番外編. トレンドを知るための定量指標まとめ ~ビットコイン独自版~
今回はファンダっぽい内容ですが、番外編として株などでは使えないが、ビットコイン相場のみで使え、定量化可能な指標と呼べそうなものを列記していきます。(順次追記します)
1. 大口さんの意向を知ることができる指標
■マイナーさんの利益率
https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-mining_profitability.html
黒字になると売られ、赤字になると底打ち(売り枯れしてくる)という仮説のもとに観察しています。
■仕掛け売買の方向性と直前の出来高(Bitfinex)
一番出来高が多い取引所であるBitfinexのチャートにおいて1時間足を見ています。凪(風がない)相場後の出来高急増と、大きな陽陰線を観察しています。
大口さんは天底で仕込み、仕掛けを入れて相場を大きく動かしているはずですから、天底で仕込んだ分+ 仕掛けにつかった玉(出来高)を捌き切るまで、同方向にトレンドが継続する可能性が高いです。
■ニュースのネガポジ比率 ~エリオット中勢波動を重ねて~
エリオット波動の章から引用しました。これは1ヶ月スパンくらいでトレンドを判断するのに使っています。最近はほとんど見出ししか見ていませんが、主に英語のものを、RSSリーダーを使って移動中などに流し読みしています。
2. 一般投資家の売買意向を知ることができる指標
■Long(買い残) / Short(売り残)の比率
Long(買い残)が多いほど上がると思っている人が多く、Short(売り残)が多いほど下がると思っている人が多い(大口も含めて多い)ということになります。先数日から1週間くらいのトレンドを知るのに使っています。
■Futures（先物)やBitflyer-FXと現物との価格乖離
上がると思っている人が多いほどプラス方向に乖離し、下がると思っている人が多いほどマイナス方向に乖離します。どれでも良いとおもうのですが、OKEXの限月3ヶ月とビットフライヤーFXの価格乖離を主に見ています。イナゴフライヤーで見るのが楽なので好きです。CMEのもたまに見ています。
ちなみに、ビットフライヤーFXがマイナスに乖離したらチャートを見ないで買ったほうがいいレベルの買いシグナルと言っている人もいます。
■Trading Viewの投資家の予想(Long or Short 比率)
表示言語を英語して、BitfinexのBTC/USDのTickerをフォローすると、多くの予想が出てきます。
私は、8割以上の人が同方向の予想を出していたら危険シグナルと判断しています。
■Google Trendsの検索数トレンド
Google検索数は上昇トレンド継続のシグナルだと重要視しています。
これから上がるという噂を聞いて、慎重に調べて売買判断をしようと考えている賢明な投資家が増えているという意味で、じわじわと長期にわたって効いてくるためです。
3. 初心者投資家の意向を知ることができる指標
→噂に基づいて感情的に売買を行っている可能性がある、初心者投資家層の売買動向を知る指標です。次にレンジ相場になった後に逆行するシグナルとして見ています。
■Bitflyer、コインチェック、Zaifのチャットのネガポジ比率
私は、アルトコインの売り時(利確タイミング)の判断に使っています。
■ピタコインの予想比率
明日の価格を、High or Lowで予想するだけのシンプルなアプリなのですが、多くの方が感情的にボタンを押していると思われるので、非常にわかりやすく心理傾向が出ます。ただし、大衆は基本的に上がると思っている傾向が強いので一歩引いてみてみましょう。
■Yahoo リアルタイム検索(Tweet数と感情解析)
悲観で買い歓喜で売られるというのが、特にリップルとかめっちゃ顕著に出ていますね。
4. 暗号通貨市場全体の加熱感・悲壮感を知ることができる指標
■ビットコインと主要アルトコインのドミナンス
https://coinmarketcap.com/charts/#dominance-percentage
暗号通貨市場におけるビットコインの支配率です。
相場の形成(一つの山)において
ビットコイン上がる
→ビットコイン割高感
→メジャーアルト上がる
→メジャーアルト割高感
→草コイン上がる
→草コインすら割高感
→ビットコインに戻ってくる
というのを1~2週繰り返したあとに、全体が下落するという仮説のもとに観察しています。
■送金づまりと、トランザクション数
現在のビットコインの使途は投機が主といえるので、送金が詰まるということは、投資家が取引所間でビットコインの送金を行っていることに起因していると考えるのが妥当でしょう。
こちらは相場の形成(一つの山)において
ビットコインが上昇トレンドに入る
→ 安く仕込んだ人が別の取引所へ送金し始める
→ アルトが頻繁に売買され、基軸通貨であるBTCの送金が詰まる
→ 儲け終わった投資家がビットコインに戻す
→ 自分のウォレットやメイン取引所に戻す
→ 一部を現金に戻す
という仮説のもとに観察しています。
※ Lightning-Networkなどでビットコインの性能が向上してくると、送金づまりの指標は相対的に効かなくなっていくと推察しています。
長くなりましたが、以上です！
今回はテクニカルというよりもファンダっぽい話になってしまいましたが、いずれも週に1回くらいは気にしてあげても良いんじゃないかなーと思っています。こんなにいろいろ見てて、我ながら必死だなと思いました。
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