クリスコラム17　【シャープレシオとは？】

【シャープレシオとは】


今回のクリスコラム17では
「シャープレシオ」について、
お話したいと思います。

このシャープレシオと言う言葉あまり
馴染みのない言葉かもしれませんが、
ファンドの評価をする際に用いられる指標です。

実は、プロの投資家や優秀な
ファンドマネージャーはリターン（利回り）より
このシャープレシオを重視しています。

シャープレシオとは、簡単に説明すると、
「投資のリスク（価格変動）の大きさに
比べてどれだけ効率的に安定してリターンを出したか」
を示す指標です。

たとえば、同じ10％のリターンを
出しているファンドだとしても、
シャープレシオが高い方が値動きが安定しており、
運用効率が良いファンドと評価されます。

目安の数字としては、
シャープレシオ1.0以上が一流ファンドと言われています。

日経平均株価やS&P500のシャープレシオは、
期間にもよりますが0.2-0.5程度です。

積立NISA等々でファンドを
購入する時にみんなが買ってるからSP500、

全世界バンガードとかではなくて
ファンドを見るときは、リターンだけではなく、
シャープレシオも一緒に見てみるといいですね。

そもそもファンドって何？
って方はこれからの人生の為に必ず
意味だけでも勉強する事をオススメします^ ^