【NeoDuelBot 拡張パック】エアトレ機能、HFTバックテスト機能を追加する検証拡張パック
■ はじめに
こんにちわ。DuelMaster@イナトレです。
本書は 『Cloud9/VPSで動作するロジック切替・高頻度取引・ポジション自炊・バックテスト可能な複数取引所対応の BOT フレームワーク NDB3（ロジック多数付属）』 の検証拡張パックの有料記事となります。本記事の内容は NeoDuelBot 本体をお持ちでない方は何ら意味を成さないため、ご購入なさらぬようお願い申し上げます。
なお本記事は NeoDuelBot2 の頃から販売しており旧バージョンにも対応しております。※2024年現時点ではNeoDuelBot2には非対応となってます。
■ アップデート履歴
バグ修正などの変更履歴について、こちらに追記していきます。
2019.11.04：ReduleOnly注文に対応
2019.11.05：Stop, StopLimit注文に対応
2020.04.20：本体ver570に対応 + HFTバックテスト機能を追加
2020.04.25：本体ver580に対応しLiquidエアトレ機能を追加
2020.04.26：取引所の遅延処理シミュレートを追加
2020.05.10：Bybit対応の本体v600に対応したモジュールを追加
2020.05.12：ByBitエアトレ/HFTバックテスト機能を追加
2020.07.13：ver640系の本体に対応
2020.07.24：オマケ機能としてbtcmexに対応
2020.08.12：省メモリ化のため内部構造を大幅変更
2020.11.22：HFTバックテストのバグ修正
2021.04.14：ver800系の本体に対応
2021.10.09：NDB3 対応モジュールを追加
2022.01.24：2022年お年玉価格30%割引は終了しました
2022.03.05：NDB3 2022.03.05版に付随した修正
2022.04.10：NDB3 2022.04.10版に付随した修正
2022.04.11：昨日のバグ修正
2022.05.01：bitFlyer 対応
2022.07.31：HFTバックテストNDB3対応
2022.08.09：バグ修正 for NDB3
2023.01.01：2023年お年玉価格50%割引開始
2024.01.01：2024年お年玉価格65%割引開始
2024.01.03：bybit V5対応版
2024.01.14：Bitbank対応版
2024.01.28：Coincheck対応（α版）
2024.02.01：キャンペーン終了
■ フォワードテストについて
NeoDuelBot は本体にバックテストを行う機能が同梱されています。バックテストを用いることで TradingView のように過去のローソク値を用いて何かしらの指標をベースに開発したロジックによる自動取引のパフォーマンスをシミュレートすることが可能です。
バックテストでよく陥りがちなのが過剰最適化です。バックテストを用いることで過去の一定期間のパフォーマンスを最大化するパラメータは確かに見つかりますが、そのパラメータが単にその期間でたまたま通用する過剰最適化パラメータにしか過ぎないかもしれません（これをカーブフィッティングと呼びます）。
思い返せば、私が BitMEX を使い始めた頃は TestNet を使って検証を行っていた時期がありました。しかしながら TestNet は実弾の相場とは全く異なるため、プログラムが正しく動作することを確認する目的以外には機能しませんでした。
持論としては身銭を切って実弾で検証を行うこと以外で真のパフォーマンスを計測する術はないと思っています。しかしながら想定通りにロジックがいきなり儲かることは稀です。しかしながら資金が無限にあるわけでもない。そこで必要だと感じていた機能が、極力実弾に近いシミュレーションができるエアトレ機能（フォワードテスト）です。
私自身がこのエアトレ機能を一番活用しているユーザでもありますが、現時点でのエアトレの精度は超高頻度でない限り、そこそこ信頼できる指標として使っています。以下はと2019年度に利用していたあるロジックの事例になります。
NeoDuelBot のフォワードテストでは、実際に WebSocket で受け取ったデータを元に実弾稼働時と全く同じエンジンでロジックが処理されます。一方で取引所 API の処理はシミュレーターに置き換えられて動作します。同じエンジンで処理するが故に結果も類似してきます。また、遅延はコンフィグで設定した値 + 約定利益からの想定遅延を考慮した値を用います。
■ 実弾とエアトレの結果の比較例
一例として私が現時点でも Bybit 動作させている Predator2 ロジックの実弾とエアトレモードの比較を例示します。PnL の計算方法がエアトレと実弾で若干異なるため真ん中のグラフの形状は若干異なりますが、ポジションの持ち方と平均価格は酷似していることがご確認いただけます。
● Predator2 ロジックの実弾トレードの結果
● Predator2 ロジックのエアトレードの結果
検証を続けている所感としては、取引所が混雑していない相場状況においては、エントリーポイント、ポジションは酷似した結果となります。一方で高負荷時に注文が入らないような急騰急落時における結果では、注文拒否状況や大幅な遅延まではシミュレートできないため、実弾とエアトレの結果に乖離が出ることがあります。
■ HFT バックテスト機能について
NeoDuelBot 本体に付属するバックテストは高頻度（HFT / スキャモード）には対応していません。今まではエアトレ機能を用いてロジック開発を進めてきましたが、過去を振り返ってパラメータチューニングするためには高頻度ロジックに対応したバックテスト機能の必要性を感じることとなりました。そこで大規模工数が見込まれる HFT バックテスト機能の開発に着手し、一定の精度が出ることが確認できたため本書のエアトレ機能に同梱することとしました。
以下に、私が実際に実弾で稼働させている Liquid HFT ロジックでの実弾とバックテストの結果の比較を例示します。高頻度のバックテストは参考程度にしか私自身も100%は信用していませんが、ロジックが行けそうなのかボツなのか、どのパラメータが良さそうなのかは十分に判別できます。
●バックテスト結果
●実弾結果
ポジションの比較は強 botter の皆様にロジックばれするため割愛させていただきます。
ちなみに別販売している Predator2 のエアトレとバックテストの検証データの参考例を貼っておきます。アルゴリズムと期間が異なるため多少の違いがございますが、ほぼ同じ結果が得られています。
●バックテストの結果
●エアトレの結果
■ 検証拡張パックの機能仕様
投資助言に当たらない範囲でのバグ改修は極力頑張る所存ではありますが、お約束しない形での販売とさせていただきます。もっとも本機能は自分自身が一番活用している状況なので品質は時を経れば枯れてバグがほぼない状態になることでしょう。また、基本的には本体が対応する取引所については全て動作するように作られています。
●エアトレ機能
・ BitMEX, BTCMEX, Bybit, Liquid に対応
・ NeoDuelBot が提供する全てのモード（通常/スキャ/HFT）に対応
・ サーバ負荷はエアトレと実弾でほぼ同程度
・ trailing_stop, trailing_limit_stop 注文には未対応
・ WebSocket で受信する各種データからエントリーや約定を判定
原理的にはローソク足判定よりも高精度にシミュレート可能
・ 取引所の混雑具合は遅延パラメータで設定可能
● HFT バックテスト機能
・ 保存済 WebSocket データを用いてエアトレの仕様に準じて実行
・ テストに使うデータ収集は本体側にすでに実装済みの機能にて収集
なお、こちらのディスコードで NeoDuelBot 同梱ロジックなどのエアトレ結果を公開しておりますので、興味のある方はご参照ください。
■ 動作環境
●エアトレ機能
NeoDuelBot が動作している環境が必要となります。NeoDuelBot の動作環境は以下の本体の記事をご確認ください。
●バックテスト機能
自力で NeoDuelBot をローカル PC 上に構築できる必要があります。シミュレート時間はローカル PC の性能に大きく依存します。搭載メモリは多ければ多いほどよいですが、最低 8GB、推奨 16GB 以上となります。
■ 本記事の価格
30,000 円（税込）です。基本的に割引販売はありません。→毎年恒例のお年玉キャンペーンで2024年1月中は65%オフの割引価格で販売しております。
■ サポートについて
本記事は NeoDuelBot の本体と同じポリシーに基づき、基本的には売り切りのソフトウェアとさせていただいております。
バグ修正のアナウンス等は本体購入者限定の Discord 内で行われますが、継続的な機能更新やバグ修正について、その義務を負うものではありませんこと予めご了承ください。
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