Gentor CCI（コモディティチャネルインデックス）を使いこなす

テクニカル・アナリストのDonald Lambertは、Gentor CCI（コモディティ・チャネル・インデックス）というテクニカル指標を考案し、1980年にコモディティ誌（現フューチャーズ誌）で初めて発表しました。CCIは、その名前が示すように、コモディティに限定されるものではない。あらゆるタイプの市場やテクニカル分析に応用できる。

ある投資対象が買われすぎ、あるいは売られすぎのポイントに近づくと、モメンタムベースのオシレーターであるコモディティ・チャネル・インデックス（CCI）がその見極めに役立つ。

このテクニカル指標は、価格トレンドの方向性と強さを評価し、トレーダーが取引に参入するか、取引から離れるか、既存のポジションを増やすかを判断するのに役立ちます。テクニカルインディケータが特定の動きをした場合、取引シグナルとして利用できます。

トレーダーは、当初長期トレンドの転換を識別するために設計されたCCIを、 あらゆる市場や時間枠に適用できるように改良してきました。アクティブなトレーダーにとって、複数の時間枠をまたいだ取引は、より多くの売買シグナルを提供します。CCIは、長期チャートでは支配的なトレンドを識別するために、短期チャートではプルバックを識別して売買シグナルを出すために、トレーダーによって頻繁に使用されています。

したがって、アプローチ基準やテクニカル指標の期間を変更することで、パフォーマンスを向上させることができます。すべてのシステムは取引を失う可能性がありますが、取引を行う前に、損切り戦略を導入し、CCI戦略が特定の市場や時間枠でうまく機能するかどうかを評価することで、リスクを軽減することができます。

Gentor CCIとは？

MetaTrader プラットフォームの伝統的なCommodity Channel Index (CCI) インディケータは、ジェンターCCI v3 インディケータで改良されました。CCIは、精度を高めるために2本の移動平均線を追加することで、トレンドの強さと方向の変化により敏感に反応するように調整されました。

MT4のテクニカル指標には、黄色と緑のベースラインを一緒に移動させることで、CCIの陽線と陰線を示すヒストグラムバーがあります。正のCCI値は、トレンドラインが緑のベースラインより上にあることで示され、強気であることを示します。一方、黄色のベースラインの下にあるヒストグラムは負のCCI値を示し、強い弱気を示している。

CCIの計算方法

CCIを調査する期間の数を選択します。20が最も一般的です。期間数が少ないインディケータはボラティリティが高く、期間数が多いインディケータはスムーズになります。この計算では、20日の期間を想定しています。この数を変えると計算が変わります。

スプレッドシートに20日の期間の安値、高値、終値を記録し、平均価格を計算する。20日の期間が経過したら、直近の20の代表的な価格を合計し、合計を20で割り、代表的な価格の移動平均（MA）を求めます。

過去20日の期間の平均価格から平均絶対乖離率（MA）を引いて平均乖離率を求める。これらの数値の絶対値を合計した後、合計を20で割る（負の符号は無視）。

現在のCCIを計算するには、平均乖離率、MA、直近の代表価格を計算式に入力します。新しい期間が終了するごとに、この手順を繰り返す。

商品チャネル指数：CCIは何を教えてくれるのか

CCIの主な用途は、新たなトレンドの識別、買われすぎ・売られすぎのレベルの監視、価格から乖離したトレンドの弱さの識別です。

CCIが100を超え、マイナスまたはゼロに近い領域から離れると、価格の新たな上昇トレンドが始まる可能性があります。CCIが100を超え、マイナスまたはゼロに近い領域から離れると、価格 の新たな上昇トレンドが始まる可能性があります。

下落トレンドの出現も同じ原理です。下落トレンドは、CCIがプラスまたはほぼゼロの状態から-100未満になると始まります。これは、ロングポジションを撤退するか、空売りの機会を探し始める指標です。

インジケータは非拘束であるため、買われすぎや売られすぎのレベルは定ま り ま せ ん 。そのため、CFDトレーダーは、価格が反転した時点を判断するため に、過去のインディケータの値を調べます。

ある銘柄は、+200や-150付近で反転する傾向があるかもしれません。一方、別の商品では、+325と-350付近でマイナスに転じる傾向があるかもしれない。拡大レンズでチャートを観察し、多数の価格反転ポイントとそれに対応するCCI測定値を観察する。

ダイバージェンスは、価格がインジケータに反して動くときに発生します。価格が上昇し、CCIが下落している場合、トレンドの弱さを示すことがあります。ダイバージェンスは弱い売買シグナルですが、トレーダーに価格反転の可能性を知らせるのに役立ちます。その場合、トレーダーは損切り水準を設定したり、価格トレンドの方向へ新たな取引を開始するのを待つことができます。

ジェンターCCIインジケーターを理解する

EUR/USD チャートでは、ジェンターCCI、MTRインディケータは、ヒストグラムバーのプラスと マイナスのゾーンの変化に反応して売買シグナルを発します。

その結果、買いシグナルは、インジケータの緑のベースラインが ヒストグラム・バーを横切ったときに発生し、相場が上昇に転じようとしいることを示します。その結果、ヒストグラムが陰線から陽線に転換すると、買いポジショ ンを取ることができます。

これと同様に、ヒストグラムの青いバーが黄色のベースラインを下回り、市場が売りゾーンに入っていることを示すと、インディケーターは売りの機会の可能性を示します。

しかし、FXトレーダーは、インジケータのシグナルは通常、市場が確立されたトレンドにあるときに、より正確であることに留意する必要があります。従って、トレーダーは、高確率のトレードのために、強気市場で買い、弱気市場で 売りの可能性を探すことができます。

ジェンター CCIの利点

買われ過ぎと売られ過ぎのレベルの識別：

CCIは、現在の価格水準と指定した時間枠の平均価格水準を比較します。買われすぎは+100以上、売られすぎは-100以下です。

トレンドの特定

CCIを使ったトレンドの識別は、様々な金融商品において、ゼロライン を中心としたCCIの変動を監視することにある。CCIがゼロラインを上回ると、強気のモメンタムを示し、潜在的な買い機会を示唆する。逆に、CCIがゼロラインを下回ると、売りのチャンスが到来し、弱気の勢いを示す。

このテクニカル分析のアプローチは、ゼロラインに対するCCIの動きを解釈することで、トレーダーがトレンドの強さと方向性を測るのに役立ちます。CCIを移動平均やトレンドラインなどの他の指標と組み合わせることで、トレーダーはトレンドシグナルを検証し、さまざまな市場環境や時間枠における取引判断の精度を高めることができます。

ダイバージェンスの検出

CCIでダイバージェンスを検出するには、CCIの動きとプライスアクション を比較し、トレンド反転の可能性を特定します。強気ダイバージェンスは、価格が安値圏を形成する一方で、CCIが高値圏を形成する場合に発生し、売り圧力が弱まり、上昇反転の可能性を示唆します。

逆に、弱気ダイバージェンスは、価格が高値を更新し、CCIが 安値を更新したときに発生する。このテクニカル分析のアプローチは、ダイバージェンスを早期警戒シグナルとして活用することで、トレーダーが相場の転換を予測するのに役立つ。

これらのシグナルをトレンドラインや出来高分析などの他のテクニカルツールで確認することで、トレーダーはトレードのセットアップを強化し、さまざまな金融商品やタイムフレームにおいて、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。

ジェンターCCIの柔軟性

CCIを使用する際の柔軟性は、さまざまな時間枠に広がり、さまざまな取引戦略に対応します。20期間のCCIは、短期的な値動きに敏感で、トレーダーが日中のトレンドや反転を素早く捉えることができるため、デイトレードに適しています。

逆に、50期間や100期間のような長い時間枠は、より広い市場トレンドを捉え、短い期間特有のノイズを減らすため、スイングトレードや長期投資に適しています。

このテクニカル分析のアプローチにより、トレーダーは取引目的と時間軸に基づきCCI戦略を適応させることができ、異なる市場環境下での意思決定と取引執行を最適化することができます。

取引戦略のバリエーション

より効果的な取引戦略のために、CCIは通常、他の指標や値動きと組み合わせて使用されます。

計算式中心

自動売買システムは、過去の価格データに基づいて買われすぎと売られすぎの状態を評価する簡単な計算式を使って、CCI計算をシームレスに統合することができます。

買われすぎを+100、売られすぎを-100といった具合に、CCIのしきい値をあらかじめ設定しておくことで、これらの水準が破られたときに、システムが自律的に取引を実行することができます。

このテクニカル分析のアプローチにより、市場の勢いに基づいた体系的な取引判断が可能になり、取引のタイミングが改善され、意思決定における感情的なバイアスが減少する可能性があります。

Gentor CCIの限界

Gentor CCIは、買われすぎや売られすぎの状況を特定するためによく使 わ れ ま す が 、こ の 意 味 で は 非 常 に 主 観 的 で す 。このインディケータは拘束されていないため、過去の買われすぎや売られすぎのレベルは、今後あまり影響を与えないかもしれません。

さらに、このインジケータは遅行性であるため、時折劣勢なシグナルを発 することがあります。価格がすでに一巡し、修正され始めていることを考えると、新たなトレン ドの始まりを示す100や-100への上昇は遅すぎるかもしれません。

このような現象はウィップソーと呼ばれる。インジケータがシグナルを発したのに、価格がそれに反応せず、取引で損をする。注意しないと、ウィップソーは頻繁に起こる可能性があります。CCIのシグナルを支持または反証するためには、価格分析、他のテクニカル 分析や指標と組み合わせるのが最も効果的です。

最後に

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