#FXトレード戦略No.2: 利小損大戦略フォワードテスト版 バックテストでの勝率97.91%
こんにちは。
こちら ↓ の記事でご紹介したFXトレード戦略の続編です。
前回の記事で作成したFXトレード戦略を改善し、バックテストを実施した内容をご紹介します。
さて、どのいう結果になったでしょうか。
背景
高い勝率で『利小損大』を乗り切る方針のFXトレード戦略を作成しています。
記事No.1で作成したトライアル版のFXトレード戦略をデモ口座で1週間ほど運用してみたところ順調に実行、結果も想定どおりのものになりました。
環境などをいじりながら実行したため、きちんとログ・記録が取れていませんが、全勝・負けなしの結果になりました。
勝率97%を超え、平均連勝数が33となっていたので当たり前といえば当たり前の結果とも言えます。
少し早いですが、本番でのフォワードテストに進もうと思います。
本当であれば、デモ環境で最低2か月程度稼働してみて、勝率の確認が望ましいと思います。
しかし、極小の利確幅のため、スプレッドの開きなどに大きく影響を受ける可能性があり、早めに本番で確認をしたいというのが理由です。
この記事では、12月にフォワードテスト予定のFXトレード戦略のバックテストでの結果を共有します。
トライアル版から改善・改修した内容
前回のトライアルと今回改修後のバックテスト結果は以下のとおりになりました。
勝率は残念ながら98%には少し届きませんでしたが、PF（プロフィットファクター）が4を十分超えてきました。
前回のトライアル版
勝率 97.01% 、プロフィットファクタ 2.85、最大ドローダウン 0.1%
今回の改修版（12月データのみ）
勝率 97.91% 、プロフィットファクタ 4.41、最大ドローダウン 0.14%
MT4ストラテジーテスターの結果は以下のとおり表示されました。
前回と前提条件が大きく異なる点があり、トライアル版は全量データでの結果、今回改修版は12月データのみでバックテストです。
この改修版では12月データに特化した最適化をしてあります。
そのため、前回トライアル版の総取引数 3740に対し、今回改修版では1194となりました。
単純に前回トライアル版を12月データにぶつけると、3740 ÷ 12 = 312件ぐらいになりますが、今回改修版で4倍弱増えているのは改善点の影響です。
今回の改修版では、PF、勝率、かつ、取引数も増えたという結果になりました。
今回の改修版での改善点は以下のとおりです。
トライアル版は、すべての月で勝率の高い時間(hh:mm)をエントリータイミングとして選択していたが、改修版では月ごとに勝率の高いエントリータイミングを複数設定
損切幅、および、手仕舞いまでの時間の変更
Bid/Ask価格の差をスプレッドとして、スプレッドが10以内の場合のみエントリー
1点目は12月分に特化した改修をしてあります。
2点目は、勝率を高くするため、損切幅を510から570とより広くしました。
3点目は、バックテスト、デモ口座では影響が確認できませんが、本番で運用するための準備です。
スプレッドが大きく広がった場合、利確しにくくなるため、できるだけスプレッドの少ない安定したタイミングでのみエントリーをします。
12月以降のフォワードテストの結果については別の記事でご報告予定です。
トライアル版の修正および結果
12月改修版に合わせてトライアル版を変更しました。
変更した内容は改修版の改善点の2と3を取り込みました。
改善点1についても一部のみ取り入れています。
トライアル版v2のバックテスト（全量データ）の結果とスクリプトを共有いたします。
トライアル版v2スクリプト:
最後に
この記事はお気に入りいただけましたでしょうか?
内容お役にたちましたらうれしく思います。
また、サポートなど応援いただけましたら幸いです。
いいなと思ったら応援しよう！
