EAの検証方法複数通貨ペアのバックテストについて②～MT4で実践～

2024年2月8日 13:55

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複数通貨ペアのバックテストをMT4で実践

通貨ペアを変えることによってバックテストの結果がどのように変わるのか？MT4を使用して実践したいと思います。
STEPは全部で5までです。

イメージしやすいようにナンピンEAを採用しております。
ナンピン幅は一定ではありません。インジケーターを根拠に常にナンピン幅が変動する柔軟性のあるEAです。

・初期証拠金：500,000円
・推奨通貨ペア：USDJPY
・マーチンなし
・損切りなし
・利益確定は獲得pipsではなくロジックによる決済のみ
・時間軸：M1
・バックテスト期間：2004.01.01～2022.12.31
・バックテストにはTickDataSuiteを使用

まずは推奨通貨ペアのUSDJPYでバックテストをします。
EAの設定値は開発者様の推奨パラメーターです。

さっそくバックテストの結果を確認します。

取引回数：9,893回
純益：417,839円
最大ドローダウン：135,240円
RF：3.1
後半に大きなドローダウンがありますが、ドローダウンの回復期間も短く、ナンピンEAでも比較的リスク管理がされているように思われます。

それでは、通貨ペアをEURUSDに変えてバックテストしてみたいと思います。
なお、通貨ペアを変える以外EAの設定は一切変えてはいけません。

初期証拠金は500,000円と十分な設定のはずでしたが、通貨ペアをUSDJPYからEURUSDに変えた途端ロスカットされてしまいました。
この結果から、このEAはUSDJPYの一定期間に過剰最適化されており、リアルトレードではロスカットされてしまう可能性が高いと思われます。

複数通貨ペアのバックテストは、推奨通貨ペアとそれ以外の通貨ペアのバックテスト結果を比較し、納得できる場合のみリアルトレードを検討します。