EA開発のアウトプット①～ヒストリカルデータの期間設定～

※こちらの記事は私自身のアウトプットを目的とした記事です。そのため文章にまとまりがなく、また賛否両論ある内容かもしれません。ご了承ください。

期間をどのように使い分ければいいのか？

前提として、所有しているヒストリカルデータ（以下、データ）の全期間で最適化してしまうとアウトオブサンプルテストができなくなってしまいます。
そのため、データをどのように分割して最適化するかはEAの開発において一つのポイントだと考えています。

通貨ペアにもよりますが、TickDataSuiteは2003年8月からのデータがダウンロード可能です。
FXDD社のサイトでは2005年からのデータを無料でダウンロードできます。
この記事では2005年～2023年の19年間のデータをどうように使い分ければいいのか記載したいと思います。

VIX指数とリーマンショックについて

少し話しがそれますが、別名「恐怖指数」とも呼ばれている「VIX指数」は「Volatility Index」の略で、シカゴオプション取引所がS&P500指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表している指数です。
一般的に数値が高いほど、投資家が先行きに対して不安を感じているとされます。
代表的なショック時のVIX指数は下記のとおりです。
2001年  9月　米国同時多発テロ（43.76）
2008年10月　リーマンショック（96.40）
2010年  5月　ギリシャ通貨危機（48.20）
2020年  3月　コロナ・ショック（85.47）
VIX指数からリーマンショックの影響の大きさが読み取れるかと思います。

2007年~2009年のデータについて

上記リーマンショックの引き金である「サブプライム問題」は2007年~2009年にかけて相場に大きな影響を与えていました。
この2007年~2009年のデータをEA開発時にどのように使用するのかは開発者によっても意見が別れるかと思います。

これに関してあくまで個人の意見ですが、2007年~2009年は、実は順張りロジックでも逆張りロジックでもEAにとっては利益を上げやすい相場だったと感じています。
異常なボラとトレンドがあったため順張りロジックに向いていたことは間違いありません。また、一方通行ではない適度に値戻ししながら（波を描きながら）のトレンドであったためナンピンEAにも向いていたかと思います。
そのため、2007年～2009年を最適化期間に採用すると、この3年間の影響が強すぎて他の期間では通用しないEAが出来上がってしまう恐れがあります。

では、2007年～2009年を一切加味しないほうがいいのでは？と考えたくなりますが、アウトオブサンプルテストはなるべく長期で実施したほうが信頼性が増すため除外するのも良くないと思います。

ヒストリカルデータの期間設定の最適解

今まで述べたことを踏まえ個人的な設定としては
①2010年～2018年（9年間）：最適化期間とする
②2005年～2009年（5年間）：アウトオブサンプルテスト期間
③2019年～2023年（5年間）：アウトオブサンプルテスト期間
が最適解と考えています。

リアルトレードを開始する前の直近のデータ（③）をアウトオブサンプルテスト期間にすることで、リアルトレード時に自信を持ってEAを稼働することができます（勿論アウトオブサンプルテスト期間の結果が良いことが前提です）。
先ほど述べた（2007年～2009年）も最適化期間にはしていませんがEAの検証から除外はしていません。
また、この設定であれば最適化期間とリアルトレードの期間が離れすぎてしまうこともありません。

もしかしたら新たな発見があって変更することがあるかもしれませんが、今のところ上記設定でEAの開発を進めています。

少しでもEAの開発、検証の参考になれば幸いです。。。