ただの日記：ユーロ界編②

Re:転生⑤融炉

外来語はカタカナになっちゃったからユーロに当て字がない悲しみぴっぴ

そんなことはどうだっていいんだよｗｗｗ

ユッロ弗の期待値が大幅に上昇

しかし依然としてカーブフィッティング問題やiv問題がある
デルタskewは3カ月とかなら発生するけど1カ月だと10EUR弗くらいしかスワポがないのと同じで影響度や懸念としては正直微誤差

それよりもivとVegaのほうが問題…

まぁ1カ月物で考えてるからボラの波に対応はしていくのだろうけど果てさて…
ボラティリティのskewをσヘッジの補正に入れていこうかなとは思う
変化する値の2乗でσの拡大縮小を補正してみてヘッジかな

そこまで計算していくのが大変というか検証する段階からivいるやんってオチで泣けるのだけど…ｗ

まぁいったん現在の市場レートを元にボラskewを取り込んで仮説モデル出してみようかな

完璧にしていくなら相変わらず自己相関性と連検定、帰無仮説の棄却とつながっていくんだろうけど部分的にはT検定が欲しくなるところが散見

少し危険だけどめんどくさいからそっこう実弾テストかな

なんせドカ負けしない設計ｗ
本当は優位水準さえ出せれたら帰無仮説の棄却で強引に進めるってできそうなのだけど…これだけ本当はなんとかしたい。(ivぁ)

わんちゃん勝ててたら、お商売する時にリスクコストとしては加算させてもらっても良い気がする。それまでに帰無仮説の棄却とりたいけど取れたら取れたでドメイン専門性のプレミアムつけざる得ない。値段は変わらないよりむしろ安心する方が高いのだから更に上がるってことになるけどＦｘがメインの層は基本的にお金をあまり出したがらないと聞く

持ってたら持ってたで物凄くガラの悪いタイプだったり
その癖そんなにデリバティブ取引の知識がないから説明してもあんまり理解は得られないし神経使う。前述の通りでカネには五月蠅いけど理解は微妙な可能性が高い。
正直なとこ客にしたくない。たぶんしないほうが良い。この辺は人生経験的に思った。

EAの世界を見ててもそれは同じに思えた。
本当のお金持ちってちょっと普通と雰囲気が違うっぽいのを身近にいる人を見て思ったｗ
リファレンスが居てくれるのはありがたい。でないと金持ち＝柄が悪いなんて誤った認識してしまうから

脱線してしまったけど世の中は割とちゃんと合理的に機能してる部分があるってことだっぴｗ

ユーロに戻るけどPythonで半年単位毎の平均ボラティリティをivに換算して丼計算は最低限しておこうかな。尤もヒストリカル：インプライド比が1ならいいけど±0.2以上とか開いてたらちょっとしんどいかもしれない
まぁそれはそれでσヘッジがここですよってなれば実は問題はほぼないのだけどｗ
実弾のデータを元に補正値を出してみようかな

統計的な母集団から期待値のαを優位水準に置いて帰無仮説の棄却でフォワードなのかな

とりあえずこの辺で締めよう
人力でいいからデータ集めと検証進めないと

(¦3[▓▓]ﾊｧ

お昼散歩して追加日記ｗ

もうただの殴り書きだけど気にしない

ユッロの解決策にデルタヘッジを思いついたときに別口のロジックをBOでできないかって思った。
尤も、バイナリーオプションとは言えちゃんと国内のだけど。
下品な海外のＢＯとか正直どうでも良い

デルタヘッジで負けどころやリスクをうまくヘッジしつつ利益も伸ばす
そんな感じになりそう

通貨オプションはがっつりガンマプレイのロジックになってるかなぁ
デルニュのベガとか正直、指数とかじゃないとできそうにないと思うのだけど。。。試したことはないｗ

やれやれ…考えることは好きなんだけど根詰めすぎて運動不足が原因で自律神経が悪いって気づいた

信じられないほどワーカホリックなバカだ
趣味もゲームしかないからひきこもりだし
散歩は好きだけどめんどくさく感じる

反省して家の中ぐるぐる歩くか散歩してくるぴ