ファイナンス機械学習：人工データを使ったバックテスト OU過程実験 長期リターンが正の場合
市場に正の長期リターンを見込めると、これを活用し、投資戦略を組み立てる。ポジションは利益を見込みやすく、利益確定閾値$${\overline\pi}$$は高くとれる。最適な組み合わせは、広い損切り範囲と狭い利益確定範囲を組み合わせたものになる。
ここでも、半減期を長く取れば過程はランダムウォークに近づくことには変わりなく、高いパフォーマンス領域は狭くなり、境界はぼやけていく。
長期リターンが正であるから、シャープレシオが負になる領域はない。