#FXトレード戦略No.12: 利小損大戦略 MT5・リアルティックでのバックテストの精度に驚愕！
こんにちは。
こちら ⬇️ のマガジンでご紹介している『高い勝率で利小損大を乗り切る』方針のFXトレード戦略を運用しています。
こちら ⬇️でご紹介した利小損大戦略Ｂを今週よりデモ口座でテストを始めたところです。
このデモ口座での結果を確認するとバックテストで確認した結果とかなりの乖離か確認されました。
この記事では、その乖離を解消する方法としてMT5で利用できるティックデータが利用できるのではないかと考えました。
そのため、まずMT5のデックデータ利用でよりリアル口座に近い結果になるのかを確認したので、その内容についてご紹介します。
◾背景
利小損大戦略Bのバックテストの結果では、以下のとおりでした。
勝率 76.19% PF 1.83 最大DD 0.03%
この戦略をFXTFのデモ口座で動かしてみたところ、415勝 x 85敗 （勝率61.9%）にとどまり完全な負け越しになりました。
原因を調べてみたところ、要因は大きく三つのようです。
バックテストで利用したヒストリカルデータの問題。Volume（取引量）がリアル口座と乖離していた。
そもそもMT4では、リアル口座での取引を完全には実現できない仕様であること。
一点目のヒストリカルデータの作りの問題については、運用先FX会社のFXTFが提供しているヒストリカルデータを利用して確認してみました。
しかし、今回の戦略はこのリアル口座に近似であるはずのヒストリカルデータを利用してもあまり改善が見られませんでした。
二点目については、リアル口座ではティックデータレベルで処理がされます。
MT4で取り込めるヒストリカルデータは1分足が最小の単位であり、その1分足データからバックテストで利用されるティックデータはMT4側で適当に作成されます。
そのため、リアル口座のティックレベルの処理は完全には再現できないとい
う根本的な問題があります。
このバックテストとリアル口座の処理の違いをできるだけ少なくするにはティックデータをそのまま利用できるような仕組みが必要です。
MT4でも外部の有償ツールを利用してできるものもあるようです。
しかし、実はMT5ではティックデータを利用してテストができることが分かりました。
しかも、運用先のFX会社が提供するティックデータを取り込むことができるようです。
ということで、この記事ではMT5のティックデータを利用したバックテストでリアル口座に近似の結果がでるのかを検証して結果を共有します。
◾MT4リアル口座、MT5デックデータでのバックテストの結果比較
今回の目的は、MT5のデックデータを利用したバックテストの結果がリアル口座の結果との乖離が少ないのかを確認することです。
比較対象として、去年より運用してきた利小損大戦略のリアル口座（FXTF）の結果とその戦略をMT5（OANDA）に変換したものをバックテストで実行した結果です。
この両者を比較した結果はこちらの表のとおりになりました。
注意点として、FXTFとOANDAではスプレッドが異なります。
FXTF 3PIPS に対し、OANDA 5PIPSとなっています。
上記の結果のとおり、OANDA側の勝ち数が若干少なくでているのはその影響と考えられます。
しかし、全体としてかなりの一致が見られており、本番の結果を検証するという意味では十分なレベルではないでしょうか。
特に、損小利大戦略の場合には、負けた分をしっかり捕捉する必要がありますが、上記では完全に一致しています。
この差異を評価するために、FXTF間でのライブ口座とバックテストの比較もしてみました。
ライブ口座で配信されたものがMT4側のヒストリカルデータとして蓄積されます。
そのヒストリカルデータを利用してMT4側でそのままバックテストをしてみた結果になります。
上段: FXTFライブ口座の取引実績
下段: FXTFから配信されたヒストリカルデータでのバックテスト(MT4)
これだけの差異が出た理由として考えられるのは以下要因と考えられます。
FXTF配信データではスプレッドが含まれず、バックテストで固定スプレッド指定(pips=4)との差異
バックテストで利用されるティックデータはMT4が内部生成するため、リアル口座のティックデータとの差異
◾今後の対応の方針
バックテストの結果が信頼できなくなるというのは、システムトレードを開発・運用する上では致命的な問題です。
今回の問題のおかけで、MT4の限界、また、MT5のメリットが十分に確認できました。
そのため、今後はシステムトレードの運用はすべてMT5に移行していく予定です。
また、FXTFはスプレッドが広い割には、他のFX会社に比較して最終利益が少なるでるということをよく聞くので、FXTF MT4よびOANDA MT5での運用結果を比較検証してみたいと思います。
最後に
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