EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて③～弱点その1～

※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。

アウトオブサンプルテストの弱点その1

アウトオブサンプルテストはEAが過剰最適化になっていないか検証するのに非常に有効ではありますが、見逃せない弱点もあるためご説明いたします。

アウトオブサンプルテストは、イン期間で決めた変数を変更できないため、イン期間とリアルトレードの開始時期が離れてしまい、リアルトレード時にEAの能力を最大限引き出すことができないという弱点があります。
例）
・イン期間    ：2004.01.01～2013.12.31
・アウト期間：2014.01.01～2022.12.31
・リアルトレード開始：2023.01.01
上記の場合、EAの設定は2004.01.01～2013.12.31で決めた設定のため、2023.01.01から9年間離れたデータを基にしていることになります。

この弱点の克服方法としては、ウォークフォワードテストがございます。
※ウォークフォワードテストの詳細はこちらをご覧ください。https://note.com/booksound/n/n9d5e5e0f95e1