#FXトレード戦略No.11: 利小損大戦略B ヒストリカルデータを変え勝率悪化 76.19%⇒67.91%
こんにちは。
こちら ⬇️ のマガジンでご紹介している『高い勝率で利小損大を乗り切る』方針のFXトレード戦略を運用しています。
こちら ⬇️でご紹介した利小損大戦略Ｂを今週よりデモ口座でテストを始めたところです。
この新しい戦略のデモ口座でのテストを始める前に、念のためとしてヒストリカルデータを変えてテストしてみました。
そのテストの勝率がかなり悪化したことについて共有したいと思います。
◾背景
利小損大方針に従ったFXトレード戦略を二つ平行で開発・運用しています。
この二つは全く別々の戦略ではありますが、相場の波から小さい利確を蓄積するという点では共通です。
一つは、タイミング系と言っていますが、特定の月、曜日、時間帯などのタイミングにフォーカスし、高確率で小さく利確できるタイミングでのみエントリーする方法。
もう一つが、今年より開発を始めたオシレータ系・ストキャステックス指標を利用して、小さく利確できるタイミングでエントリーをするというものです。
タイミング系の戦略では、クリック証券からダウンロードしてきたヒストリカルデータでバックテストを実施し、フォワードテストでもある程度想定内の結果になっています。
そのため、同じヒストリカルデータで検証すれば問題ないだろうと考えていました。
しかし、タイミング系は一日数回のエントリー、ストキャス系は数十回と取引数のレベルが数十倍の違いとなります。
念のために実際に運用するFX会社、FXTFのサイトからダウンロードしたヒストリカルデータでテストしたみたところ結果がかなり悪化していることが分かりました。
今回は、悪化した原因についての考察、および、対応方法についての私の考えをご紹介します。
◾ヒストリカルデータによる結果の差異
前回利用したクリック証券のヒストリカルデータとFXTFからダンウロードしたデータでのバックテストの結果の差異は以下のとおりです。
クリック証券データ: 勝率 76.19% PF 1.83 最大DD 0.03%
FXTFデータ: 勝率 67.91% PF 0.79 最大DD 90.8%
この二つのヒストリカルデータには差異がいくつかありますが、なぜここまでの違いがでたのでしょうか？
◾差異についての考察
まず、この二つのデータの違いについて分かっている点は以下のとおり。
出来高(volume)
FXTFはリアルデータ。単純平均60程度、時間帯で大きく変わり、多い時間帯で100を超えるケースも多数あり。
クリック証券は加工し、一律4。
データ期間
FXTF: 2015/6/29～2024/12/24。9年6ヶ月。
クリック証券: 2007/1/2～2024/10/18。17年9ヶ月。
始値、高値、低値、終値の価格自体はクリック証券も信頼できるのであまり差はないものと想像します。（ただし実際に比較して確認はしていません。）
また、バックテスト結果の取引数についても両者で差異があります。
単純に年平均を計算すると、
FXTF: 2,412 / 9年6ヶ月 = 253件
クリック証券: 564,905 / 17年9ヶ月 = 31,825件
前回のクリック証券でのバックテストでは、取引数が125倍程度多かったことになります。
クリック証券のデータはvolume=4で加工したので、MT4の内部的なテック数はFXTFよりも格段に少ないはずです。
にも拘らず、テック数が多いFXTFの方がエントリー条件にヒットする数が格段に少ないというのは直感的には理解が難しいです。
◾今後の対応の方針
今回は、当初のバックテストの条件により近づける方向での対応をまず検討したいと思います。
上記で確認したvolumeの差異（テック数の差異）をより小さくする方向で戦略を変更し、検証してみる方向です。
また、戦略が変わるため、各種パラメータの最適化の再実施が必要です。
これまでのタイミング系の戦略、一日数回のエントリーではあまり考慮が必要なかった部分です。
今回のストキャス系戦略では高頻度での取引となり、1分以内の秒といった単位のテックデータ更新を意識した対応が必要になります。
さて、FXTFのヒストリカルデータでは最悪の成績となったものがどこまで改善できるでしょうか？
その結果については、また別の記事でご紹介したいと思います。
ご期待ください。
最後に
この記事はお気に入りいただけましたでしょうか?
内容お役にたちましたらうれしく思います。
また、サポートなど応援いただけましたら幸いです。
#FXトレード戦略
#MT4
#勝率
#EURUSD
#FXTF
#利小損大
#利小損大戦略B
#利小損大戦略で勝ち抜く
いいなと思ったら応援しよう！
