MT4バックテストでのヒストリカルデータの出来高の重要性 No.2
以前、こちら⬇️の記事でヒストリカルデータの出来高（volume）の値がバックテストの結果に影響することをご紹介しました。
その後、こちらでご紹介している利小損大戦略のテストの中で、前回の事象と逆の結果に遭遇したのでご紹介したいと思います。
同じデータを使用し結果が異なる
前回の記事では、バックテストの結果が以下の結果となりました。
volume=40の場合 総取引数=4309、PF=1.23、勝率=94.52%
volume=4の場合 総取引数=3969、PF=1.34、勝率=93.85%
今回テストしている戦略は全く別のものですが、こちらの戦略ではvolume=4と低い数値の方が勝率、PFがベターな結果となり、全く逆の傾向になりました。
volume=45の場合 総取引数=13244、PF=0.79、勝率=65.9%
volume=4の場合 総取引数=12027、PF=1.39、勝率=72.28%
結果が異なる理由
まず、前回と今回では対象のトレード戦略と対象データ期間は異なります。
そのため、具体的な数値の差異の比較は意味がありませんが、volumeの違いによる差異の傾向に違いがあることが私の想定と大きく異なりました。
前回テストした戦略は、
一日数回、指定時間・分指定のタイミングでエントリー
最大のポジションオープン時間は10時間程度
今回の戦略は、
ストキャステックス指標のゴールデン＆デッドクロスでエントリー
エントリーは一日平均数十回のレベル
最大のポジションオープン時間は1時間程度
両戦略の大きな違いはエントリー数とポジションの保有時間です。
後者の戦略は、極小の利確幅のエントリーが高い頻度で発生します。
前回の記事で確認したように、volume=4とvolume=45ではテック数が10倍程度増えることになります。
後者の戦略では、エントリーが大きく、かつ、最大保有期間が短いため、大きなトレンドが発生すると損切りが多くなり、かつ、利確幅も小さくなっていました。
このため、勝率が低くなり、かつ、PFも悪化するという結果になりました。
なお、利用しているFXTFでの実際のvolumeを確認していると平均40強程度のようでした。
ただし、時間帯によりvolume=100を超えるようなものもあります。
今回判明した問題の対応として、利小損大戦略Ｂのトレードルールを変更する必要があります。
今回は、エントリー頻度が高く、テック数も高いことが問題のため、エントリーおよび決済処理を行うテックを限定するという方法で制御しようと考えています。
その具体的な対応方法、および、結果については別の記事でご紹介したいと思います。
最後に
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