ポルポル

EA開発兼運用者 自分では順張りトレンドフォロー型のEAを稼働していますが、余りにも逆張りナンピンEAが多いため有効性を検証していきたいと思います。

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EA開発兼運用者 自分では順張りトレンドフォロー型のEAを稼働していますが、余りにも逆張りナンピンEAが多いため有効性を検証していきたいと思います。

私の口癖「過剰最適化」について

「過剰最適化」別名「カーブフィッティング」 これはお昼のニュースで流れる、「今日は何々が理由で株価が下がりました」と発言するコメンテーターと一緒です。 過去の結果を既に知っていて、正に神の如く、その時自分はそう動けたと仮定して、どうだ？凄いだろ？と言ってるのと一緒です。 先出しならぬ、後出しですね。 この過剰最適化と通常の最適化の違いは非常に難しいのですが、「理由はないが、そうしたら結果が良くなったのでそうする」というのは、私の中では過剰最適化です。 例を出しましょ

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    • EAにおけるPF（プロフィットファクター）について

      お疲れ様です。 ポルポルです。 今日はEAのアピールでよく利用されるPFについての記事です。 PFの定義は「総利益/総損失（符号なし）」です。 さらに、このPFをエントリー回数で割れば１回エントリーする時の期待値がでます。 ここまではいいでしょうか？ 例えばPFが2.00で勝率50％、一回のエントリーに晒す損失率（資産に対する％）を5％で運用したとしましょう。 ※バルサラの破産確率的にこの損益率と勝率なら5％でも大丈夫です。 これを初期資産100万円で運用したと

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      • EA（自動売買）のサンプルコード

        お疲れ様です。 ポルポルです。 今回はEA作成ってプログラミング未経験者でも以外にできるんだぜ！って事を説明しようかと思います。 まずは私が作成したサンプルコードをご覧ください。 int bar = 0; //ローソク足の数補助用int start(){ //現在のローソク足の数を取得 int new_bar = Bars(NULL //通貨ペア名（NULLは現在の通貨ペアを意味） ,PERIOD_D1

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        • 偏見と偏見による良いEAの見分け方

          EA作成者による良いEAの見分け方をお教えします。 先に断っておきますと、私は有料のＥＡやＩＢ報酬のＥＡを否定はしていません。寧ろ有料で当たり前だろと思っています。 この記事は糞詐欺師に向けた私の小さな嫌がらせだと思っておいて下さい。 ではご覧ください。 ①バックテストを推奨し、検証した上で使用するようにと念を押してくる。 +30点 …自分のEAに自信がなかった場合、バックテストをされて得する事は一切ありません。自信があるからこそバックテストを推奨し、どういったEAか理

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          みんなのEA　eve Ver.002 開発記録

          初のEA開発依頼を頂いたので開発しました。 EA名は「みんなの」→「everyone's」からとってeveとします。 また中二病っぽい名前になってしまった・・・・・ ロジックはすいません。 片方エントリーのみの随時ナンピン君です。 本当にとりあえず形にしたので結果をご覧ください。 （今回は買いのみ） ※パラメーターは適当に決めて一切の最適化は行っていません。 はい。 20年間でロスカなしです。 本当に一切の最適化は行っていません。 どうです？ このEA欲しいですか？

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          みんなのEA　eve Ver.002 開発記録

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          相場で最も効率的に儲ける方法はゴールドでナンピンしながらスキャルする事だとココに証明する。

          相場で儲ける為に、最初に考えなければならない項目をご存じだろうか？ ファンダメンタルズ？テクニカル？損切り？利食い？環境認識？仕掛け？ どれも違う。 おそらく9割以上の方が気にもしていないが正解は手数料だ。 手数料の事だけ考えれば儲けるのは容易い。 要素ごとに考えてみよう。 なぜゴールドなの？ 手数料が高いからだ。 なぜナンピン(マーチン)なの？ 手数料が高いからだ。 なぜスキャルなの？ 手数料が高いからだ。 如何に手数料を高く多くする事だけ考えればい

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          相場で最も効率的に儲ける方法はゴールドでナンピンしながらスキャルする事だとココに証明する。

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          ダウ理論について➀

          まったく聞いたことがない人はいないと思いますので詳しい解説はしませんがダウ理論にも種類？というか認識の違いがあります。 パターン➀ 高値切り上げ、安値切り上げ　＝　アップトレンド 高値切り下げ、安値切り下げ　＝　ダウントレンド それ以外　＝　ノートレンド パターン② ➀のトレンド転換が見られた後に、第二波成功をもって正式に逆のトレードが発生したとみるパターン。 パターン③ ➀のブレイクした押し目、戻しのみを安値、高値として採用するパターン パターン④ ③のトレンド転換

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          ダウ理論について➀

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          EA構築について

          EAのロジックを募集するに辺り、トレードルールの構築（自論）について記述する。 必要な要素としては以下がある。 ➀環境認識方法（フィルタ） ②時間によるフィルタ 　時間外のエントリー処理を単純に無効にするのか、時間外にエントリーパターンが現れた場合は、仮エントリーとして処理するのか。 ③エントリールール ④利食いルール ⑤損切ルール ⑥ポジション（ロット数）ルール ⑦利食いの更新ルール ⑧損切の更新ルール ⑨増し玉（ナンピンorピラミッティング）のルール

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          EA構築について

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          エンタメEAの開発② | Lottery | 複利運用実装

          複利運用を実装したのでストラテジーテスターを回してみた。 ※バックテストで検証できるように口座残高ではなく、指定の金額を複利運用→破綻したら最初の金額から再スタート なんて綺麗な右肩下がりなんだ♪ これの逆をすれば爆益じゃぁ～～～♪ ↓これの逆ってなんだ？？？ マーチン複利運用（複利上限なし） ・・・・ ・・・・ ・・？ 冗談はさておき、複利上限ルール（投資額リセット）を搭載したら再度載せます。 ※参考値 初期資産1,000＄運用で最大利率は890％でした。 ま

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          エンタメEAの開発② | Lottery | 複利運用実装

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          エンタメEAの開発➀ | Lottery | コンセプト

          正直、マーチンゲールに優位性はないと判断したが、それでも勝てないわけではない。資金管理という面は勝つための一要素でしかなく、仕掛けやフィルタ等が優れていれば勝つ事は可能だ。あと短期間で勝ち抜けるという行為はナンピンやマーチンでなければ成し遂げられない行為であろう。 「エンタメ性が強いとは」 と考えてみたが、やはり「宝くじ」が思い浮かんだ。 宝くじは演出等はないものの、数百円が数億円（百万倍）になる可能性があるというのが売りだ。しかも短期間で結果が出る。なんて夢のあるゲー

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          エンタメEAの開発➀ | Lottery | コンセプト

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          逆張りナンピンEAの検証⑭|SICKS(仮称)Ver.1.03 |　資金管理検証途中結果

          ポジションサイジングの優位性のみ検証してみた。 ➀単ポジ損小利大　　　　済 ②単ポジ損大利小　　　　済 ③マーチンゲール　　　　済 ④パーレー　　　　　　　済 ⑤同数ナンピン　　　　　済 ⑥同数ピラミッティング　済 ⑦指値なし（月まで届け） ⑧逆指値なし（お祈り） ⑨ドテンマン（両建て）　←追加 ※仕掛けルール：ランダムトレード 途中結果を以下に示します。 検証内容のおさらい ・仕掛けは上下含めランダムエントリー ・フィルタなし ・利幅は弾数とロット数により常に一定。 ・マ

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          逆張りナンピンEAの検証⑭|SICKS(仮称)Ver.1.03 |　資金管理検証途中結果

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          逆張りナンピンEAの検証⑬|SICKS(仮称)Ver.1.03 |　ピラミッティング

          ポジションサイジングの優位性のみ検証してみた。 ➀単ポジ損小利大　済 ②単ポジ損大利小　済 ③マーチンゲール　済 ④パーレー　　　　済 ⑤同数ナンピン　　済 ⑥同数ピラミッティング　←今回はコレ ⑦指値なし（月まで届け） ⑧逆指値なし（お祈り） ⑨ドテンマン（両建て）　←追加 ※仕掛けルール：ランダムトレード 少し期待しているピラミッティング やっぱり順張りが好きなんだわ。 それにしても↑に挙げたロジック、２行ぐらい修正すれば変えれるから楽だわ～～～。 そういえば海外口座

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          逆張りナンピンEAの検証⑬|SICKS(仮称)Ver.1.03 |　ピラミッティング

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          逆張りナンピンEAの検証⑫|SICKS(仮称)Ver.1.03 |　ナンピン

          ポジションサイジングの優位性のみ検証してみた。 ➀単ポジ損小利大　済 ②単ポジ損大利小　済 ③マーチンゲール　済 ④増加ピラミッティング（マーチンゲールの反対） ⑤同数ナンピン　←今回はコレ ⑥同数ピラミッティング ⑦指値なし（月まで届け） ⑧逆指値なし（お祈り） ※仕掛けルール：ランダムトレード よし次はナンピンだ。 只、一口にナンピンと言っても何種類もある。 今回は私が考えたナンピンでご容赦願いたい。 ・ランダムトレード ・一定幅逆行ごとに初期ロットと同数をナンピン

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          逆張りナンピンEAの検証⑫|SICKS(仮称)Ver.1.03 |　ナンピン

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          逆張りナンピンEAの検証⑪|SICKS(仮称)Ver.1.02 |　パーレー法

          ポジションサイジングの優位性のみ検証してみた。 ➀単ポジ損小利大　済 ②単ポジ損大利小　済 ③マーチンゲール　済 ④増加ピラミッティング（マーチンゲールの反対）　←今回はコレ ⑤同数ナンピン ⑥同数ピラミッティング ⑦指値なし（月まで届け） ⑧逆指値なし（お祈り） ※仕掛けルール：ランダムトレード 誰もが思いつく内容、マーチンゲールの逆をやったらどうなんの？ そんな疑問にお答えしよう。 そもそも、これって名前あんの？と思って調べてみたら「パーレー法」というらしい。 マーチ

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          逆張りナンピンEAの検証⑪|SICKS(仮称)Ver.1.02 |　パーレー法

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          逆張りナンピンEAの検証⑩|SICKS(仮称)Ver.1.01 |　弾数ごとの成績

          ポジションサイジングの優位性のみ検証してみた。 ※仕掛けルール：ランダムトレード ※マーチンの後半３つは時間がかかり過ぎたため止めた こう見ると 単ポジ（損小利大）＞単ポジ（損大利小）＞＞＞＞＞＞＞マーチンゲール にしか見えない。 やっぱ明らかに昔から言われている「損小利大」のが優位性があるように見えるな～～～。 まぁせっかくだし、ポジションサイジングの種類思いつく限り検証してみよう。 ➀単ポジ損小利大　済 ②単ポジ損大利小　済 ③マーチンゲール　済 ④増加ピラミッテ

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          逆張りナンピンEAの検証⑩|SICKS(仮称)Ver.1.01 |　弾数ごとの成績

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          逆張りナンピンEAの検証⑨|SICKS(仮称)Ver.1.01 |マーチンゲール機能の実装

          マーチンゲール機能が実装できたので検証結果を載せる。 ・仮定投資資金：常に10,000＄（単利） ・最大積み数：６段階（６回逆行したら投資資金を損失） ・１回のマーチンによる利益率：1.587％ ・想定スプレッド：20pips ・仕掛けルール：上下含めランダムエントリー ・フィルタ：なし ※品質がなしになっているが原因不明（これやる前に確認したら99.90％だったんだけどな～～） ティックデータを使用し、スプ20で一応のプラスなため、まったく使い物にならないわけではなさそ

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          逆張りナンピンEAの検証⑨|SICKS(仮称)Ver.1.01 |マーチンゲール機能の実装

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