１年で２万円を１０００万円にするための思考と考察_Vol.06

これから起こるであろう最大ドローダウンの算出方法

移動平均線の検証に入る前に、せっかく試行回数ブレ幅表を作ったので、これから起こる最大ドローダウンを算出してみます。

条件は以下とします。

トレード回数１０００回
勝率５０％
掛け金１万円
連敗数２

計算式は以下のようになります。

100－勝率中央値最小=負率
負率^連敗数=連敗確率
100÷連敗確率=連敗頻度
連敗数×掛け金＝最大ドローダウン

バックテストもしくはフォワードの成績がトレード回数１０００回で
勝率５０％の場合、「試行回数ブレ幅表」の勝率中央値最小の値は
４７．３％なので負率は５２．７％となります。