限会社 ツクヨミ
URL https://www.izanami.jp
Mail support@izanami.jp
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