#FXトレード戦略No.8: 年初連続2回の損切りを調べてみた
こんにちは。
こちら ⬇️ のマガジンでご紹介している『高い勝率で利小損大を乗り切る』方針のFXトレード戦略を運用しています。
今年の2週目までの実績をこちらでご紹介していますが、EURJPYは1・2週目連続で損切りが発生し、おおきなマイナスからの出発となりました。
下の画像の赤枠の部分です。
この2回連続の損切りは、新年の1週目、2週目の全く同じタイミング、NewYork時間の水曜日 21:40分、日本時間の木曜日 11:40分のエントリーです。
この記事では、この2連続LOSSからなにか学ぶことができるのか、私なりにデータから分析をしてみました。
その内容を共有いたします。
損切りの状況をチャートで確認
まず、チャート上での推移を確認します。
どちらのチャートでもエントリーから一律の下げとなり、損切りで終わりました。
チャート上からはこのタイミングでのエントリーは完全にNGです。
2023～2024年の同タイミングでの為替の動きを確認すると、1/2は下げトレンドとなることが多く、分が悪そうです。
1/9日は上げ基調となることが多く、損切りはなさそうです。
チャートからは、一旦 1/2はNG、1/9はOKと考えます。
特定タイミングに限定した分析
2007年以降のヒストリカルデータでは、どういう結果になるのかバックテストを利用して確認します。
ストラテジーテスターで1月、水曜日、NewYork時間21:40に限定してバックテストをしてみた結果がこちらです。
ちなみに、85戦の内の一回の負けは、2013年の1/2日でした。
勝率 98.82%で全く問題ありません。
ここまでの結果のみで判断すると、1/2を含め 1月水曜日 21:40のエントリーは有効であると考えられます。
さて、ここでもう一歩踏み込んで分析してみたいと思います。
ここまでの分析の観点は、勝ち負けが基準になっていました。
次に、エントリー後の決済までの経過時間、ポジション保有時間の観点で分析します。
簡易的にエントリー後120分以内に決済できなかったものを負けとして、その勝敗を基準に考えてみます。
120分としたのは私が感覚的に決めたものですが、利小損大戦略では一日数回のエントリーが想定されているので、ポジション保有時間が長くなると、次のエントリーがされず、機会損失になります。
この戦略では、より短期に決済することがベターであり、また、不確定要素によるリスクを避けるという観点でもポジション保有時間は短くしたほうがいいはずです。
ポジション保有時間が120分を超過したかどうかを基準にバックテストの結果を集計すると以下の通りになりました。
1列名の月内週目というのは、何週目かという意味です。
全体85件の内、決済が120分超となったものは1～5週目まで、4, 4, 3, 2, 2件だったという結果です。
最終列の黄色の部分が、各週の全体件数に対する負け（決済が120分超過）したものの割合です。
全体がたったの85件なので統計的な傾向であるとするのは問題ありと言われるかもしれません。
ただし、早めの週、特に1週目に関してはポジション保有時間が長めになる結果となっています。
この傾向が水曜日に限定されるのか、木曜日のエントリーでも確認してみます。
同じNew York時間の 21時台ですが、エントリー時間は少し異なります。
木曜日のエントリーでは2007年以降は全勝しています。
ポジション保有時間での勝ち負けを集計してみると以下の通りでした。
水曜日に比較するとかなり平準化されています。
ヒストリカルデータから確認できる傾向としては、1月水曜日の1～2週目、特に1週目は損切り、および、ポジション保有時間が長くなる傾向があるのではないかと考えます。
FXトレード戦略への反映
さて、ここまで分析を進めてきましたが、この結果をどうFXトレード戦略に反映すればいいのでしょうか。
実は今回の結果によるFXトレード戦略の変更はありません。
理由は、以下の記事でご紹介した戦略の改善ですでに同等の対応がされているからです。
この戦略の改善では、特定の日付（および曜日）で勝率への影響があるものを確認し、影響度合いにより除外をするという対応をしました。
今回、確認できた1月1週目の水曜については、この対応の中ですでに除外していたため、追加の対応はいりません。
同じような分析をやっただけと思われるかもしれませんが、今回の分析の観点は全く新しいものであり、FXトレード戦略の運用をより安定化するものになるのではないかと考えます。
勝率については十分なレベルを達成できているので、今後の戦略の改善点は『安定化』がキーワードになると思っています。
エントリー後、短時間での利確が増えるほど、より安定したトレードになり、メンタル的にも安心な運用ができると思います。
最後に
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