Chisiki

中学時代から投資に片足突っ込んでる音大生

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二数列分解管理モンテカルロ法(メモ)

この記事は研究用になります。 特徴・損失時でもストックが獲得できる ・ストック共有することで数列値上昇を抑える ・二数列平均化を行う←new! ・ストック0&左の数列値が0以外の場合、「0」生成を行う←new! ・「0」生成後の再配布を左から行う←new! 管理手順～勝利時(WIN)の手順～ 1.勝敗処理 数列：0,2,2,2 ↓左右の数列を削除 数列：0,2,2,2 ↓ 数列：2,2 2.平均化 もう一つの数列と同時に行う、条件は以下 ・一番左の数列値が0の場合：左

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    • 分解管理モンテカルロ法

      お久しぶりです、Chisikiです。 日々ベットシステムについては研究しているのですが、今回は過去記事''分解モンテカルロ法''の改良案となります。 はじめに今回は分解モンテカルロ法の改良案になるので、分解モンテカルロ法の前提知識が必要になります。以下の記事で解説しております。 ※注意 今回の改良案は少し複雑なのと、試行回数が多くないと恩恵を感じづらいです。なのでシステムトレーダーやbotter向けではあります。 ベットシステムについて私個人の意見ですが、ベットシステム

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      • DeFiにデルニューで参入してみた

        Chisikiです、以前デルタニュートラルヘッジポジションを構築してFundingRateを受け取る運用方法の紹介をしました。 高APY(年間利回り)で注目されがちなDeFiですが、この記事では上の記事のように限りなくリスクを抑えて利回りを最大化してみようと思います。 DeFiとはDeFiについての説明ですが日本語の解説記事が多々存在する為、今回の記事に則した説明をしたいと思います。 DeFi(分散型金融)内のDEX(分散型取引所)がこの記事のメインになりますが、巷で話

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        • FundingRate：ポジション構築研究

          Chisikiです、今回は仮想通貨の話でヘッジポジションを構築しFundingRate利益を得る方法に関しての別提案になります。少々長いですが気楽に読んでください。 FundingRateとはそもそもFundingRate(以降ＦＲ)とは無期限先物取引において現物価格との乖離を修正する為に1日3回ポジションに対し発生する手数料です。(資金調達率) FRがプラス時はロングポジション側がショートポジション側に対し手数料を払い、逆にFRマイナスの場合はショートポジション側がロン

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          相場が動いた分だけ利益計画

          こんにちは、Chisikiです。今回はタイトルの通りボラティリティに乗じて利益を生み出すのはもちろんのこと高頻度決済によるキャッシュバックも狙っていきたいと思います。 今回のEAについていつもは自作のEAを用意しているのですが今回は海外のFXフォーラムサイトForex Factoryからの拾い物EAになります。(少しだけ手を加えました) しかもそのスレッド自体は2010年とだいぶ昔なのですが、テクニカルなどではなく純粋なポジション管理系EAなので直近3年のバックテストやフ

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          相場が動いた分だけ利益計画

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          キャッシュバックEAの取引戦略

          Chisiki!です、今回はトレードで収益をあげるのではなく取引量に応じて報酬が貰えるキャッシュバックをメイン収益として稼いでいくEAを考案したのでノウハウ及び実践方法をまとめてみました。 多少長くなるとは思いますがお付き合いください。 自己キャッシュバックとはEA配布をしているサイトなどでは度々、当社ホームページから口座開設をした方に無料でEAを配布しますなどとあります。なぜEA販売よりも口座開設を勧めるかですがホームページ経由で口座開設をしてもらった場合、EA販売主に

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          キャッシュバックEAの取引戦略

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          FXにおける機械学習のあれこれ

          こんばんは @Chisiki1 です。最近、FXチーム『Frinx』で提供されている機械学習EAを体験してみたので機械学習とは何か、そしてメリットやデメリットなども書いていきたいと思います。 機械学習とは何かFXに限らずそもそも機械学習とは何かと言うと ・大量のデータから指定した特徴を分析 ・瞬時にデータを分類 ・高精度の予測を行う 以上が大まかな特徴となり、一般的には将棋や囲碁そしてオセロなどの人工知能の計算システムに組み込まれたり画像認識など幅広い用途で使われて

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          FXにおける機械学習のあれこれ

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          Move-Catcher 無料配布します

          Move-catcherって何？上記の記事にてEAのロジックは完全解説していますが、こちらの方で簡単に内容を箇条書きでまとめるとこうなります。 ・常にポジションを持つ(相場に対して機会損失が発生しない) ・資金管理に勝率が30%台でも利益を得られる分解モンテカルロ法を使用 ・相場は予測しないので必要なのは値動きのみ ・ロット数上昇が緩やかな為、証拠金維持率の心配がない(連敗に対して強い) ・エントリー時点で損益額が決まっている 以上がMove-catcherの基

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          分解モンテカルロ法の詳細解説

          原案者について元からカジノのベットシステムとしてモンテカルロ法は存在していたのですが様々なデメリットがあり、それを改良した分解モンテカルロ法をict119さんが考案しシュミレーションなどをして解説していたのですが執筆時点(20年5月28日）でご本人のサイトにアクセスできなくなっており、このとても有用なベットシステムを残す為にも急遽執筆しています。 ベットシステムとは主に賭け事などで使われており効率的に利益を出す、損失を回収する、利益を残すなどの用途で賭け金を決めるシステムで

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          Move-catcher 完全版

          はじめに以前から運用を始めていた両建てEAですが、為替の値動きの分利益を出せる環境を作り出せるのでMove-catcherと名付けて運用しています。第二部では途中決済などを使って完全放置ができない状態でしたが、改めて思案を繰り返した結果メンテナンスのみで稼働ができるようになったのでそれも詳しくお伝えできればなと思います。 同時稼働を改めて考える第二部では途中決済を用いて柔軟に相場に対応する方法をとっていましたが、これではEAとしては効率が悪くそして利益もあまり芳しくありませ

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          Move-catcher 完全版

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          トレンド追従と資金管理を掘り下げる

          前回からの改善 前回のシステムからいくつかの改善点が浮かび上がりましたのでそれの改善及び問題を再認識したいと思います。 1. TPに到達しそうだったのにSLに到達する場合この場合、完全な機会損失になってしまいます。対策としてブレイクイーブンやトレイリングストップなどがありますがSLに既に到達して損失がある時、0.1モンテカルロ法の資金管理が発動してしまうので途中決済してしまうと損失を正常にカバーできなくなってしまいます。なので途中決済のルールを以下に定めました。 ・含み

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          FXを確率と資金管理だけの世界に変える

          とても実験的な内容ですが、ある特殊なEAを作成したのでそれに基づき理論の検証及び説明をしていきたいと思います。 市場はランダムウォークなのか 皆さんが注文する時は必ずショート又はロングを選ぶと思います、つまり確率で言えば50%...と言いたい所ですが本当にそうなのでしょうか。もしも50%であるならFXはこんなに難しい世界ではありません、それにテクニカル分析もファンダメンタルズ分析も通用しなくなります。度々挙げられますが市場は大衆心理やアルゴリズム取引そして機関投資家によって

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