Move-catcher 完全版
はじめに
以前から運用を始めていた両建てEAですが、為替の値動きの分利益を出せる環境を作り出せるのでMove-catcherと名付けて運用しています。第二部では途中決済などを使って完全放置ができない状態でしたが、改めて思案を繰り返した結果メンテナンスのみで稼働ができるようになったのでそれも詳しくお伝えできればなと思います。
同時稼働を改めて考える
第二部では途中決済を用いて柔軟に相場に対応する方法をとっていましたが、これではEAとしては効率が悪くそして利益もあまり芳しくありませんでした。なのでひとつずつ考えていきます。
単体運用か同時運用か
ひとつの通貨ペアに対して1つ稼働するか2つ稼働して同時運用するかですがこれは同時稼働するに限ります。単体稼働ですとこの後説明する有利な状況を作り出すことができなくなり、しかも途中決済を廃止したので単体よりも同時稼働の方が相場により柔軟に対応できると考えました。
逆張り型の仕組みをおさらい
逆張り型はTPに到達すると逆方向にそしてSLに到達すると同じ方向にポジションを持ちます。つまり弱点を言うならばSLに到達し続けることですが、ロット管理が第一部でも紹介した分解モンテカルロ法なので連敗に対して強く一度TPに到達するまでロット数が上がることがなく、ロット管理で逆張り型の弱点はある程度克服しているとも言えます。
均等にずらして稼働する
1つのポジションにつきエントリーライン・TPライン・SLラインというように単純に3つのラインがあります。そして同時稼働なので合計6本のラインの間隔が均等になるようにこのEAを稼働させるとある2つの状況を作り出すことができます。
利益確定モードと資金管理モード
先程も言ったように均等にずらして稼働すると2つの状況ができます。画像が見にくい場合はダウンロードして見て欲しいのですが、1枚目のように同方向に2つポジションをもつ状況と2枚目のように上がSellと下がBuyで挟む状況の2つですね。前者が資金管理モードで後者が利益確定モードになります。
資金管理モードの特徴
資金管理モードは逆行に弱い状況なのですが、一度でもTPラインに触れると利益確定モードになりますし、利益確定モードの後は資金管理モードに戻ります。またSLに到達し続ける状況がないように20年分のバックテストからpips幅の最適値を算出しており尚且つ分解モンテカルロ法で対策をしているので安全に稼働できていますが、ここまでして逆張り型を稼働する理由は次に紹介する利益確定モードが自分の中ではあまりにも強くトレンド追従型ではこの状況を作り出すことができないので逆張り型を選んでいます。
利益確定モードの特徴
画像をよく見て欲しいのですが両方向のTPラインがそれぞれ手前にあり、つまりどの方向に相場が動いたとしても必ずTPラインを通ることになります。簡潔に言うと利益が保障されており、しかし一方向に突き抜ければTP・SL両方を通るので利益はプラマイゼロになるのかと思うかもしれませんが、この利益確定モードの特徴は資金管理モードから移行するときに威力を発揮します。資金管理モードからTPに到達すると利益確定モードになるのでTPに到達する回数は2連続になり、分解モンテカルロ法の数列状況にもよりますが1回目のTP到達後はロット数が上がるので確実に利益確定モードで高利益を残すことができます。なのでプラマイゼロよりプラスの方が多く残ります。利益確定モードの時のTP到達率は100%この言葉だけ聞くと投資の世界なら尚更怪しく聞こえますが、画像を参照し逆張り型の仕組みを理解していれば納得がいくと思います。
単純な疑問
2回目のTP到達率が100%なら1回の勝ちで今までの損失分全てを取り返せるマーチンゲールの方がいいんじゃないの？と思うかもしれません。しかし資金管理モードの状態でSLが連続して続くとロット数の上昇が尋常ではなく証拠金維持率の心配をしなくてはいけないので、やはり資金管理モードの時は連敗に対して強い分解モンテカルロ法が有効であり、利益確定モードで確実に損失を補填し利益を残すのが最適だと思います。
メンテナンス
メンテナンスですがこのEAはSL・TPに到達時の損益を同額にする為にスプレッドフィルターを使用しており、均等にずらして稼働させているのが多少ずれることがあります。その時は損切りのみで(モンテカルロ数列を解消させない為）修正していますが、それ以外は完全放置で現在運用できています。
最後に
このEAを稼働させてて一番思うことは相場を予想しなくても良いという点です。常にポジションを持っているので機会損失もなくボラティリティさえあればいいので特にデメリットを感じていません。また、テクニカルやファンダメンタルズのようにいつ通用しなくなるかという心配がなくロジックの基本は年間を通してのボラティリティだけですので、利率が圧倒的に高いわけではありませんが(低リスク運用時）相場に対しての安心感が他のEAと違うなと私自身は感じています。全3部構成の記事でしたが相場に対して通常とは違うアプローチで利益を残せる方法があるということを知ってもらえたら嬉しいです。
追記
口座での運用履歴はほぼ毎週Twitterにて公開しているので興味のある方はお越しください、DMでの質問なども受け付けています。
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