米国OP建玉（2023年1月27日）
みなさん、こんにちは。いつも、こちらのnoteをご覧いただき誠にありがとうございます。
今年に入って米国市場は強い相場になっております。NASDAQが特に強い展開となってます。VIX指数も底値圏ですね。このまま強い米国市場となりますでしょうか？
それでは今週のご報告です！
①Pfizer（PFE）
LEAPSダイアゴナル・スプレッド（ブル）
今週54Cを権利行使して現物株100株を取得しました。配当の権利落ち日が1/26であったので1/24に権利行使しました。※ちなみに知らなかったのですが、権利落ち日の前日までに株を持ってないと配当が得られないらしいですね。
この権利行使により35Cを約20万円でロスカットし、一部の含み益は現物株に移動する形となります。また、今週満期であった54Cが権利消滅となりましたので利確しました。
今後はカバード・コールに移行しようと思うのですが、株価が下げ止まらずなかなか組めない状態です。暴落しているのですがIVも低いのですよね…
ちなみに、確定申告では、この約20万円の損失はオプションプレミアムの損失ではなく、現物株の損失として計上することになります。また、申告時期も今回権利行使で獲得した現物株100株を売却したタイミングとなります。
この現物株の損益分岐点は35ドル（権利行使価格）＋18.5ドル（プレミアム）で53.5ドルとなります。利益確定できるかな？
決済建玉（▲206,269円）
35C@18.50（1枚）⇒ 0.00（▲213,774円）
54C@0.60（-1枚）⇒ 0.00（＋7,505円）
保有建玉（+104,080円）
現物株@35.00（100株）⇒ 43.79
キャッシュ・セキュアード・プット（LEAPSプット売り）
こちらは長期で放置予定。株価下落しているが、含み損にはなっていない状態です。
保有建玉（+261円）
35P@1.20（-1枚）⇒ 1.08 ※2024/1/19
②S&P500 ETF（SPY）
ストラングル・スワップ
コールサイド、プットサイド、1枚づつ組んでいたリバース・カレンダーですが、プレミアムが剥げてきましたので利確しました。
リバース・カレンダーはクレジット・スプレッドであるので最大利益が、最初に受け取ったプレミアムである2.89ドルとなります。今回は1.11ドルと7割以上減価していたので十分かなと判断しました。
決済建玉（+20,841円）
434C@0.40（1枚）⇒ 0.13（▲4,433円）
434C@1.35（-1枚）⇒ 0.71（+7,439円）
327P@0.88（1枚）⇒ 0.17（▲10,416円）
327P@2.82（-1枚）⇒ 0.70（+28,251円）
③金融セクターETF（XLF）
LEAPSロング・コール
今週、新しい銘柄にエントリーしました。11ある米国のセクターETFの金融セクターであるXLFです。
VIX指数が底近辺にあるのでSPYへのエントリーを考えていたのですが、まずは手頃な株価であるXLFにしてみようかなと。
エントリーした1/25のIV30は18.4％、IV % Rankは1.6％と最低レベルのボラティリティとなっておりました。IVも低いので、ATMである36Cを3ドルで指値をして約定しました。満期は1年後の12/29を選択しました。
今後は期近のコールを売ってダイアゴナル・スプレッドにしていく予定ですが、現在は様子見です。このまま株価が上昇するようであれば、フリートレードも狙ってみたいですね。
保有建玉（+3,215円）
36C@3.00（1枚）⇒ 3.37 ※12/29満期
④キャッシュ・セキュアード・プット（CSP）
今週、1銘柄CSPを追加しました。今回追加したのはIBMです。今週決算発表があり株価を下げている状況でした。1/26の時点でIV % Rankが65.5%とやや高め、配当利回り：4.69％という美味しい銘柄です。満期が6/16の120Pを2.65ドルで売りました。
米国は決算ラッシュを向かえておりますが、今週の1/26引け後に発表されたINTCの決算がとてもひどい内容でした。AHで9%も下げる展開となっておりました。米国市場が好調なこともあり、最終的には6%くらいの下落で落ち着き、私の26Pも含み損を免れております。
残りの銘柄もプレミアムが剥げてきてますね。
保有建玉（+22,012円）
TLT 102P@1.04（-1枚）⇒ 0.96 ※3/17満期
INTC 26P@1.15（-1枚）⇒ 0.78 ※4/21満期
DOW 47.5P@1.65（-1枚）⇒ 0.78 ※6/16満期
IBM 120P@2.65（-1枚）⇒ 2.38 ※6/16満期
VZ 36P@1.44（-1枚）⇒ 0.95 ※7/21満期
今週の収益
今週の結果は下記とおりとなりました！
今週は確定収益が大きくマイナスとなってますが、これはPFEの権利行使によるもの。一部は含み益として計上されております。資産的にはほぼ変化がない状況でした。
早いもので1月相場もそろそろ終わりですね。今月の米国は好調な出だしとなりそうですが、このまま続くでしょうか。まだまだ、楽観できませんね。
本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます！
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ありがとうございました！