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NASDAQでうねり取りして月利10%で運用する方法(適宜更新)

旭

うねり取りとは、周期的な株価の上下に合わせて売買を繰りかえし、小さい利益を積み重ねることを目指す投資手法です。一般的には日本の個別株でやる手法のイメージですが、これをNASDAQ連動ETFで応用して月利5%~10%を目指すというのがこの記事の趣旨です。

なぜNASDAQなのか？

  • 日本個別株では　アメリカ経済動向＋日本経済動向＋企業個別事情　の全てに影響を受けるため、ウォッチすべき情報が膨大である。一方でNASDAQでは　アメリカ経済動向　のみをウォッチすればよい。

  • アメリカ株式指標としてはS&P500、ダウ平均、NASDAQが代表的であるが、NASDAQが最も上昇ペースが早く高い利回りが期待できる。

NASDAQを取引するリスク

  • NASDAQに限ったことではないが10年に1度くらいの頻度で大暴落が発生します。大暴落が起こる場合には必ずインプライド・ボラティリティが大きく反応します。詳細は別記事をお読みください。危険時には一旦反発したところで資金を引き上げて身を守る行動を取らなければなりません。

  • NASDAQはハイテク企業の比率が高いため、ハイテク企業の株価が暴落する「ドットコムバブル崩壊」の再来が最も恐ろしいです。現在、NASDAQはAI関連株の牽引により絶好調ですが、これが「AIバブル崩壊」に繋がる可能性もなくはありません。これを念頭に置き、インプライド・ボラティリティをよくよくチェックする必要があります。

NASDAQの周期性を見極める方法

NASDAQは暴落期を除いては右肩上がりに上昇するように見えますが、よく見ると約1ヶ月周期で上昇と下落を繰り返しています。うねりを可視化するインジケータとしてはRCIが最も見やすいのではないかと思います。TradingViewで使えるオリジナルインジケータを下記に示します。

//@version=6
indicator(title = 'RCI three index', shorttitle = 'RCI three index', overlay = false)

// Function to calculate the rank of a value within a sequence
ord(seq, idx, itv) =>
    p = seq[idx]
    o = 1
    s = 0
    for i = 0 to itv - 1 by 1
        if p < seq[i]
            o := o + 1
        else
            if p == seq[i]
                s := s + 1
    o + (s - 1) / 2.0

// Function to calculate the sum of squared rank differences
d(itv, src) =>
    sum = 0.0
    for i = 0 to itv - 1 by 1
        sum := sum + math.pow(i + 1 - ord(src, i, itv), 2)
    sum

// Function to calculate RCI
rci(itv, src) =>
    (1.0 - 6.0 * d(itv, src) / (itv * (itv * itv - 1.0))) * 100.0

// Inputs
itv = input.int(12, 'Interval')

// 株価指標の取得
NASDAQ = request.security('NQ1!', timeframe.period, close)
VXN = request.security('CBOE:VXN', timeframe.period, close)

// RCI 計算
rci_NASDAQ = rci(itv, NASDAQ)
rci_VXN = rci(itv, VXN) * (-1)
rci_NASDAQ_average = (rci_NASDAQ + rci_VXN) / 2

// グラフ描画
hline(0, 'Zero Line', color = color.gray)
hline(75, 'Upper Line', color = color.gray)
hline(-75, 'Lower Line', color = color.gray)
plot(rci_NASDAQ_average, title = 'RCI (NASDAQ)', color=color.new(color.blue, 0), linewidth = 2)

ポイントとしては、NASDAQそのものの値動きでRCIを計算しつつ、NASDAQのインプライド・ボラティリティであるVXNでもRCIを計算し、両者の平均を表示していることです。インプライド・ボラティリティが高まっていて株価下落の機運が高まっているにも関わらず、株価がなかなか転じないということもあると思います。株式市場の情報しか見ていないと「良くわからんけど急に株価大幅下落した！」と驚くかもしれませんが、オプション市場では株価下落の機運が数日前から高まっていたということも少なくありません。オプション市場の動向も適度に取り入れることで株価周期性が見えやすくなります。

うねり取りの売買タイミング

うねり取りでは短い周期で売買するので、「株価が下がり始めてから売る」や「株価が上がり始めてから買う」では間に合いません。別記事でも書きましたが、売ったときよりも高く買い戻すと単純にずっと株をもっていた場合よりもむしろ損してしまいます。そのためここが天井だろうというタイミングで決め打ちして売らないといけませんし、ここが底だろうというタイミングで買わないといけません。

売りのタイミング

NASDAQが一時的な底を付けた後、

  1. 数本の陽線が生じて勢いよく上昇

  2. 陽線と陰線が交互に現れ、長いヒゲが数日間続くもみあい期

  3. 急に高値更新して大きな陽線が数本生じる再上昇期

がおよそ半月の間に起こります。3の大陽線が生じたときが絶好の売り機会となります。

買いのタイミング

NASDAQは気持ちよく上昇していると思ったら急に大陰線が現れて下落に転じます。

  1. 大陰線が現れて数本の陰線が続き下落に転じる

  2. 2~3本の陽線が生じて一時的に反発する

  3. 再度大陰線が現れて大きく下落する

これもおよそ半月の間に起こります。3の大陰線が生じたときが絶好の買い機会となります。

取引するべき銘柄

NASDAQに連動するETFは様々なものがありますが、タイトルのように月利10%を目指すのであればレバ型のETFを選択せざるを得ません。具体的には東証で取引できるものとしては「2869」、ニューヨーク市場で取引できるものとしては「QLD」「TQQQ」があります。

ニューヨーク市場は日本時間では真夜中～早朝に動くので「QLD」「TQQQ」を取引するのであれば深夜まで起きていないといけません。一般会社員には辛いところです。「2869」であれば基本的には前日のNASDAQの値動きを基に日本時間の日中に取引するので一般会社員にも優しいです。会社の昼休みなどにスマホから売買できます。

今後の研究課題

NASDAQがW底を作った場合の最適な立ち振舞方については研究が必要そうです。W底は　上昇→下降→上昇→下降→上昇　のように分解したときに、2周期分のうねりがくっついていて、太文字にしたところの上昇が極端に小さい場合と考えることができます。問題点は太文字にしたところの上昇において売却の判断ができないまま次の下降が速やかに始まってしまう場合があることです。W底が発生するかどうか事前に予測できればよいですが、そんな都合よく予知はできないですよね。

現実的な「売り損ねた場合」の対策法としては以下の通りでしょうか。よいアイデアがあればコメントで教えてください。

  • 日頃から全軍資金を導入しない。想定よりも急激に指数が下落したときは、大底と思われる時点で追加資金を投入してリバウンドを狙う。

  • 日柄サイクルをよく観察して、株価上昇が弱くても「そろそろ時間切れだから下落に転じそうだ」と思われる時期が来たら売ってしまう。　

おわりに

月利10%をコンスタントに運用できるようになればお金に縛られない人生が現実的なものになると思います。皮算用ですが軍資金が1000万円あれば月収入100万円ですからね・・・。もちろんイレギュラーな相場の時期もあると思いますし、大きい暴落も経験するかもしれません。それでも安定して稼げるよう手法を確立させていこうと思います。研究成果に基づいて記事は適宜更新予定です。

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