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2024/7/24(水) 検証に飽きない為にはどうしたら良いのか


今日のやること

今日も今日とてトレードをしていきます。
今日のテーマは「検証」について考えていきます。
タイトルにもある通り私は、検証が一番大事って知っていながらも、すぐに検証に飽きちゃいます。。数回勝っても飽きちゃうし、負けても飽きちゃう。それもこれも私が悪いのではなくて、検証の仕方を知らないのがまずいんじゃないなと思います。私のSEの友人から聞いた言葉ですが、「悪いのは人間ではなく、システムだ」という言葉があります。
例えばある人が、家の鍵を閉め忘れてしまう時、その人の記憶力やうっかりさに問題を感じるのが普通ですが、そうではない訳です。鍵を閉めるのを忘れるならばSwichBotロックなどのオートロックのシステムを利用すれば一発解決です。

勘違いしたらダメなのは、ここでいうシステムって、こういった機械式のシステムだけではなく、アイデアを工夫したアナログのシステムでもよいわけです。例えば、玄関のドアノブ付近に付箋で「鍵を閉める」と書いていたり。いつも見るスマホにメモ書きしていたり。根本の問題を解決できるシステムならば何でも良いわけです。
話はそれましたが、つまり何を言いたいかというと、検証の方法をしっかり理解しておけば、検証をさぼらずにやると思います。
では、Let's検証について勉強を始めていきます。

機会損失

その前に今日の朝イチの機会損失です。昨日の記事通りの最高のエントリータイミングだったんですが、足の実体が確定する前に、大きく下がってエントリータイミングをのがしちゃいました。。だまし対策に足が確定するのを待っているのですが、だまし対策って機会損失になるので何とも言えないですよね。これも検証が足りないのが原因でもある気がします。

検証について

今回参考にするのはこちらの記事になります。

検証の重要性

記事ではまず検証の重要性について記載されていました。
「過去検証の真の目的は、信頼して使い続けられるトレード手法を作ることです。」ごもっともです。私も今使っている手法について100%理解できておらず、エントリーしていて不安な点が多々あります。。あ、今思いつきましたが不安点をすべて挙げて検証していけば、良い手法が出来そうですね。明日はそれをやってみようかな。

大数の法則

さて、次に書かれているのは大数の法則についてです。10回コイン投げたら10回表出る可能性もあるけど、1000回投げたら大体500回くらいになるよねという話です。つまり現在の手法を検証して、具体的な勝率を確かめるためには100回以上やってやっと「少し」ってことですね。当たり前のことだけど、改めて認識することで意識が変わります。

ステップ①トレード手法の仮説を立てる

ここからは具体的な検証ステップの話に移っていきます。
まずは、トレード手法の用意です。私の手法は先日記載した通りですが、
記事では以下の要素も考慮する必要があると記述されています。

  • テクニカル分析

  • エントリー条件

  • 利用する時間足

  • 通貨ペア

  • 利確・損切りルール

  • 資金管理法

テクニカル分析というのは、おそらく環境認識の事ですかね。15分足が上昇トレンドの時、1時間足が上昇トレンドの時等々、条件は幾多にも分岐しそうです。これについては別途ツールを用いて後日羅列していきたいと思っています。(宿題)
エントリー条件は何となくは決まっていますが、やや裁量が含まれているので実際に検証する時には気を付けたいところです。足が確定するまで待ったり、確定後に逆行して否定された場合などを考慮するのが若干難しい部分ではありますね。
利用する時間足は私の場合5分足です。
通貨ペアは特に決まりはないですが、とりあえずゴールドでやろうかな。
利確・損切りルールについても以前記載した通りです。建値撤退は、上位足と逆方向にエントリーした上で、直近高安値を更新後に戻ってきたときにします。
資金管理法については、元手金額の1%を損失として、毎回ロット計算していきます。

ステップ②過去チャートで検証を行う

ここは特別難しいことはなく検証を行うだけですね。
さらっと記事に恐ろしいことが書いてあったのですが。
「記事の執筆者は1,000程度のトレードサンプルが集まるまで、過去検証を行っています。」
今までトレード舐めててすんませんでした。。ちゃんとやります。

ステップ③データを集計して改善点を洗い出す

ここでは検証後の結果の確認等について記載されています。
自分は主に勝率と利益率しか確認していなかったのですが、重要な検証後の集計データは結構あるんですね。
自分に必要なデータはこれくらいでしょうか。

  • 合計トレード数

  • 勝率

  • 利益率

  • 最大連続勝ちトレード数

  • 最大連続負けトレード数

  • リスクリワード比率*

  • 最大ドローダウン*

検証データを見た上で手法に問題がある場合は、都度修正していきます。

ステップ④同じ期間の過去チャートで再び検証を行う

これは恥ずかしながら、知らなかったです。ステップ③で調整が終わった後は同じ相場でチェックするのですね。改めて考えたらそりゃそうかって感じですが、知れてよかったです。

検証後にやること

以上が大体のステップとなりますが、検証後にやることもまだあります。すべては記載しませんが、検証方法が現在の相場でも効くかどうかチェックをするという感じです。これは日足トレード等の場合必要になってくるとは思うのですが、自分の様に5分足トレードの場合、直近の相場で検証するのであまり要らないのかなとも思っています。ただ、5分足トレードでも、違う期間で検証する必要はもちろんあると思っています。

検証のポイント、よくある失敗

最後に検証のポイントやよくある失敗についても記載されていました。
特に自分が、注目したのは以下の点です。

  • 1回の過去検証につき変更する条件は1つだけにする。

  • 過去検証の途中でトレード手法を修正しないようにする。

  • 大勝できるポイントでエントリーできるように手法を調整しないようにする。

負けたら、すぐに手法を調整する。。よくやりがちでした。これらの事も気を付けつつ検証に臨みたいと思います。

今日学んだことまとめ

  • 大数の法則・・・現在の手法を検証して、具体的な勝率を確かめるためには100回以上試してやっと「少し」である

  • 重要な検証後の集計データは結構ある。 

    •  合計トレード数

    • 勝率

    • 利益率

    • 最大連続勝ちトレード数

    • 最大連続負けトレード数

    • リスクリワード比率*

    • 最大ドローダウン*

  • 1回の過去検証につき変更する条件は1つだけにする。

  • 過去検証の途中でトレード手法を修正しないようにする。

  • 検証では大勝できるポイントでエントリーできるように手法を調整しないようにする。

明日は実際に検証の手法を確立して、検証していきます。

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