1. 中長期トレンドの評価と判定(ぺんぎん式ロジカルトレードシリーズ)
下記のA~Dを組み合わせて評価。最大で10点満点で評価します。
評価期間は3ヶ月程度を見ることが多いです。
+3点 ~ 上目線
-3点 ~ +3点 フラット目線
~ -3点 下目線
A. 直近半年のロウソク足の陽線と陰線の長さや出来高は右肩上がりか(±2点)
過去半年間の週足と月足において、陽線と陰線のどちらが長く、目立っているのかを判断します。ここで、出来高も気にしています。
B. 直近半年の高値と安値の切り上げ・切り下げ(±2点)
過去半年間の週足と月足において、ダウ理論から考えて高値安値の切り下げ、切り上げがどうなっているか。また100EMAや200EMAが上向きかどうかを見ます。
C. 長期のファンダメンタル ~自分の目線~(±2点)
その銘柄や商品に投資するべき理由、市場環境から考えて上昇または下落していく蓋然性を述べることができるかどうかを考えます。
D 先物やオプションの価格 ~他人の目線~ (±4点)
先物市場やオプション取引がある場合は、先物価格や出来高、オプションの行使価格を見ることで自分以外の市場参加者の目線を確認します。
中期レベルでのトレンド転換の兆しを示すため他の項目より最大の点数が高くなっています。
例1. ビットコイン週足チャートの場合
A. -> 陰線のほうが長く、出来高が減衰傾向なので、-1点
B. -> 過去三ヶ月でいうと安値が切り上がり、高値も切り上がってると言えるため +1点
C. -> 技術は日々進歩していることが伺えるものの、政府等による規制強化が予測されるため ±0点
D. -> 最近は大口のポジションも偏っているとは言えないため ±0点
合計 0点 ->中長期トレンドはトレンドレスと判断
例2. 日経平均指数の週足チャート
A. 陽線と陰線のパワーは拮抗、ただ売買代金も悪くないので +1点
B. 長期移動平均線は明らかに右肩上がりであり、高値安値は切り上がっている +1点
C. これから人口やGDPは減っていくし、経済成長の恩恵はあまり感じられないので -1点
D. 他国の経済情勢や、外国人投資家のご機嫌で日々変わりますね、、、+2点~ -2点
(BTCと日経見てて思ったのは今年はトレンドレスであり、順張り派の人にとってはトレードが難しいということですね。)
以上のように中長期(3ヶ月)のトレンドを評価しています。
続いて中長期のトレンドを考察して何に使うのかという話ですが、
実は私はトレードルールを図のように3つのフェーズに分けています。
1. 黒の脳死で順張りデイトレフェーズ(中長期トレンド=短期トレンドのときのみポジションを翌日に持ち越してOK)
2. 黄色のレンジ内逆張りデイトレを狙うフェーズ
3. 青の天底からのスイングトレードを狙うフェーズ(ホームラン狙い)
といった具合ですね。
切り替えもルール化していて、日足のトレンドと組み合わせることによって、日毎に一つ選ぶようになっています。補足するとその日にしても良いエントリーは一方向のみというのが私のトレードの特徴だとおもいます。
中期トレンドの評価はこの記事に書いたように、点数化したものの少し曖昧にならざるを得ない部分があります。
日足（短期）トレンドの判定においては曖昧さは極力許さないようにしています。
・トレンドの発生
・レンジへ移行
・転換の兆し
の解釈に関しては通常非常に判断に悩む部分だと思うのですが、私の場合は一意に決めつけることができるように定義づけしています。
次の記事では、そのあたりを中心に、日足のトレンド判断手法について記載しております。
次回の更新をお待ち下さい。
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